Прошу прощения за вмешательство в ваше сообщество (без приглашения )!
Наверняка, каждому из вас известно выражение “кто владеет информацией – владеет миром”, кому как не профессиональным (и начинающим) трейдерам знать об этом.
Посему, позвольте донести до вашего сведенья, что с Сентября 2010 года был запущен сайт IVolatility.ru (проект международного финансового портала IVolatility.com) на русском языке, где вам предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ сроком до 3-х месяцев к инструментам для анализа американского и европейского рынков деривативов.
Эффективности их использования оцените сами.
Любые отзывы, а также вопросы с вашей стороны приветствуются и не будут оставлены без внимания.

Присоединяйтесь!

С уважухой,
Арт Фрай.

А.К. Это Андрей Крупенич ? Я уж думал,что это я.)) Т.к. сейчас, как раз тестирую в реале, дельто-нейтральные стратегии. 2 купленных колла,против 1 проданного фьючерса.

Парни,на днях, переустановил винт. И забыл про ленты, с опционных блогов. У кого, какие ссылки есть, выложите пожалуйста.

Надеюсь Андрей, не будет против ?

Я безумно рад, что в нашем опционном “кружке” собрались те, кто вполне адекватно принимают критику, и не отвечают фразами “сам дурак”

А вот пост жду с удовольсвием. Я даже задумался самому про это написать.
так что жду, что-бы снова повыпендриватся.

кстати, вот как-бы стал замечать, что проблема не в понимании, а в философии. Вот как бы прав, но не согласен. Это как у меня с А.К. про ролинг непонятки были. Но все стало на места, когда мы обсудили различия.
Он продолжению движению Б.А. дает больше вероятности, чем я. В этом и был спорный момент.
Так-же и с тобой. Я считаю приорететным уменьшение позы, с уменьшением времени, от того и такие предложения.
а вот твоя “философия мне не известна”.

2 А.К.
У Ильи написал :
- “критически важно стараться рехеджировать дельту именно дельтой, а не фьючерсом, используя для этого все возможные способы”
А какие еще варианты как продать Б.А. или продать опцион колл в данном случае.

Аж заинтриговал!

Идея то торговая, но я ведь на маржевом счете сижу, (депо маловато), а товарищ, с которым у нас маржевый счет, тяжелый на подьем. Есть стратегия, ее и отрабатываем.
Скажу так: контрольного пакета не имею.

А в ртс, вместо акций, фьюч, что значительно облегчает маржевую нагрузку.

А трейд такой, что сам бы делал )))

Кстати, Илья поднял интересную тему.
ТОрговля волатильности. Оказалось что мы с ним по разному воспринимаем “сушьность” этого процесса, а это значит что нет единого мнения.

Да и покупать ее “как-бы” не слишком рискованно. Нет желания освежить этот механизм, ибо я в реале, этим заниматся не буду. А мои теоретические мыслеизвояния, убиваются простым, огромным аргументом :
- Ты был в Керчи? вот и молчи (Ляпис вроде пел)