Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1
Нужно что-то придумать, чтобы было удобно и интересно изучать торговлю опционами, смотря на реальные сделки и сравнивая их со спот рынком. Пока мысли идут в сторону моделирования торговли на FOREX против торговли валютными опционами. Чтобы был виден результат, и можно было бы наблюдать разницу.
Если вам это интересно – то я очень жду в комментариях ваши предложения по оформлению всего этого хозяйства.
Пока все видится так: выбрать 2 варианта агрессивная и консервативная стратегия – это со стороны опционов, и простая FOREX торговля обычными ордерами. Есть вопросы только по рискам, делать ли их эквивалентными.
С любыми предложениями – велком, ну а пока, перейдем к практике. Для начала графики EUR/USD daily и USD/JPY 4H.
По eur/usd отличный треугольнище, который ну просто просится на прорыв вверх… или отскок вниз? Куда торговать такую картину – я честное слово не сказал бы навскидку.
Чуть более краткосрочный взгляд на доллар против йены тоже не вносит определенности. Тот же треугольник, но выход вверх я бы сказал более предпочтителен. Опять же, сомнение вызывает только то, что доллар начнет слабнуть против всех валют – если случится проход eur/usd в сторону 1,50. То есть, если прорыв случается на eur/usd вверх, тогда вверх по usd/jpy нам не пройти (при таком замороченном подходе быть может удобнее бы было торговать eur/jpy, но это совсем уже другой разговор).
Возвращаемся к нашим баранам. Идея очень проста. Покрытый короткий колл опцион с активным управлением. Продаем колл опцион и ставим ордер на пробой. В случае, если пробой ложный, закрываем ордер стопом, опцион оставляем.
Теоретические размышления: Если пробой этих уровней вверх состоится, то не стоит ожидать, что пыль осядет быстро, и этот тренд обещает быть долгим. Следовательно опцион продаем с дальним сроком истечения. Ну и какой продавать опцион должно быть ясно - ”около денег”! По usd/jpy – это наверняка быть может 108, по евро 1,4850. По срокам – предполагаю месяц, а лучше два. Ордера на покупку 108,4 и 1,4940.
Все посчитано, осталось прикинуть премии за опционы.
- По евро: 28-апреля-2008 года колл опцион 1,4850 будет стоить 210 пунктов;
- По йене: 28-апреля-2008 года колл опцион 108 будет стоить 150 пунктов.
Стопов нет, прибыль не трудно посчитать.
Мой взгляд падает больше на usd/jpy, ввиду своей очевидности. С eur/usd же можно подвигать и ордер и опцион для получения большего потенциала. В любом случае – прибыль 100-200 пунктов, до реализации стратегии риска не существует. Риск появится, в случае ложных пробоев, потому лучше всего ордера исполнять вручную, учитывая то, что после пробоя обычно идет откат к пробитому уровню. Ну и следует использовать объемы.
Теперь жду от вас варианты торговли этих идей на спот-рынке. С моей точки зрения напрашивается продажа на отскок, и покупка после пробоя.
Если не трудно и интересно, я был бы рад, если бы вы написали свои версии. Спасибо!
Похожие записи:
- EUR/USD, покупка через валютный опцион. Появилась довольно яркая идея в паре EUR/USD. Посмотрите на график, очевидный треугольник, причем выглядит так, что просится на покупку. Можно...
- Торгуем опцион в паре евродоллар. Когда-то это должно произойти. Всеже не смотря ни на что, доллар перепродан! И чтобы тестировать новые минимумы требуется коррекция. Я...
- Еще раз о вреде торговли на Форексе и пользе опционов! Ну не могу пройти мимо сегодняшнего дня. Классический пример того, что торговать валютами очень трудно и нервно. Ну вот разве...
- “Кэрри трейд” и валютные опционы. Довольно часто задают такой вопрос. Ну, опять же, если я правильно понимаю суть. Отвечаю публично, потому что кто его знает,...
- Опционные стратегии для eur/usd Пока наверное еще рано говорить об этом со всей уверенностью, но существенные сигналы об усилении позиции доллара уже не могут...
Очень жаль, но видимо никто не торгует на форексе. Иначе отсутствие идей нельзя объяснить.
А можно как-то осветить вопрос, как на нем, на Форексе капиталистическом
начать торговать? В общих чертах, волнует:
- с кем и на каком языке:) общаться;
- вопрос возврата средств, т.е. надежности брокера, а то пишут про FX всякое ;
к примеру , зашел на сайт СаксоБанка, там только на главной странице можно выбрать русский язык, и еще , я не нашел ни одного адреса, только телефоны, при всем уважении к этой структуре, настораживает…
try35, больная тема. Сам так мучался, когда выбирал. Что касается Саксы, то я могу объяснить практически все, что касается их структуры, правил, трудностей.
Нада наверное разродиться на статейку на этот счет.
О форексе в целом и о саксе в частности.
Если есть какие-либо принципиальные вопросы – можно спросить хоть тут хоть по почте, я довольно давно с ними работаю.
Что до Саксы: до 40000 евро гарант евросоюз, такак у саксы есть все необходимые лицензии. До этой суммы депозиты имеют госгарантии.
Я общался с лондонским офисом, поскольку наши кухни меня не очень интересуют в плане надежности. В свое время, я общался на английском языке, но сейчас лондонский офис Саксы имеет русскоговорящих сотрудников. И техподдержка и аккаунт менеджер – русские. Я не испытываю проблем.
Сама платформа тоже на русском. Вообщем все для людей.
Ну и адрес:
Company Info
Saxo Bank A/S London
40 Bank Street, Canary Wharf
London E14 5DA
United Kingdom
Андрей,добрый вечер.
По поводу разродится на статейку это правильно.
Сам уже дней десять юзаю в демо их терминал,раскидал несколько опционных комбинаций,половину из которых уже закрыл.И самое интерестное,пристально понаблюдал за торгами на NYSE и др.штатовских рынках.
Изучил все условия,документы,гарантии и т.д.
Пообщался по телефону с приятной девушкой из Лондонского офиса( сама позвонила ).Впечатления положительные.
Сейчас весь в сомнениях.И хочется открыть счет и колется.
Эх,им бы опционы на акции и фьючерсы,ни секунды не колебался бы!
Вот, разродился… не то, что изначально хотел, но будет больше:
http://lowrisk.ru/currency_options_practice/saxo_bank_ads_01/
Обещают черти и опционы, но пока нет и правда. CME хотели подключить.
Сейчас я только уговариваю 
))
Мне нравится, что у них есть все, что нужно кроме валют. И нефть, и акции почти все, о каких я только мог слышать. Все биржи и рынки почти, ну вот нет биржевых опционов хоть тресни. Когда появятся, я буду принуждать к открытию у них счета
Да,согласен.Я прозрел с обилия инструментов и рынков.Вдвойне обидно отсутствие опционов на них.
А почему у Саксы такой здоровенский минимальный взнос для открытия счета(10000$)?
Ну опционы могут стоить довольно дорого, к тому же счет за 10000 дает право торговать фьючерсами, залоговая маржа за которые может быть выше 5000 долларов. Смысла давать такие инструменты тому, кто не может их купить?
Уважаемый Андрей!
В приведенном примере Вы открываете спотовую позицию того же номинала, что и короткий опцион или с учетом его дельты,т.е около 50% от номинала ?
Того же номинала. Я так понимаю речь идет о хедже.
Если с учетом дельты открывать хеджирующий ордер – то только в случае не уверенности в том, что пробой не ложный и все не вернется назад, что создает еще дополнительные трудности в том, как эту ситуацию разрешать.
Будучи злостным FX трейдером мой взгляд на опционы: ими нужно торговать когда не знаешь куда идет рынок. А уж поверьте мне никто не знает куда. Никакое звездное положение индикаторов новостей и всякой фигни что окружает рынок ни дает гарантий что через минуту рынок не развернется на 180 градусов. Индикаторы это гонка за своим хвостом. Все конторы включая тот же кривой сакс работают по бетенговой схеме. Это спор Но никак не трговля. Если и находится умник который начинает драть контору, его тут же пытаются загосить. Даже в том же саксе девочка приятно общается только до того момента пока не закинули денег на счет.
Вывод хотите жить спокойно = торгуйте реальными инструментами, а не воздухом, потому как форекс конторы очень не любят выплачивать реальные бабки за этот воздух. Даже та же 10000 в саксе никуда не выводится и если вы нарубили бабок с плечом в 100, что для форы далеко не предел. Откуда саксу брать денег что бы выплачивать вам премию.
Дык, откуда брать ясно как божий день
от тех, кого съедают на этом рынке, а их поверьте ой как много.
Но мы тут о другом говорим…
Так что у Саксы денег – куры не клюют.
Если вот вы на миллионных счетах начнете колбасить по 100% в мес, тогда, возможно, против вас будет выставлена целая орда убийц, а скорее всего, ваши сделки просто начнут перекрывать на рынке персонально.
Но все это разговоры, поскольку со счетами в 10 тыс ваши сделки никому не интересны даже с доходностью в 100% в месяц.
Так что я согласен в принципе, нужно не то, чтобы торговать реальным товаром, но и вообще выходить в реальный бизнес. Там можно и коровку на поле пасущуюся увидеть и зерно в руке подержать выращенное