Валютные опционы: покупка стренгла
Вот не смотря на выходные приходится трудится аки пчела. Мне кажется идея интересная, в плане практического применения покупки стренгла, ну или как я вижу рыночную ситуацию, чтобы эту идею применить.
Смотрим на EUR/USD с 4-х часовым масштабом:
Как часто бывает, летом евро делает попытку торговаться в канале. Но случаи бывают разные и в случае досрочного пробоя этого канала вниз, движение может очень существенно затянуться.
В то же самое время, пробой может очень сильным, но ложным. А отскок – назад к зоне 1,58.
Такую идею трудно торговать продажей опционов, поскольку колебания в евро ну очень сильно односторонне направлены. Очень трудно определить где же поставить стоп и как вообще его реализовать. Фигура или две за несколько часов для евро сейчас абсолютный не вопрос.
Предлагаю сделать так. Опционы 2хмесячные, со страйком 150-200 пунктов без денег. Ну и поуправляем 
Да, если есть желание устроить маленький конкурс – у кого идея круче, присоединяйтесь со своими идеями!
Мои ордера:
- 14-авг-2008 1,5500 колл опцион 178 пунктов
- 14-авг-2008 1,5160 пут опцион 212 пунктов
Ждем развития событий…
Похожие записи:
- Валютные опционы: волатильность бъет рекорды! Давно наблюдаю за месячным опционом колл на пару EUR/USD. Новый рекорд всех времен пока я в рынке – 190 пунктов!...
- Валютные опционы: однокрылая бабочка. У любой хорошей истории должна быть предыстория. У этой тоже будет. Не очень давно я размышлял на счет доллара, а...
- Валютные опционы: колар в USD/JPY Когда у меня появляется желание купить американский рынок, или в целом возникает какой-то позитив, то я еще смотрю на йену...
- Валютные опционы: стреддл с EUR/USD Ну не смотря на то, что меньшую часть читателей моей странички интересуют все эти баталии на валютном рынке forex, но...
- Forex и валютные опционы. А есть ли разница в торговле? Недавно поступил заказ рассказать об опционах с точки зрения валютного спекулянта на рынке forex. Я значит и задумался. Вот пишу пишу...
только начинаю познавать опционы
расскажите об итогах по этой позиции, до 14 августа провалился курс вроде хорошо
Было здорово, притащил прибыль по обоим ногам, если я ничего не путаю… около 1,58 я закрыл колл, а пут оставил – это есть в комментах.
А пут таки и исполнился, и долго еще висел спот-позицией, но в районе 1,40 я его таки прикрыл, а зря. Но это ща видно все, а тогда было не очень. Это редкий случай очень удачного расклада был…
эх, если бы еще и с графиком, где когда что было закрыто и что было заработано – удобнее чайникам было бы понимать ))))
Ситуация в портфеле – пара USDJPY с уровня 90, каждые 100 пп продавались стредлы. Сейчас тек цена спота 100,5 и ситуация такова что у меня есть 10 убыточных колов… Каким образом можно разрешить сложившуюся ситуацию
Александр, а куда так сильно портфель нагружать?
Покупайте atm коллы со сроками в два раза больше на тот же объем.
Art Fry Says:
13.04.2009 в 17:31
если можно попдробнее…
Предположим у вас 10 проданных стредлов со сроком истечения в июне. Тогда вам для покрытия убытков по проданным коллам надо купить на такое же количество только со сроком в два раза больше как минимум. Тета в этом случае будет страдать меньше.
То есть вам надо купить 10 коллов atm (около денег) со сроком истечения в июле-августе (срок в два раза больше чем на текущие опционы).
Ваша задача сделать портфель нейтральным. То есть тихоньку балансировать между плюсом и минусом – но чтобы была страховка.
Не забываем про горизонте на опционной торговле + точки безубытка.
Art Fry Says:
13.04.2009 в 18:45
Спасибо за помощь!
Вот уже больше года торгую опционами, стратегия одна – продажа 1м стреддлов. После экспирации убыточные позиции на споте закрывались, полученные убытки перекрывались продажей опционов в деньгах в том же объеме. В случае движения рынка в сторону опционов в деньгах, выкупались опционы и продавались новые в меньшем объеме на сумму оставшегося убытка. И вот так из месяца в месяц…
Александр, со своей стороны хочу добавить, что если принимается решение сокращать такую позицию, то начинать нужно с самых глубоких страйков максимально в деньгах. Дело в том, что они почти целиком состоят из внутренней стоимости и их удержание в позиции не будет давать положительной теты или временного распада. Таким же образом можно перенести часть опционов из состояния сильно “в деньгах” в состояние “около денег” и с бОльшим сроком экспирации – это немного улучшит ситуацию.
Андрей Крупенич Says:
14.04.2009 в 01:50
Спасибо за помощь!!!