Покупка опциона вместо базового актива EUR/USD
fin.region73 Says:
Андрей, прокоментруй пожалуйста сделку и расскажи как можно её было улучшить что ли, провёл по умолчанию, как в терминале.
Подтверждение сделки:
12-мар-2008 в 16:59:46 (GMT)
Вы купили опцион пут 10 000 EURUSD страйк 1,5485 истекает 28-апр-2008 @ 0,0241
Всего вы платите 241 USD, дата валютирования 14-мар-2008.
С разрешения автора дополню стратегию своими мыслями. Предполагаем снижение до 1,51 или чуть ниже. Примерное взятие прибыли там же. Риск на сделку 241 пункт, причем тут можно было бы поставить стоп. К примеру, можно закрыть опцион, когда цена на рынке станет 1,57. Жду информации в комментариях.
На целевом уровне 1,51, забираем прибыль.
Теперь немного о стратегии. Я бы очень осторожно подходил к такой стратегии. Чистая покупка пут опциона на такой существенной волатильности как сейчас. Что мы можем получить? Волатильность упадет на 40%, опцион снизится в цене на те же 40% или на 96 пунктов, евродоллар упадет на фигуру, а мы все будем в нуле. Сейчас такой риск есть.
Теперь о точке безубытка. Если цена в течение короткого промежутка времени уйдет в 1,51, то мы получим чистые почти 4 фигуры прибыли и немного потеряем на временной стоимости опциона. Важно понимать, что мы не желаем ждать до экспирации опциона в этом случае и все 241 пункт премии мы не потеряем.
Если такая позиция стратегическая, то есть сейчас покупается пут опцион, чтобы в последствии получить проданный евродоллар от 1,5485 и далее держать его вплоть до паритета, то в этом случае, точка безубыка переместится в 1,5244, потому что уплаченную премию мы потеряем. Но я утрирую, как раз для того, чтобы стало понятным то, что терять временную стоимость не следует!
Как бы я порекомендовал модифицировать эту стратегию? Я бы предложил продать пут опцион глубоко “без денег”, чтобы хоть как-то компенсировать крупную (241 пункт) уплаченную премию. Этот пут опцион мог бы быть с совсем близкой датой экспирации, чтобы модифицировать спред до диагонального, получить от проданного опциона хороший временный распад, который бы компенсировал временный распад купленного опциона.
Еще предложение – чуть выждать, пока цена проявит себя и уже, к примеру, в 1,54, сделать эту операцию.
Вообщем, будем следить за развитием событий уже в комментариях к этой статье.
Похожие записи:
- Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.2 Обязательно ознакомьтесь с началом статьи Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1 Ожидалось что-то подобное, ну и оно произошло. Можно...
- Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1 Нужно что-то придумать, чтобы было удобно и интересно изучать торговлю опционами, смотря на реальные сделки и сравнивая их со спот...
- Продажа колл опциона в usd/jpy Можно ли торговать эту пару через опционы? Внимательно я смотрю на доллар. Причем на две пары, с йеной и евро....
- Закрытие валютного опциона на EUR/USD. Перед выходом данных о ВВП США, в связи с резко выросшей волатильностью и, соответственно, ценой валютных опционов, предлагаю закрыть купленный...
- Продажа опциона колл. Начало читать тут. Ну не прошло и 2х торговых дней, как я вижу результат. Хочу обратить внимание на слабые стороны...
Ну вообще-то и 48 не плохо, для мини-лота, этож полфигуры. Но хотелось бы конешно мониторить всю сделку от начала до конца, причем закрытую не по вине окончания тестового доступа.
Ясности то прибавилось хоть немного? Мне кажется что торговля на спотовом форексе проще, тем кто к этому привык, тут нужно заранее ставить цели и план торгов с учетом времени.
ечть такое давнишнее наблюдение что евробакс и баксфранк ходят зеркально,это известо наверное всем,но стоимость пунтка у них разная,можно это как то использовать в опционах?
http://i011.radikal.ru/0803/8d/3fe3e193410b.jpg
Кроме того, что продать стреддл на еврофранк, там, если пары ходят зеркально должна быть почти прямая линия. Сам не смотрел
Чисто практически, с этого наврядли можно получить дивиденды, разве только подтверждения с одной пары на другую, в случае ловли каких-либо трейдов.
Подтверждение сделки
24-мар-2008 в 14:00:27 (GMT)
Вы купили 10 000 EURJPY @ 152,400 с датой валютирования 26-мар-2008
ID операции: 34593265
Счет: Demo_2251712
Exercise event
24-мар-2008 в 14:00:27 (GMT)
Купленный простой опцион Колл 10 000 EURJPY исполнен.
Номер позиции в Фронт офисе: 34263686
Счет: Demo_2251712.
Id новой позиции: 34593265.
прибыль 437 баксов,типа,а комиссию не помню
Инструмент: EURJPY
Дата валютирования: 28-мар-2008
Сумма: 10 000
Цена открытия: 152,461
Закрытая Прибыль/Убыток: 0,00
Текущий
Текущая цена: 156,7950
% Доходности: 2,84%
Открытые затраты
Комиссия: 0,00 JPY
Всего: 0,00 JPY
Оцениваемые затраты по закрытию
Комиссия: 0,00 JPY
Всего: 0,00 JPY
Отчет о результатах работы
Прибыль/убыток: 43 340,00 JPY » 436,74 USD
Счёт: Demo_2251712
Валюта счёта: USD
Позиция: 34593265
Инструмент: EURJPY – Euro/Japanese Yen
Валюта инструмента: JPY
Время исполнения: 24-мар-2008 14:00:27
Дата валютирования: 28-мар-2008
Покупка / продажа: Куплено
Сумма: 10 000
Цена открытия: 152,461
Текущий
Текущая цена: 156,7950
% Доходности: 2,84%
Открытые затраты
Комиссия: 0,00 JPY
Всего: 0,00 JPY
Оцениваемые затраты по закрытию
Комиссия: 0,00 JPY
Всего: 0,00 JPY
Отчет о результатах работы
Убыток/Прибыль без комиссии: 43 340,00 JPY » 436,74 USD
Прибыль/убыток: 43 340,00 JPY » 436,74 USD
а комиссия “0″ почему то,или не обработано ещё??
Комиссия вроде стандартно 10 долларов? Я если правильно понимаю…
нет,комиссия которую я уплатил за опцион,не найду нигде
А вы пробовали торговать ETF фондом на Евро(тикер FXE) на американских фондовых рынках?
к моему посту от 13 марта по бакоене ,закрыл сегодня тот опцион
02-апр-2008 в 16:32:13 (GMT)
Вы продали опцион колл 10 000 USDJPY страйк 100,00 истекает 30-апр-2008 @ 3,37
Всего вы получаете 33 700 JPY, дата валютирования 04-апр-2008.
ID операции: 35097525
Счет: Demo_2251712
ETF в саксе что-то не нашел. А что это такое, если поподробнее?
fin.region73, немного неудобный способ представления информации, трудно опредлить какая цена и параметры открытия. Камень конешно в стороны саксы, ибо они дают так неудобно информацию. А мне трудно обрабатывать их.
Как общее впечатление от опционов от саксы и от фин. результата?
я же написал-это к моему посту от 13 марта,параметры открытия там,дублирую
fin.region73 Says:
13.03.2008 в 15:05
Подтверждение сделки
13-мар-2008 в 12:00:42 (GMT)
Вы купили опцион колл 10 000 USDJPY страйк 100,00 истекает 30-апр-2008 @ 2,44
Всего вы платите 24 400 JPY, дата валютирования 17-мар-2008.
ID операции: 34094635
Счет: Demo_2251712?
вот сделка №2 :цена баксены на форексе сейчас 100,28 ,изменил страйк на 100 ,какой у меня получился опцион?в “деньгах” или “около денег”,и при изменении цены страйка меняется комиссия,только непонятно,чем ближе цена страйка к рыночной,так и комиссия больше,а если цена как сейчас лучше рыночной то и комиссия больше,почему?
так и посты неудобно писать,без возможности отвечать с цитатми из предидущих постов,так бы ответил на свой старый пост с примером,и поянтно было бы
ETF – Exchange traded fund. Это что-то типа фонда на индекс, который котируется на бирже. http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund вот ссылочка на краткое описание что это такое !
И вот http://finance.yahoo.com/q?s=FXE
Я сам только разбираюсь с этими фондами. Но 1 + однозначен-ими можно на фондовой бирже торговать и доступны опционы, хотя с ликвидностью и стоимостью еще точно не разобрался, но корелляция превосходна…
Да, видел на Саксе такие фонды, не везде нормальная ликвидность + комиссия за сделки.
Егор, как разберетесь и если будет что интересное, пишите!