Forex и валютные опционы. А есть ли разница в торговле?
Недавно поступил заказ рассказать об опционах с точки зрения валютного спекулянта на рынке forex. Я значит и задумался. Вот пишу пишу о теориях, о стратегиях, о подходах – а получается, что не всем понятно. Нужно писать не сколько о теории, сколько о том, как практически ее на деле применить. Вообщем торговля опционами, как прикладная наука.
Еще раз сам все просмотрел и понял – некоторые люди разделяют себя на спекулянтов на рынке forex и опционных трейдеров, где самая большая ошибка заключается в подходе к торговле.
Рынок един – это валютный рынок forex. При торговле опционами он выступает рынком базового актива. Опционный рынок – производная от того же самого валютного рынка forex – это всего лишь дополнительный инструмент и надстройка в торговле для облегчения получения прибыли.
Важно одно. При переходе на торговлю опционами, ничего не меняется. Вы все так же анализируете тот же рынок forex, все там же используете фундаментальный и технический анализ, там же создаете торговую идею… а вот сделку делаете уже на рынке опционов! Не нужно ничего менять – одна маленькая надстройка, которая точно сделает вашу торговлю более прибыльной и более безопасной.
Не скажу, что это просто и доступно каждому. Придется выучить еще блок вопросов, зависимостей, окунуться в немного новый мир и новые возможности, но это всего лишь один маленький шаг вперед и ничего больше.
Исправляя свою ошибку, перейдем к практике и я попробую на самом простом примере объяснить последовательность действий при использовании валютных опционов на практике.
!Это не торговая идея и не руководство к действию, а всего лишь пример! Допустим, что на основе анализа графика 4H пары EUR/USD я пришел к выводу, что цель по паре 1,40 в перспективе до полугода, повторюсь, что это пример.
Гипотетически, я могу поставить стоп в 1,60, и закрыть свою сделку выше, а потом пытаться перезайти выше или ниже. Я буду подвержен ложным пробоям, цена может сходить в 1,65, остопить меня 5 раз и после чего очень быстро прийти к нужному и расчетному уровню. Я могу насаживаться на стоп несколько раз, нервироваться, а в самый последний и нужный момент заснуть за терминалом и упустить момент, не перезайти, просто испугаться. Именно это и делает forex опасным рынком. Шире стоп – выше потери. Близкий стоп – потери могут случиться даже в случае верной оценки и нервы, нервы, нервы.
Альтернатива, сынок – утки. Это я словами из старого анекдота про альтернативу говорю. Можно единожды купить опцион и дальше наблюдать. Не будут нужны стопы, пусть хоть в 1,80 сходит, главное, чтобы цель была выполнена в итоге. Опцион, если коротко и на самом начальном уровне – это контракт, который вы заключаете, к примеру на тот же EUR/USD, где заплатив определенную сумму, вы будете в позиции только в случае, если цена пойдет в нужную сторону. К примеру опцион на EUR/USD =1,55. Вы получите позицию продажа eur/usd по 1,55 на forex только в случае, если цена будет ниже 1,55. И открыта она будет от этой, заранее оговоренной цены 1,55. Правда за это придется заплатить опционную премию. В случае, если прогноз не оправдается – то вы рискуете лишь этой самой заплаченной премией. Больше ее вы уже точно не потеряете. Варьируя параметры сроков и цен (опционных страйков) можно найти необходимые, вам комфортные премии, заплатив которые, вы будете спокойны, а полученные позиции будут только там, где нужно и по нужной цене.
То есть еще раз о главном – платим за контракт по базовому активу, оговариваем условия. Позицию получаем лишь в случае, если она прибыльна. Не угадали – теряем премию. Риск-менеджмент проще некуда. Это принцип опционной торговли. Сколько премия, как играть вверх и вниз, все детали – в моих статьях на этом сайте – если остается интерес.
Опционные контракты и их комбинации – опционные стратегии, позволяют, к примеру, на линии поддержки или сопротивления играть сразу в обе стороны и гарантированно получать прибыль от движения в любую сторону, лишь бы оно было. Есть масса интересных идей, и масса интересных подходов.
Резюмирую. Очень трудно впихнуть все возможности в одну простенькую статью. Моя задача заинтересовать, а уж вам понравится – это точно! Надеюсь, что комментарии будут. ваше мнение мне очень важно!
Похожие записи:
- Для чего нужны валютные опционы? Сталкиваюсь часто с тем, что существует какое-то непонимание того, о чем это я с таким занудным упорством пишу. Разъясняю. Все мы очень...
- Стоит ли торговать на FOREX или зачем он нужен? Вот хочу написать что-то простое, в качестве контр-аргумента против антифорексной пропаганды. Часто задают такие вопросы типа: “А стоит ли торговать...
- Валютные опционы: колар в USD/JPY Когда у меня появляется желание купить американский рынок, или в целом возникает какой-то позитив, то я еще смотрю на йену...
- “Кэрри трейд” и валютные опционы. Довольно часто задают такой вопрос. Ну, опять же, если я правильно понимаю суть. Отвечаю публично, потому что кто его знает,...
- Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1 Нужно что-то придумать, чтобы было удобно и интересно изучать торговлю опционами, смотря на реальные сделки и сравнивая их со спот...
Андрей Здравствуйте.
Я к SAXO присматриваюсь с позиции торговца опционами на ФОРТС.С валютными парами никогда дел не имел.
Может для таких как я тоже статью,например:
“Фортс опционы и валютные опционы.А есть ли разница в торговле.”
или просто большой коммент.
Чтоб знать так сказать подводные камни
Я попробую описать подводные камни. Они на самом деле есть.
Сейчас только порешаю текщие дела и напишу
Ну и надеюсь, что вы тоже не забудете меня, когда надумаете открывать счет в Саксе
Так когда демку открывал две недели назад и про счет и договор узнавал,девушка из Лондонского офиса позвонила,Татьяной зовут,обрадовалась что на тебя сослался.Говорит любимый клиент
Здравствуйте!!!
Я тоже присматривался к Саксо банку, но у них нужно счёт открыть на 10000$, а это пока многовато для меня. Но есть и хорошая новость. Теперь банк Финам, предоставляет возможность торговли, но уже с депозитом в 500$.
а чем можно торговать на $500? и главное зачем?
На 500$, да теми же опционами. Хотя бы для того что б поиметь опыт реальной работы с реальными деньгами. Практику. Всё таки как не крути, а демо торговля отличается от реальной как минимум психологическим фактором. А по мере приобретения опыта и положительного результата увеличить обьёмы можно всегда.
Ну вот если грубо прикинуть. Минимальный лот без комиссии – 50000 базовой валюты. Самый низковолатильнй – евродоллар. Месячный опцион около денег 210 пунктов что более 1000 долларов.
Если брать глубоко без денег и недельный, то скорее всего деньги выкинуты на ветер, да и то, 60-70 пунктов он стоит. На 500 долларов можно сделать 2 сделки и расстаться с депозитом. Не понимаю только зачем? Что даст такая практика?
Другой вариант. Берем микро-лоты, платим 10 долларов комиссии. Туда-обратно 20. Львиная доля прибыли – Саксе на спред и на комиссию. Где практика? Где результат? Захочется ли потом торговать?
Вообщем расчет простой 5 опционов около денег минимум на месяц, а лучше на два. Только депозит позволяющий выдержать потери по ним – адекватен, все остальное бездумная и никому не нужная потеря времени.
Это и есть 5-10 тыс долларов.
Давайте будем реалистами.
Вооот!!! 5 тыс. долларов и более!!!
И получается что имея 6 тыс. долларов, всё равно с саксом не суждено работать, пока не будет 10 тыс.
Андрей, а существуют ли спотово опционные стратегии?
Ну можно вдвоем скинуться и сделать 2 субсчета с разными логинами и торговать на саксе с 5000.
Что же до спот-опционных стратегий, есть конешно же. Колар тот же, или торговля волатильностью, где по одной ноге опционы, а по другой ноче спот-позиция и рехеджирование именно по спот позиции.
“Ну можно вдвоем скинуться и сделать 2 субсчета с разными логинами и торговать на саксе с 5000″
А так можно?Не подскажете где об этом поподробней почитать?Каждый будет управлять своими 5000,или 10000?
Получается,нашел партнера,скинулись по 5000,а потом можно независимо от него(партнера)торговать на свои 5000?
Когда я открывал счет в Саксе, это было возможно. Открывается счет кому-то на 10000, а внутри 2 логина или 2 субсчета и 2 логина. Но счет будет принадлежать кому-то одному. То есть ввод и вывод денег через этого человека. Но в принципе, можно это оформить долговой распиской на 5000, тому, кто не принимает участия.
Говорят, я их любимый клиент 
)
Можно взять 5000 в долг под проценты, и их не использовать в торговле, потороговать, и через полгода вернуть.
Более подробно о возможностях Саксы можно уточнить у менеджера по работе с русскими клиентами в лондонском офисе Саксобанка Татьяны.
“Tatyana Sheina”
Буду благодарен, если сошлетесь на меня
Имея 5000$ теперь можно и в Финам, никаких проблемм. Я так и зделаю. Финам представляющий брокер Саксо Банка и торговый терминал и качество котирования и все сопутствующие сервисы это всё Саксовское.
Ну у меня в свое время тут тоже был и есть представляющий брокер Саксы, WHC, я им позвонил, пообщались и что-то мне не понравилось то, что они сразу первым же вопросом начали выяснять у меня сколько именно денег я положу на счет. Видимо комиссия им какая перепадает. Вообщем мелких не любят.
Потому подался сразу в английский офис и напрямую, без среднего передаточного звена, где тоже всякое быть может. Нужно сказать, что англичане в общении с клиентами, даже с мелкими намного лучше любых самых любезных русских. Культура не та. Наши лишь бы нажиться, лишь бы заставить открыть счет и активно торговать.
Я работал со многими и тут и заграницей и могу сказать, что лучше иметь дело напрямую с иностранцами.
По большому счёту, я тоже так думаю, лучше иметь дело с иностранцами, правда не со всмеми тоже, но это уже отдельная тема. А так у меня вопрос вот какой, стоимость опциона. Вот например покупаю опцион на месяц со страйком 100 (к примеру). А через месяц совпало так что к дате экспирации та же цена, 100. Вопрос, в этом случае, я что получу, убыток или без убыток или какую нибудь прибыль (что навряд ли)?
ну ровно 100 не будет, если будет чуть меньше 100, то вы потеряете всю премию, уплаченную за опцион. Если чуть больше 100, то получите позицию по 100, покупку, и потеряете всю премию за опцион.
Сейчас посмотрел в саксе опцион на продажу, по одинаковому страйку с датой на декабрь стоимость пут и кол опциона различается в два раза. С чем такое связано?
Прежде всего со свопами.