Опционная стратегия для EUR/USD.
Сразу внимание на график. Не всегда правильно смотреть на рыночные реакции, но в принципе, кто нам мешает?
Поход на исторический максимум не удался в принципе, ну и кроме всего прочего пока виден хороший фигурный шип на 4H.
Супер краткосрочно я бы попробовал поторговать такую идею с целью 1,56 и стопом выше исторического максимума. Есть правда еще хорошая точка – это 1,5865. Все что выше – таит потенциальный риск ретеста исторических вершин. Анализируя повышенную волатильность я хотел бы заметить, что все эти верхи и хаи по eur/usd сейчас будут серьезно подвержены шипообразованию, ложным выскокам цены. Посему грамотно поставить стоп повыше.
Теперь переносим это все на опционы. Опционы нынче очень дорогие, потому простую покупку пут опциона я не рассматриваю. Остается по порядку:
- Продажа непокрытого колл опциона;
- Покупка спреда из пут опционов;
- Стреддл или стренгл, причем можно подумать в сторону как покупки, так и продажи;
- Колар.
При всем богатстве выбора мне бы хотелось считать, что эти максимумы по eur/usd останутся не тронутыми надолго. Пару eur/usd ждет консолидация как минимум, а как максимум снижение.
Это значит, что начать нужно с продажи опциона колл. Дальше в случае развития событий негативно – на уровнях, близких к 1,59 сперва создается проданный стренгл (продавая пут опцион, делаем экспозицию =0), а затем, при успешном проходе eur/usd к 1,60 покрывается убыточная нога – покупка на спот рынке самой пары.
Волатильность высокая, значит полученные премии должны быть большими, 212 пунктов за месячный опцион мне вполне подходит.
В случае положительного исхода, буду думать о снижении экспозиции, создание стреддла 1,58 на уровне 1,56 или роллированию. Посмотрим как оно пойдет.
Похожие записи:
- Фантастическая IV в опционах EUR/USD Сидел сегодня перед терминалом, и захотелось мне валютный опцион колл купить на EUR/USD, уж больно это укрепление доллара мне не...
- Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.2 Обязательно ознакомьтесь с началом статьи Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1 Ожидалось что-то подобное, ну и оно произошло. Можно...
- Против тренда с валютным опционом Итак немного практики. Для начала рисунок: Отчетливо видно, что тренд вверх, что 1,4505 максимум, и если eur/usd закрепляется выше этого...
- Опционные стратегии ФОРТС: практика Последнее время торгую опционы на ФОРТС все больше. Это связано прежде всего с тем, что существуют вполне серьезные проблемы с...
- Покупка опциона вместо базового актива EUR/USD fin.region73 Says: Андрей, прокоментруй пожалуйста сделку и расскажи как можно её было улучшить что ли, провёл по умолчанию, как в...
Прибыльные позиции не очень интересны…
Хотелось бы от себя добавить, что тест на 4Н 100 периодной средней в районе 1,55 и ее проход вниз станет серьезной посылкой еще ниже вплоть до 1,48.
Правда фундамента для этого движения я пока не вижу. И еврозона ставку не опустит и фед еще раз понизит… Только разве что удивительно плохие данные из еврозоны? Теханализ иногда предсказывает и это…
Господа профессионалы. Какие может идеи, советы? Пришли в 1,56. Стоим… Роллировать нет желания пока, экспозиция сама снизилась. Превращать это в спред или делать стренгл? Кто к чему склоняется?
А когда колл истекает?
Я вроде писал, что он месячный. Истекает 5 мая. Ситуация пока следующая – у уровня 1,56 продан пут опцион за 225 пунктов, со страйком около денег. Имеем стренгл, с безрисковой областью 1,56 – 1,58. в этом диапазоне прибыль 212 + 225 пунктов.
Напрягает нижнесторонний риск, если евра продавит 1,56 вниз. Верхнесторонняя точка безубытка выше 1,62, что пока расслабляет.
Дальнейшееуправление предполагает покупку опциона колл без денег, примерно 1,54 за 100 пунктов. Пока жду момента. Формально сейчас экспозиция рыночно-нейтральна и позволяет понаблюдать какое-то время.
“Дальнейшееуправление предполагает покупку опциона колл без денег, примерно 1,54 за 100 пунктов. Пока жду момента. Формально сейчас экспозиция рыночно-нейтральна и позволяет понаблюдать какое-то время.” – неясно зачем CALL покупать и почему он на 1,54 станет otm????
Вот блин ну хоть один человек, который ЧИТАЕТ!!! Конешно же опцион ПУТ имелось ввиду, что сообственно и было сделано. Но к сожалению мы пошли вверх, а не дальше вниз…
)))
Андрей, теперь мне кажется пора подумать о риске > 1.5900-50
Ну рассказывая о том что получилось. Стренгл пришлось разобрать. Сейчас тройная вершина 1,5860-90, и на таких сопротивлениях нужно продавать. Я выкупил проданный пут за 40% от его начальной цены. Проданный колл 1,58 тоже немного в плюсе и в полном минусе тот купленный пут на 1,5420 стоимостью 134 пункта.
Самое простое – закрыть проданный опцион, поиметь что-то, а пут оставить, а вдруг еще пойдем в 1,50?
Над этим думаю, стоит ли закрывать проданный колл 1,58 и стоит ли возвращать проданный пут, но уже роллируясь повыше, в 1,59 short put?
Как говорится “лучшее враг хорошего” )))
Вообщем ситуация как раз такая, как и предполагалось. 1,59 не прошли. Значит все сделано отлично, но колл 1,58 хочу закрыть забыть об этой позиции.
Ну чтож, я надеюсь удовлетворил любопытство разбором проданных опционов, и как я управляю позицией?
Конешно же можно было бы сделать все в 100 раз лучше, и получить впятеро большую прибыль, но точно лучшее враг хорошего…
Как показывает практика идеального результата добиться невозможно. А разбор отлично получился, побольше таких разборов нужно!
Да, на практике (даже чужой
) получается гораздо познавательнее. Было интересно следить за развитием событий.
Да мне тоже очень интересно следить за чужой торговлей. Но увы, мало интересных идей, сомнительных, смелых и сложных позиций.
Подключайтесь!
“очень интересно следить за чужой торговлей”
А может есть сайты,где рекомендуют применить определенную опционную стратегию,а потом по ходу дела отслеживают результат?Например,option.ru,у них можно хорошо смоделировать портфель самому,а вот никаких рекомендаций и живых разборов я что-то не заметил.
Ну если бы что-то было, я бы не создал наверное этот сайт… А тусовался бы где-то еще…
Андрей, подскажите, а что если купить колл опцион с ценой страйк ниже текущей цены на большее кол-во пунктов, чем нужно заплатить премию за него, а потом тут же закрыть? Или как расчитывается прибыль с досрочно закрываемого (купленного колл) опциона? Заранее спасибо!
Дмитрий, если бы так можно было бы сделать, то мы все были бы в миг безумно богаты
А значит кто-то стал бы безумно бедным. Но этого не происходит, потому что есть арбитражеры.
Вообщем такой ситуации не бывает, а если и была, то лучше просто продать купленный по не рыночной цене колл по рыночной цене.
Имхо имеет место непонимание ценообразования опционов.