Комментарии

  • Михалыч March 10, 2010, 11:06 pm пишет:
    Привод по опционам (разработчик стратегий) можно посмотреть в демо версии QUIK Junior. На сайте www.quik.ru надо получить доступ к демо торгам, QUIK Junior скачивается там же.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Даниил March 10, 2010, 11:25 am пишет:
    Соглашусь с Сергеем, мне кажется в первую очередь нужно предусмотреть возможность корректного расчета календарных спредов, ну и над юзабилити поработать конечно)), Квик в этом плане сильно отстал от западного софта или от TOSа например.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • crysis March 10, 2010, 9:44 am пишет:
    Так у квиковцев есть привод по опционам.Только он платный и предоставляется далеко не всеми брокерами.Правда ,я его в действии не видел
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Сергей March 10, 2010, 8:39 am пишет:
    Добрый день! Непонятен сарказм коллег по поводу КВИКа. КВИК – качественный терминал. Очевидный его недостаток – отсутствие встроенного опционного расчётчика. Я думаю со временем разработчик напишет хороший модуль. Что касается option.ru, то мне вполне хватает его инструментария для определения необходимых параметров, скажем для определения момента рехеджирования. Все искомые цифры элементарно находятся. А вот если Андрей напишет расчётчик, корректно отображающий календарные позиции – памятник при жизни)))
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 9, 2010, 9:08 pm пишет:
    Дэн, переманиваешь на америку… у нас и так не хватает, давай лучше наоборот сюда зови ваших :) )
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 9, 2010, 9:07 pm пишет:
    Александр, признаюсь честно, лавры optionru не дают мне покоя. Я очень хочу сделать нормальный калькулятор у меня на сайте, чтобы не отсылать моих посетителей конкуренту :) Я в данный момент веду разработку, но нюансов много. Пришел к выводу, что придется нанимать программистов, так пойдет быстрее. Не буду ничего обещать, но идея уравнивания дельты в ноль или приведение ее к определенному значению довольно востребована на практике. Вопрос КАК это должно выглядеть? Если есть идеи – мне будет интересно услышать. Пока я думаю отказаться от онлайн данных по базовому активу, а сделать это поле редактируемым. Поле суммарная дельта тоже можно сделать редактируемым, при введение в...
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • deen-ua March 9, 2010, 8:40 pm пишет:
    2 Александр Это фантастика, ну максимум приблизит к реальности EXCEL. Идите на запад. Там у каждого брокера свой терминал. А не всенародный Quick.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Александр March 9, 2010, 8:29 pm пишет:
    Андрей, пробую торговать опционами и возник вопрос в программном обеспечении. то что на опцион.ру несколько неадекватно отображает текущие цены со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности хотелось бы например видеть при какой цене опциона или фьючерса(торгую синтетические позы)дельта позиции будет например 1 при нейтральных стратегиях. есть что то подобное или это фантастика?
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 9, 2010, 6:00 pm пишет:
    Tim, я не могу сказать, что ошибаюсь регулярно. Я просто ошибаюсь как и все. Но должен быть ориентир. Идеального ориентира нет, иначе не было бы рынка. Вот прошло какое-то время после того, как я положил эту картинку. Глобально в чем ее неверность? Все что предполагалось – есть. Но если даже мы резко упадем или резко вырастем – это все равно будет внутри обозначенной мною модели. Лирика. А идея в том, что если делать с помощью опционов сделки, то если вы добиваетесь 50% на 50% вероятности побед, то за счет того, что опционы дают некоторые преимущества роллирование – вы будете в прибыли. то есть хотите – гадайте на кофейной гуще, главное следуйте правилам...
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Tim March 9, 2010, 5:46 pm пишет:
    2Андрей Крупенич: В чём же тогда смысл? Т.е. если вы регулярно ошибаетесь, вы всё равно получаете прибыль? За счёт роллирования или иных действий?
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • olga March 5, 2010, 9:02 pm пишет:
    вся жизнь по сути -игра и риск, только кто-то от этого получает дополнительный драйв, кто-то предпочитает трястись в убогой квартирке, ныть и причитать даже по поводу отключения электричества: ну почему это произошло именно со мной? даже не задумываясь -а почему собственно этого с тобой должно было не произойти? кто-то плывет по течению, в поисках “большого бабла” резко меняет курс направления, сталкивается с первыми граблями и считает -все, поиграли и хватит. А кто-то наоборот -наступил на одни грабли, значит где-то поблизости должны быть запасные, нужно запастись защитной униформой /знания или обучение/. Хотя конечно очевидно одно -лучше учиться на чужих ошибках, так...
    Всего 49 комментариев статьи: Срочный рынок или кирка и лопата?.
  • Андрей Крупенич March 5, 2010, 1:01 am пишет:
    Дэн, ну мне кажется с учетом твоих постов ты вполне мог бы и сам издать методичку :) Что же касается формы – выполню любые пожелания, ща высокие технологии могут все :) Осталось только заняться этим делом, я не могу без практики, так что времени уйдет много на тестирование!
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • deen-ua March 4, 2010, 11:59 pm пишет:
    Методичка это хорошо!!! Ждемс-сс!! Это нужнее, чем …. , даже не знаю с чем сравнить. И можно чтобы она была карманная, размером с пачку сигарет, и серого цвета!? ;)
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • LIVE March 4, 2010, 6:10 pm пишет:
    Спасибо за ответы. Буду ждать продолжения.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • opapoka March 4, 2010, 6:09 pm пишет:
    ну для страховки от обвала рынка можно тогда выкупать не все 130000путы, а в количестве таком чтобы с проданными 140000 кол-во было равно купленным 135000 путам
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 4, 2010, 5:23 pm пишет:
    Live, Спреды и голые опционы – РАЗНЫЕ. Есть плюсы и минусы, потому важно использовать нужную стратегию в нужное время. К примеру, спредом проще управлять, но его, чаще всего, приходится тянуть до экспирации. Голый же опцион может принести прибыль быстро и не требовать значительного внимания. Я как-нибудь сделаю сравнение спреда и голого опциона, я вообще, если честно, хочу систематизировать всё, что я понял о спредах в небольшую методичку. Уж больно много всего, пока в голове варится контент, по мере его обдумывания буду делиться.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 4, 2010, 5:19 pm пишет:
    Выкупать нужно, поскольку прибыли много эта позиция уже не даст, а вот потенциал убытка имеет приличный. Допустим завтра фед экстренно поднимает ставку на 0,5% и рынок открывается гепом -5%. Или война очередная с Грузией, да мало ли что… Уверяю, будет не смешно, ради 250 п получить трудно решаемую проблему мне вовсе не хочется. Кроме того, волатильность может при этом резко возрасти и выкупить такой опцион, если от станет стоить 1500 пунктов – будет трудно психологически.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • opapoka March 4, 2010, 5:12 pm пишет:
    а зачем все таки выкупать 130 000 путы ? пусть себе истекают, даже при цене 250 п
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • LIVE March 4, 2010, 4:13 pm пишет:
    Полностью с вами согласен,Андрей. Не помню,у вас или у deen-ua,звучала фраза, что управлять спредом гораздо удобнее чем единичной позицией. Предполагаю, что и риска у спреда должно быть меньше.Пользуясь случаем хотел спросить у вас, действительно ли спреда имеет больше преимуществ перед простой продажей опциона ? (с учетом роллирования) Даже не знаю, есть ли ответ на этот вопрос :)
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 4, 2010, 4:06 pm пишет:
    Ну во-первых, всегда есть как минимум 2-3 альтернативы любой идеи, если строить ее через опционы. Продажа колл опциона как одна из альтернатив. Во-вторых, мне хотелось сделать с ограниченным риском. Если вспомнить что было сразу после нового года, то становится понятным почему опционные спреды переносятся легче. Я не эксперт в МО, тут нужно обращаться к математикам. Я считаю просто: если потенциальная прибыль превышает потенциальный убыток и вероятность движения в мою сторону на мой взгляд выше – я обеспечиваю себе необходимое преимущество к рынку. Ну и роллирование само по себе добавляет преимущества!
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • LIVE March 4, 2010, 3:54 pm пишет:
    Приветствую Андрей. А почему вы выбрали именно спред, а не продажу колла 140000 колла, с последующим роллированием? Причем продать можно было дальний колл. В спредовой стратегии с последующим роллированием МО больше чем в стратегии продажи 140-го колла с роллированием? Уж очень хочется добить эти спреды) С уважением
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 4, 2010, 12:54 pm пишет:
    Тим, я рад вашей оценке :) Давайте посчитаем мат ожидание моей сделки покупки медвежьего пут спреда от уровня 1450 по цене, к примеру 2000 пунктов за штуку. С учетом возможности роллирования естественно :) Когда вы все посчитаете, готов вступить в дискуссию. Я же написал – мой анализ – это всего лишь талисман, значения он особого не имеет. Буду действительно признателен за матожидание.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Tim March 4, 2010, 12:27 pm пишет:
    Вы батенька сольёте… Я не к тому что ваш анализ плох. Я к тому что любые прогнозы маркета сами по себе ошибочны, если они не основываются на статистике минимум за 10 лет. А в ещё и продавать опционы собираетесь… Вы же не знаете мат. ожидание вашей сделки (на основе длительно периода теста)?
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Андрей Крупенич March 4, 2010, 11:14 am пишет:
    Все так, получится полноценный опционный пут спред 1350 – 1400 (правда бычий) и чтобы получить ноль нужно остаться выше 1400, что в целом возможно вполне. Скажете много? Да, потому что цены взяты немного из головы, хоть и близко к реальным. Получается, что это с отрицательным скольжением, когда я покупаю пут опцион, а рынок продолжает идти вверх и я вынужден продать пут опцион по более низкой цене, чем мог бы. На деле спред не всегда имеет такую большую стоимость, иногда скольжение получается в мою сторону, а стоимость спреда – уменьшается. Ну и в последнюю очередь можно подумать о том, что не всегда стоит маниакально стараться избегать убытков на все 100%, пусть будет...
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .
  • Nick March 4, 2010, 10:59 am пишет:
    Спасибо за ответ. Пытаюсь разобраться вслух… Я не угадал с направлением спрэда и моя задача – хотя бы выйти в ноль. К потенциальному убытку от купленного пута 135К (600 п.) надо добавить убыток от спрэда (900 п), итого 600 900=1500 п., суммарный риск убыток = 1500*50 = 75 тыс.пунктов. Делим 75000 на стоимость пута 140К (в статье = 1500 п.), получаем 50 опционов 140К, которые надо продать для покрытия убытков от спрэда и потенциального риска от купленных 50 опционов 135К. Чувствую, что что-то не то в моих рассуждениях, но не могу понять, что именно.
    Всего 26 комментариев статьи: ТА и опционные спреды .