Я продолжаю считать, что летняя стагнация на рынке в целом, а особенно на рынке нашей волатильности явление временное, потому не стоит так критически относиться к тем, кто незаслуженно упрекает RTSVX и фьючерс на него в ненужности.

Недавно за прохладительными напитками мы очень долго обсуждали идеи торговли волатильностью в разрезе появившегося инструмента, однако единственный серьезный аргумент моей оппозиции заключался в том, что фьючерс на индекс волатильности вообще не движется. Мы договорились провести мониторинг на протяжении недели и обсудить то, чем нам может помочь этот фьючерс. Для наглядности вы можете посмотреть на картинку самого индекса волатильности за прошедшую неделю.

Летом активность сильно упала, однако она все же есть. Я редко описываю устаревшие торговые идеи, стараюсь не рассматривать опционные стратегии пост-фактум, однако меня отвлекло несколько причин, о которых я напишу позднее.

Сразу скажу, что графики были подготовлены еще на прошлой неделе, так что главное в обзоре сама идея. Ну и чтобы вы не обвиняли меня сразу оговорюсь, идея не моя, и реализована не мною, однако мне очень понравилась.

Поводом для написания этого обзора послужила вот такая вот неприятность, как стабильное значение июльского фьючерса на индекс волатильности в районе 26. Движение индекса волатильности практически не влияет на фьючерс, что само по себе абсурдно. Я понимаю, что нам всем лень, потому попробую расписать те возможности, которые появляются, быть может найдутся еще черно-белые войны на наших полях… или цветные

Если вы имеете положительную вегу портфеля и не сильно стремитесь заработать на росте волатильности, если вы торгуете волатильностью, но не верите в сильный скачок по подразумеваемой волатильности в оставшиеся 20 дней, то ваша обязанность изучить RTSVX и смело использовать его для улучшения отдачи от своей торговли.

Чем больше я гляжу на графики нефти, доллара, американских индексов, тем больше убеждаюсь в том, что все интересное еще впереди! Я понимаю, что апокалиптические прогнозы сейчас не в моде, потому предлагаю покритиковать мои взгляды. Ну и кстати можно заодно подумать как это все натянуть на опционы…

Вот таким образом сейчас выглядит дневной график индекса РТС, причем я умышленно оставил и 2008 год, чтобы напомнить тем, кто подзабыл, что такое хорошо и что такое плохо. фьючерсы и опционы Есть еще желающие покупать?

фьючерсы и опционы Есть еще желающие покупать?Для придания остроты картине необходим сильный откат, как минимум в 2 страйка, а то, что мы видели после 16 мая, пока не очень похоже на мощную бычью атаку, что должно очень сильно насторожить

Очень долго рынок гладил меня против шерсти, а я упорно этому сопротивлялся. Если бы не опционы, я уже давно сажал бы в огороде картошку с таким упрямством, однако дождь не может идти весь год, человек не может быть бедным всю жизнь (китайская мудрость)…

Я очень хорошо представляю себе торговлю волатильностью, могу часами рассказывать и показывать что и как делать, однако это явно не мой профиль. Больше всего меня зацепила интерпретация целей в торговли от snsh, однако во многом я с ним не согласен, потому проводил массу экспериментов, как психологического, так и естественного свойства и уже сейчас вижу, что подход snsh к торговли можно адаптировать, так сказать расширить и углубить!