Несколько забегая вперед, хочу обсудить тему торговли опционами и почему вы отказываетесь от торговли базовым активом в пользу торговли опционами еще до конференции “Поговорим об опционах” в г. Санкт-Петербург 26 мая 2012 года.
Наверняка можно услышать много почему, однако сегодня хочу остановиться на теме управления рисками, которую озвучил на недавней встрече Смарт-лаба в Санкт-Петербурге некто Александр Пономарев. Не знаю как вы относитесь к нелинейному управлению рисками, но частенько торгуя на форексе понимаешь, что 1+1 не всегда равно двум и это вызывает некоторое недоумение, но обо всем по порядку.
Когда мы торгуем прибыльно или просто пересиживаем убытки, о нелинейной модели управлением рисками как-то даже задумываться не приходится, однако когда мы фиксируем первый убыток вопрос сразу встает очень остро.

Последние несколько дней, наблюдая за снижением на фондовых рынках я наблюдал странную картину – курс евро к доллару находился в относительно стабильном состоянии, делая даже попытки к росту. Размышляя над этим, я пришел к выводу, что потребность в долларах при выходе из позиций в бумагах, номинированных в долларах будет стабильно высокой, а это значит, что пара удерживается только этим снижением на фондовых рынках и как только все наладится, доллар отыграет дайбоже весь тот негатив, который отыгрывал фондовый рынок совсем недавно.

Вот такой вот интересный взгляд на рынок eur/usd человека,  всю жизнь смотрит в осциллографы. Я думаю многим будет интересно! Рынок можно представить как некую систему с реактивными элементами. Аналогом может служить маятник или колебательный контур в электротехнике. Это предположение возникает из наблюдения за графиком eur/usd. При малых величинах колебаний и коротких периодах времени и усреднении это особенно заметно. Можно также предположить, что в системе преобладают отрицательные обратные связи, иначе форма колебаний имела бы прямоугольную форму, как в мультивибраторе. Для того чтобы изменить параметры движения маятника, на него надо воздействовать внешней…

Я вот даже как-то не заметил пресс-релиза, меня никто не уведомил по почте, не позвонил и не предупредил, но ведь случилось радостное событие. Во-первых, на мажорных опционах спред снижен на 1 пункт. Это гут, это очень приятно. Вспоминается мои первые шаги на forex, когда спред еще был 7 пунктов. Welcome back! Во-вторых, наконец-то!!! Автоматическое котирование опционов любого срока, вплоть до сегодняшних. Это открывает ну просто очень радостные перспективы для торговли! Пробуйте, у меня котируются по запросу. Ну а пока ставка в Еврозоне не будет озвучена, лучше не торговать, чего и…

Вот не смотря на выходные приходится трудится аки пчела. Мне кажется идея интересная, в плане практического применения покупки стренгла, ну или как я вижу рыночную ситуацию, чтобы эту идею применить. Смотрим на EUR/USD с 4-х часовым масштабом: Как часто бывает, летом евро делает попытку торговаться в канале. Но случаи бывают разные и в случае досрочного пробоя этого канала вниз, движение может очень существенно затянуться. В то же самое время, пробой может очень сильным, но ложным. А отскок – назад к зоне 1,58. Такую идею трудно торговать продажей опционов, поскольку колебания…