На конференции Вы сможете:

• Разобраться, что такое опционы, и оценить преимущества этих финансовых инструментов;
• Пообщаться с коллегами  на темы опционных стратегий;
• Узнать о новейших разработках в сфере программного обеспечения для торговли опционами и испытать их в действии;
• Сравнить особенности торговли опционами в России и в США;
• Встретиться с гуру опционного рынка.

В течение всего дня, с 12:00 до 20:00, будут проходить обсуждения в рамках трех секций: «Опционы необходимый инструмент для успешной торговли», «Программное обеспечение для торговли опционами», «Торгуем опционы в Америке». Между секциями будут организованы кофе-брейки, на которых можно будет не только выпить кофе с пирожными,  но и пообщаться в неформальной обстановке с гуру рынка опционов.

РЕГИСТРАЦИЯ и официальная страница.

Особо отметим высокий профессиональный уровень мероприятия, в котором примут участие известные частные опционные трейдеры, представители брокерских компаний и разработчиков софта для опционной торговли. На конференции «Поговорим об опционах» соберутся как уже опытные, торгующие опционами трейдеры, так и те, кто только начинает свой путь в мире опционов. Совсем не подготовленным приходить на данное мероприятие мы не рекомендуем.

Похожие записи:

1. Памятка посетителю НОК-3 Друзья, непосредственно до конференции, которая состоится 10 декабря в субботу...
2. Скальпинг с участием А. Беритца в Санкт-Петербурге 21 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар «Эффективные способы...
3. Народная опционная конференция «Lowrisk.ru собирает друзей» Организатор – интернет-ресурс LowRisk.ru. При поддержке ОАО «Фондовая биржа РТС»,...

ко мне обратился Виталий Курбаковский с просьбой помочь отыскать в их команду самого лучшего программиста на С/С++. Буду очень признателен вам, если вы порекомендуете кого-нибудь на эту вакансию или пойдете сами,  если умеете.

Виталий и его команда создают торговые алгоритмы, их роботы постоянные участники и призеры ЛЧИ разных годов, то есть это очень хорошее место для людей, которые хотят стать частью высокопрофессиональной команды.

По все вопросам обращайтесь к ним напрямую или оставляйте комментарий к этой записи.

Формальные требования ниже:

• Уверенное знание C/С++;
• Опыт разработки многопоточных приложений;
• Навыки сетевого программирования;
• Способность работать с чужим кодом;
• Хороший английский язык.

Будет плюсом опыт работы с биржевыми протоколами FIX/FAST, шлюзом ММВБ (TEAP), API провайдеров данных. Полная занятость, гибкий график. Резюме присылайте, пожалуйста, по адресу a@matfin.ru

Похожие записи:

1. Торгуем биржевыми опционами? Примите, пожалуйста, участие в голосовании. Мне очень важно узнать ваше...
2. Как я дизайнил этот сайт… Ну все, я еще не сдаюсь, но остались мелочи, которые...
3. Арбитраж на рынке FORTS: алгоритмы торговли и способы реализации Однажды практически каждый трейдер приходит к идее арбитража. Это очень...

21 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар «Эффективные способы биржевой торговли. Как зарабатывать скальпингом на фьючерсах FORTS». Мероприятие будет проходить с 13:00 до 19.00, в Большом конференц-зале отеля «Англетер». Адрес отеля: Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 39.

Организаторы: ИК «Элтра», Биржа ММВБ– РТС, Псковская Фондовая Компания.

Скальпинг – наиболее быстрый стиль внутридневной торговли. Это одна из самых сложных торговых схем, но одновременно, и самая доходная для счетов с небольшими денежными средствами. Трейдеры, практикующие данный вид торговли, ежегодно становятся победителями и призерами конкурса Биржи ММВБ-РТС «Лучший частный инвестор», достигая за 3 месяца конкурса доходности 3000-6000 процентов от стартового счета.
Один из ключевых докладчиков семинара – Андрей Беритц. Родоначальник скальпинга на PTS-FORTS. Трейдер с 10-летним стажем успешной торговли, один из самых известных скальперов в России. Обладатель наград конкурса РТС – Лучший Частный Инвестор. Неоднократный победитель Всероссийского конкурса трейдеров. Автор уникальной методики скальпинга. В 2010 году отмечен специальной наградой Биржи ММВБ-РТС “За личный вклад в популяризацию рынка фьючерсов и опционов FORTS”. Победитель «Биржевого турнира» в рамках Выставки «Биржевая торговля и инвестиции 2012» за звание ЛУЧШЕГО среди самых известных и успешных трейдеров России.

Семинар ориентирован на начинающих трейдеров и инвесторов, желающих узнать о современных способах торговли на бирже, а также на интрадей-трейдеров. В ходе семинара, слушатели будут иметь возможность ознакомиться с нуля со стратегией скальпинга и обсудить ее тонкости с одним из самых известных и успешных российских скальперов, Андреем Беритцем.

Программа мероприятия:

13: 00- 13:10 Открытие. Приветственное слово. Сергей Рощин
13:10-14:15 Азы фондового рынка. Юрий Мухин
14:15-15: 00 Биржевые инструменты для активного заработка: устройство и практика применения фьючерсов. Михаил Иванов
15:00-15:30 Кофе-брейк
15:30-18:00 Как зарабатывать скальпингом на фьючерсах FORTS. Андрей Беритц.
18:00-18:20 Дистанционное обучение скальпингу, обзор скальперских приводов. Дмитрий Лысых
18:20-18:30 Презентация «Школы скальпинга» (совместный проект Инвестиционной Компании “ЭЛТРА” и псковской Фондовой Компании при поддержке Биржи ММВБ-РТС). Дмитрий Бабушкин
18:30-19:00. Дискуссия, ответы на вопросы

Основные докладчики семинара:

Сергей Рощин
Генеральный директор Инвестиционной компании «ЭЛТРА.

Юрий Мухин
Трейдер, аналитик, работает на российском фондовом и срочном рынке с 2002 года.

Михаил Иванов
Вице – президент, Руководитель управления бизнес – развития ОАО ММВБ–РТС

Дмитрий Лысых
Частный трейдер, занимается скальпингом с 2006 года. Автор полноценной системы дистанционного обучения эффективной торговле фьючерсами на срочном рынке FORTS. Автор мини-книги «Один шаг до успеха в трейдинге».

Дмитрий Бабушкин
Начальник отдела инвестиционного моделирования Инвестиционной компании «ЭЛТРА», торговый опыт на срочном рынке с 1997 года, руководитель обучающего проекта «Школа трейдеров».

Регистрация на семинар ОБЯЗАТЕЛЬНА!

e-mail: anatoly@eltrast.ru
+ 7 (812) 6 100 100

Похожие записи:

1. Опционная “Сисопка” в Санкт-Петербурге 19 июня Да, нравится мне это слово – “сисопка”, аналога для торговцев...
2. Практический скальпинг на фьючерсе YMM9. Каким бы вы ни были инвестором, каким бы вы не...
3. Памятка посетителю НОК-3 Друзья, непосредственно до конференции, которая состоится 10 декабря в субботу...

Для меня это событие много значит, поскольку наверное никто не будет спорить, что с отсутствием конкуренции с ММВБ-РТС рынок потихонечку “тухнет”, то есть нам остро требует свежая кровь и интересные альтернативы.

Я всегда хотел, чтобы американский рынок был более доступен нам, чтобы было больше возможностей делиться опытом с американскими коллегами – настал момент, когда появилась такая возможность.

Лучше всего наверное анонсирует это мероприятие Илья, я желаю ему и впредь радовать нас такими интересными сюрпризами.

«Я жду, что Дэн, как профессиональный участник биржи (он работал 22 года маркет-мейкером) и человек, имеющий огромный практический опыт торговли опционами, сможет показать опционную торговлю немного с другой стороны, чем видим её мы – простые частные трейдеры», – прокомментировал соорганизатор вебинара Илья Жердёв, основатель сайта optiontraders.ru и преподаватель iLearney.

Дэн Шеридан – 22-х летний ветеран Чикагской биржи опционов CBOE, где он работал в качестве маркет-мейкера. На данный момент Дэн продолжает сотрудничать с биржей CBOE как лектор в области опционной торговли.

Подход Дэна Шеридана к опционной торговле основан на чётком торговом плане и применении дельта-нейтральных стратегий («календарные спреды» и «бабочки»).

Наверное будет очень обидно если вы пропустите это мероприятие, кстати, Илья будет его переводить на русский язык в режиме онлайн.

Регистрируемся по этой ссылке.

Похожие записи:

1. Торговля опционами: Практика на ФОРТС ч.3 Торговля опционами: практика на ФОРТС вторая часть. Наверное кому-то интересно,...
2. Торговля опционами: “стреддлы” и “стренглы” Пришла пора поговорить о стренглах и стреддлах, поскольку это опять...
3. Торговля опционами: вертикальный спред Среди нас обязательно есть те, кому наплевать на вероятности, важно...

Компании Exactpro Systems и Инновационные Трейдинговые Системы приглашают вас принять участие в 3-й международной конференции “EXTENT Trading Technology Trends & Quality Assurance”, посвящённой развитию трейдинговых платформ и их тестированию, которая состоится 13 – 14 апреля 2012 года в экоотеле “Романов лес” под г. Кострома.

Главным партнёром мероприятия выступит Лондонская фондовая биржа.

В рамках программы конференции свои доклады и презентации, рассказывающие о последних тенденциях в инфраструктуре финансовых рынков, представят ведущие технические специалисты и брокеры (Калита-Финанс, EXANTE, IXcellerate, PROGNOZ), специалисты по тестированию и обеспечению качества трейдингового программного обеспечения, представители инновационной социо-сетевой технологической площадки Witology, а также руководители высшего звена, отвечающие за развитие технологических платформ и продуктов компаний, входящих в группу “Лондонская фондовая биржа”: Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana),  Turquoise и Милленниум ИТ (Millennium IТ).

Темы конференции:

• адаптивные торговые алгоритмы;
• аппаратное ускорение в трейдинговых платформах;
• торговля финансовыми инструментами со скоростью света и вопросы мониторинга;
• социальные сети и биржевая торговля;
• будущее управления рисками;
• системы с открытым исходным кодом и биржевая торговля;
• внедрение математических моделей расчета цен финансовых инструментов;
• уникальные средства автоматизации тестирования;
• тестирование систем высокочастотной торговли.

Рабочий язык конференции – английский.

Конференция соберёт специалистов, занимающихся разработкой инновационных трейдинговых технологий, руководителей финансовых организаций и представителей отраслевых средств массовой информации.

Регистрация участников продолжается.

Организационный комитет будет рад ответить на все вопросы, касающиеся регистрации и логистики.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 640 24 60

Медиа партнеры конференции “EXTENT Trading Technolgy Trends & Quality Assurance”: АЭИ “Прайм”, Костромской клуб тестировщиков, ИА “AK&M”, LowRisk.ru, ИД “ФИНАНСЫ и КРЕДИТ”, Quod Financial, PFSOFT, Algoritmus, Ttools.ru, Software-Testing.ru, CNews, МФД-ИнфоЦентр, iLearney, ЯТрейдер, MSTC, Uptrade и Stockme.

Подробности на сайте.

Похожие записи:

1. Конференция «Роботы в биржевой торговле» Приглашаем Вас принять участие в конференции «Роботы в биржевой торговле»....
2. Роботы в биржевой торговле Друзья, я стараюсь анонсировать все интересные события, которые проводят мои...
3. Международная Конференция “Теория и практика торговли производными инструментами” Приглашаем Вас на Седьмую международную ежегодную конференцию «Теория и практика...

Итак, мы уже умеем вполне сносно торговать, ну или так, чтобы было совершенно не стыдно перед друзьями, однако червь все еще точит – мы не видим, что торговля идёт “профессионально”! Именно это сейчас беспокоит меня больше всего, посему я решил взять некоторую паузу, отдохнуть, после чего как следует и взяться за дело серьезно. Мне удалось побывать в Италии, Швейцарии, Германии, даже помочить ноги в уже относительно теплом море в Генуе.

Да, кстати, все фотки и описания приключений, которые творятся со мной на отдыхе я пока решил выкладывать в facebook, потому всем, кому это интересно рекомендую добавиться в друзья, все запросы с радостью подтверждаю!

Итак, для того, чтобы создать верное и удобное окружение для торговли опционами я разобрал свой traderoom, сдал его в металлолом и решил заняться построением нового, тем более что старый безнадежно устарел. Я не очень большой любитель технических новинок, а потому не всегда четко ориентировался в том, что есть в данный момент на рынке для удобного использования в трейдинге, но очень стараюсь наверстать упущенное и очень надеюсь на ваши подсказки и помощь!

С годами я понял, что не сторонник скальпинга, сидения сутками за 8-ю огромными мониторами в поисках системного входа и моя торговля обычно носит длительный характер, которому предшествует долгий период неспешного анализа. Таким образом системы из огромного количества гигантских мониторов не требуется, а требуется мобильное и надежное решение.

Задача построения правильного трейдрума будет сводится к нескольким частям:

Во-первых, нужно обозначить территориальное предпочтение и регламент торговли, в какое время идет анализ, где, как выводятся сделки на рынок и какой будет “режим дня”.

Во-вторых, нужно понять какие рынки и инструменты будут использоваться в торговле и какие партнеры мне для этого потребуются – список брокеров и список необходимого софта.

В-третьих, какое железо потребуется и как будет организованы рабочие места.

В-пятых, я пришел к выводу, что для любой серьезной работы нужна команда, следовательно последним пунктом на пути к профессионализму нужно будет создать и ее, но об этом уже в другой раз.

Возможно я что-то забыл, очень рассчитываю на ваши подсказки в комментариях. Для того, чтобы у вас появилась более понятная картина что же я хочу получить в итоге, расскажу пока очень поверхностные мысли о том, как я вижу схему работы.

п.1 Я хочу получить очень мобильное решение, следовательно рассматриваю покупку виртуального сервера нужной мне конфигурации на Оверсан:Скалакси, к которому я смогу подключаться как с мобильного устройства, так и с любого другого компьютера из любой точки мира. Для анализа и работы дома я планирую установить один высококачественный монитор, в последствии думаю добавлю еще один для развлечения Высокопроизводительного компьютера для этого не будет требоваться, я всегда смогу свернуться и развернуться в другом месте очень быстро. На сколько это реально предстоит убедиться по результатам тестов, о которых я напишу отдельно.

Я не хочу покупать сервер, поскольку не уверен в надежности интернета, питания, ПО и прочего – что можно поручить специально обученным людям, когда покупаешь виртуальный сервер. Виртуальный сервер будет лишен всех недостатков за 3-4 тысячи рублей в месяц.

п.2 Определить список рынков и инструментов, которые мне интересны и ограничить себя внутри него.

Российские рынки:

• Опционы на РТС (думаю достаточно только этого БА);
• Кросс-курсы рубля (евро и доллар).
• RTSVX или как он там ща называется

Валютный рынок:

• Forex инструменты;
• Опционы на фьючерсы на евро и др. (СМЕ тикер 6Е и др.);

Иностранные индексы и опционы на них:

• S&P;
• NASDAQ;
• DAX;

Опционы на акции в Америке:

• Даже не смотря на огромный выбор, я хочу ограничить их или списком, или критериями, чтобы иметь возможность анализировать все текущие возможности.

Индикативные инструменты:

• Нефть;
• Золото;
• Индексы волатильности;

ETF ???

В качестве партнеров хочу видеть платформы, на которых можно работать с мобильных устройств и которые можно алгоритмизировать. То есть на нашем рынке это будет Квик через какого-то брокера, а для индикативных инструментов Omega или Metastock или даже MT4\5 что я пока не могу решить…

Для нашего рынка нужно автоматизировать набор позиций в опционах, на всех индикативных инструментах реализовать “советников” с моими сигналами, которые затем будут трансформированы опционными стратегами в опционные стратегии.

Мне кажется, что при должной оптимизации задачу можно сократить, оставив только самое важное, у меня нет понимания достаточно ли MT4 и не сильно ли громоздок Omega | Metastock – если есть информация – поделитесь!

Думаю, что нужно будет отдельно торговать, отдельно анализировать, для чего потребуется сразу несколько рабочих мест, ведь в моем взгляде на трейдинг вывод сделок на рынок самое последнее и не очень ответственное дело, которое скорее всего будет делаться где-то в стороне.

Мне не понятно какой будет брокер на нашем рынке, на Америке я скорее всего выберу IB хотя Ameritrade еще окончательно не списан со счетов и не устраивает меня пока только отсутствием опционов на 6E.

Может быть кто-то уже имеет у себя готовый traderoom и готов пригласить меня на экскурсию? Или кто-то видит что-то о чем я забыл? Может я очевидно не прав в чем-то – не молчите, напишите мне!

Похожие записи:

1. Что нужно знать об опционах, чтобы начать? (ч.2) (продолжение) начало читать тут: Январь, 6: Что нужно знать об...
2. Что нужно знать об опционах, чтобы начать? (ч.1) Многие склоняются к тому, что год будет непростым, а может...
3. Мастер-класс Алексея Мартьянова (my-trade) Вобщем не смог пройти мимо проблемы организации семинара одного из...

Однако речь сейчас пойдет немного не о том. Мне бы хотелось создать с читателями еще один канал общения – twitter – facebook, поскольку это позволяет не быть ограниченным в формате сайта, создать какое-то более дружеское сообщество, потому добавляйтесь в друзья, мне будет очень приятно!

Twitter мною освоен еще не так хорошо, но лиха беда начало! Зато от меня практически нет лишнего спама, все только по делу, потому и тут жду фоллоуверов Не знаю как перевести это слово на русский, предлагайте кого интересно читать – я тоже включусь.

Мне кажется, что на базе нашего небольшого опционного кружка уже можно делать большие вещи, к примеру можно уже вполне создать не только трейд-рум, но и вполне себе здоровое торговое предприятие У меня даже есть интересная идея о том, как бы я хотел это реализовать.

Так же как и с диагональным спрэдом забегу немного вперед и расскажу о концепции – за годы торговли у меня уже выработался полноценный свод правил как торговать и что может получиться из тех или иных действий на рынке. Когда я веду себя в рамках – я зарабатываю даже на форексе, но стоит только совсем немного отвлечься – и вы сами знаете что происходит.

Это происходит всегда и со всеми – тут за примерами далеко ходить не нужно, и Майтрейд, Мартынов и даже Сорос – живой тому пример. Мы не можем контролировать эмоции каждый раз, какими бы супер-профессионалами бы мы не были.

Моя идея заключается в том, чтобы каждый занимался своим делом, кто-то просто выводит опционные стратегии в рынок, кто-то их контролирует, кто-то управляет – после чего все получают бабло

На данном этапе я хочу подготовить свод правил, которые бы мне хотелось, чтобы опционные стратеги выполняли, а я раздам им деньги просто так – вы увидите, что каждый счет будет успешен, я в этом практически уверен.

Не хватает сейчас только одного – вменяемого российского брокера, который бы давал возможность торговать американскими опционами, вдруг такие есть? Если вы с кем-то знакомы – порекомендуйте к кому обратиться, а если нет, то я открою счет у американского брокера и отдам его трем самым лучшим опционным стратегам, взяв на себя дирижирование счетом и 100% риска. Моя идея подтвердится, если мы будем очень успешны.

Разрешаю немного потроллить эту идею

Похожие записи:

1. Опционы FORTS: риск – дело благородное! Последнее время многие трейдеры на российском рынке уже боятся продавать,...
2. Биржевая торговля: Выставка «Активный трейдинг 2010» Наверное я утомил вас анонсами предстоящих мероприятий о биржевой торговле,...
3. Арбитраж на рынке FORTS: алгоритмы торговли и способы реализации Однажды практически каждый трейдер приходит к идее арбитража. Это очень...

Текущая ситуация представляет собой то, как обычно ведут тебя опционные трейдеры – тянут и модифицируют позицию к экспирации и очень часто ближе к экспирации в ней уже нет той основной идеи, что была при открытии.  Тем, кто оказался тут недавно советую прочитать самое начало. Я не всегда сторонник такого метода и его не проповедую, но работая одним базовым активом можно очень хорошо изучить и “почувствовать” его, однако это привычка работы на российском рынке и я бы не ограничивал себя лишь одним активом в Америке.

В настоящее время календарный спрэд еще не реализовал свой потенциал, который находится в районе 620, однако все назревающая коррекция может сломать планы выдоить весь календарный спрэд до нуля, после чего еще и заработать на вертикальном. Кроме того, если вы заглянете в греки, то образовалась и дельта 84, и тета 125, при огромной веге 532, что не мешало бы немного подкорректировать.

Для того, чтобы привести позицию в порядок нужно или закрыть календарный спрэд полностью, или убрать дельту, за счет теты. Если рынок будет расти, то мы получим еще больший временной распад и большой потенциал в календарном спрэде, что дает нам возможность покупать страховку от снижения за счет распада календарного спрэда. То есть, я хочу оставить потенциал заработать если рынок за предстоящую неделю немного порастет, однако защитить прибыль, которую я уже накопил за время нарождении опционной стратегии в портфеле.

Так же следует напомнить, что изначально делалась ставка на рост волатильности, то есть убирая дельту, сохраняя тету нужно еще позаботиться о высокой веге, одним словом есть огромный соблазн купить мартовский опцион пут, причем такое количество, чтобы полностью убрать положительную дельту, выровняв позицию в рыночно-нейтральную. Добавить в 585-ый страйк еще 3 опциона показалось мне логичным.

Теперь нам не страшен серый волк, то есть за 5 дней 15 долларов роста или 2,4% заработают мне денег, а 5% роста оставят меня ни с чем, а на левой стороне цены все очень шоколадно и прибыли могут быть даже выше 100% на рисковый капитал.

Для тех, кто сомневается в том, что ситуация с ростом в район 640 возможна, выкладываю график, о движении цены над которым можно дополнительно поразмышлять, однако даже если рост будет более серьезный, я все равно так просто не сдамся

Самый нижний график – это волатильность, в данный момент она отражает вероятный заработок или потери на веге, которую я получил в огромном количестве в портфель.

Для того, чтобы сделать иллюстрацию возможности заработка на веге, задайте себе вопрос, может ли рынок снизиться и сделать волатильность этой акции 30% (0,30)?  Время еще есть, хотя до кардинальных изменений остается всего одна, последняя неделя. В предложенном примере акция стоит 570, а волатильность 29%, это более чем удвоит текущую прибыль!

Может быть кто-то придумает совершенно другой путь по управлению позицией. мне приходило в голову вносить изменения в календарный спрэд, докупать вертикальный спрэд, но как тогда, так и сейчас, мне бы хотелось еще и минимизировать комиссию.

Буду признателен за комментарии и пожелания.

За 3 дня до экспирации я закрыл календарный спрэд на 50% возможной прибыли по нему, что составило 100% на рисковый капитал и 200% к необходимой марже.

С учетом страхующих, рехеджирующих и прочих позиций в акции Google и с учетом комиссий, которые были значительными – заработано более 50% от требуемого капитала + некоторый запас чуть более чем за месяц.

Похожие записи:

1. Торговля опционами: перед экспирацией Сегодня один из последних 4х дней торговле опционами на фьючерсы...
2. Календарный + вертикальный спрэды на GOOG Я обещал держать вас в курсе своей практики и думаю,...
3. Календарные спрэды, когда почему и зачем Дэн упоминал о том, что календарный спрэд позволяет иметь положительные...

Мы ожидаем сильного движения, ожидаем снижение волатильности и хорошего в целом отчета, на этом и предполагаем заработать. Волатильность упадет обязательно, это особенность опционов на акции, поскольку в этой волатильности учтена отсутствующая выплата по дивидендам.

В качестве подходящей стратегии автором предложен iron condor, который действительно позволяет получить одновременно положительную тету и отрицательную вегу,  что хорошо видно на графике, однако при этом цена должна остаться неизменной. Действительно взаимоисключающие ожидания.

Что я могу сказать сразу – при беглом осмотре картинка красива донельзя, риску очень мало, потенциальной прибыли очень много, однако дьявол явно скрывается в мелочах.

Самая основная мелочь – это комиссия, ведь используется сразу 4 страйка опциона, да и купить их нужно довольно много, чтобы уместиться в лимиты по прибыли, однако и продажа кондора “около денег” выгодна, на момент написания статьи 4,25, что впечатляет. Однако нужно напомнить, что если движение будет сильным, мы ничего не заработаем, то есть использование кондора тут адекватно как раз на случай неожиданного плохого отчета, что позволит волатильности упасть, а акции остаться на тех же ценовых уровнях.

Не думаю, что вы удивитесь, но альтернативой тут выступит обратный календарный спрэд. При ужасном, просто отвратительном профиле я уверен, что с ним удастся выйти сухим из воды, комиссия при этом будет минимальна, а заработанные деньги будут очень трудовыми.

Да, кажущийся огромный риск тут компенсируется сильным снижением волатильности, которая уберет львиную его долю. Я вообще заметил, что тем ужаснее картинка, тем более правильным будет следование ей, поскольку большинство не будет видеть тут никаких возможностей.

Итак, что на счет комиссии? В первом примере мы заходим 10 опционами в 4 страйках – или 40 опционов, а во втором примере опционов всего 2.

Страйки календарного спрэда 190, страйки железного кондора 195/200/190/185.

Ваши комментарии категорически приветствуются, мой теоретический модельный портфель в опционах на американские акции пока в плюсе на 30% за январь, я думаю, что результат не отражает ничего, однако все равное показывает, что направление моей мысли верное. Но поживём, увидим.

Похожие записи:

1. Опционный ПИФ или акции через опционы Как я ни пытался упростить теорию опционов, но отчего-то некоторым...
2. Уровни цен акции Лукойла. Ну что ж, хвала богам, но индекс ДоуДжонса таки закрылся...
3. Опционы как увлекательный инструмент… Сегодня мне хочется просто порассуждать о том, что происходит в...

Меня привлекла эта акция тем, что по ней прошло приличное снижение, волатильность не высокая, около 30% и номинал довольно крупный, для того, чтобы комиссия не сильно влияла на общий расчет.

Так дневной график выглядит на конец недели, а 9 дней назад мне захотелось открыть тут календарный спрэд из опционов февраль/март страйком 620 по 440 долларов за штучку. Впереди был отчет + дивиденды, то есть в ожидании этого события можно заработать и на тете и на веге.

Я не скажу, что у меня богатый опыт торговли опционами на акции на которые в ближайшее время начисляют дивиденды, однако понимаю, что владельцу опциона они не светят. Значит они будут закладываться в цену опциона, так же как это происходит с валютными свопами, то есть ожидание положительных дивидендов в 10 долларов должно было увеличивать цену опциона пут, поскольку базовый актив провалится на сумму дивидендов после отсечки.

Однако, непосредственно перед самой отсечкой вега дала не так много, 33% волатильности превратились в 35% и вместе с тетой и ростом базового актива до 640 (около 3%) дала суммарную прибыль 44 доллара на спрэд. Наверное время входа было выбрано не совсем удачно, нозакрывать календарный спрэд очень не хотелось и я решился на эксперимент по страхованию календарного спрэда вертикальным опционным спредом страйком 605/610 по цене 190 долларов за штучку.

Общий дебет получился 6300 на 10 календарных спрэдов + 10 вертикальных.

Ставка сделана на то, что сразу после отсечки цена упадет или, в случае крайне положительного отчета не вырастет сильно, а вот волатильность должна снизиться, поскольку из опционов уйдет премия за дивиденды, как минимум на истории так было всегда. В случае со снижением, вертикальному пут спрэду это сыграет в плюс, что позволит отбить риски на календарнике не закрывая его.

Открытие после отсечки произошло в 22% волатильности 35 -> 22 и на 9% ниже, в 580 долларов, однако прибыль получилась существенной, из 44 долларов она превратилась в 150 на контракт.

В итоге на руках остались: календарный спрэд на границе с необходимостью роллирования с нулевым финансовым результатом + вертикальный спрэд в деньгах, где рост волатильности играет против и весть прок от него – ожидание его полного распада к марту, что меня не очень радует. В совокупности обе позиции просятся на закрытие, однако общий профиль не дает такого однозначного ответа.

Я получил много веги, при относительно стабильно-нейтральном профиле, однако сюда необходимо добавить еще покупку пут опциона без денег для выравнивания всего в полную нейтраль и надеяться на рост волатильности.

Вот такие вот веселые картинки, может что подскажете?

Похожие записи:

1. Календарные спрэды, когда почему и зачем Дэн упоминал о том, что календарный спрэд позволяет иметь положительные...
2. Опционный календарный спрэд Если вы у меня на сайте не первый день, значит...
3. Вертикальные опционные спрэды Будет значительно проще, если вы представите, что два разных опционных...

Меня очень долго заставляли мои друзья и коллеги изучить терминал TOS, однако он в меня не лез. Дело тут все в моем странном стремлении в независимости и свободе, не хочу и не люблю заставлять себя делать то, что мне не интересно, оттого я долгое время смотрел на нападки на наш рынок и удивительные возможности Америки с некоторым раздражением даже, однако видимо наконец время пришло и начиная с Нового Года активно по 2-3 часа в день провожу за анализом опционов на американские акции с целью изучить инструментарий и понять чем же этот рынок лучше нашего.

Да, как всегда при торговле виртуальными деньгами, есть как успехи, так и неудачи, однако общий результат чертовски хорош, что вызывает желание продолжать изучение дальше.

Пока я ограничиваюсь календарными спрэдами на акциях Гугля и Макдональдса, парой направленных стратегий в акциях неизвестных мне компаний и стратегий на опционах на VIX о чем и хотел собственно поговорить более основательно.

Да, очень хочу поддержать друзей и как бы между делом заметить, что Илья Жердёв будет проводить абсолютно бесплатный вебинар на тему “Нестандартные опционные стратегии” 25 января, детали по ссылке, а Данила Попов в то же самое время проведет уже целую серию платных вебинаров “Теория и практика торговли опционами”.

Итак, я столкнулся с тем, что на американском рынке можно проповедовать подход – я выбираю свою стратегию и изучаю рынок на предмет поиска адекватных моей стратегии базовых активов, для чего есть очень удобные сканеры. К примеру, можно найти опционы с малой волатильностью, большим объемом торгов и приличной номинальной стоимостью (ради влияния комиссии).

Раз я могу выбрать стратегию, то можно и диверсифицироваться, то есть к примеру найти 2-3 акции, на которых продать волатильность, 2-3 акции на которых купить волатильность, 2-3 акции продать вертикальным спрэдом и какие-то купить, в целом такой подход позволит сгладить флуктуации счета.

Однако вчера я наткнулся на то, что в природе оказывается существует не только VIX, но и опционы на него. Если представить себе то, что сам VIX уже что-то необычное и нелинейное, то опционы на него и их улыбка у меня вызывает массу вопросов.

Вчера я наблюдал следующую картину: подразумеваемая волатильность опционов на VIX в опционах колл очень высока, а в опционах пут очень низка, причем чем дальше срок экспирации, тем меньше подразумеваемая волатильность.

Если взять такой спред – мартовский опцион пут на VIX со страйком 23 то с волатильностью около 30% его стоимость превышала майский опцион пут того же страйка с волатильностью в 10% на 40 центов, то есть создавая календарный спред мы получаем кредит в виде 40 долларов с контракта. Я долго ломал себе голову, однако не вижу случая кроме того, что волатильность майского опциона станет равной нулю где я смог бы получить убыток.

Не уверен, что торговать такие конструкции для новичков хорошая идея, однако наблюдать за тем, как трейдеры оценивают опционы на VIX дает пищу для размышлений о будущем рынка в целом. Что означает подразумеваемая волатильность в 10% на опционах пут майской серии страйком 23? Говорит ли это о том, что вероятность резкого роста волатильности судя по опционам колл куда более серьезна, чем ее снижение?

Исходя из моего 2х недельного опыта я могу сделать выводы, что даже если ФОРТС ваш друг навечно, очень даже неплохо иметь возможность посмотреть улыбку на S&P опционах, оценить картину в VIX и посмотреть какие ожидания у опционных трейдеров в Америке. Если будет интерес, то я попробую вытащить часть стратегий для публичного обсуждения.

Похожие записи:

1. Опционы: полуарбитражная стратегия Последнее время “клинит” меня на две идеи: покупать опционы, и...
2. Опционы на ФОРТС: банки против индекса Что-то активность читателей последнее время несколько поутихла, я надеюсь это...
3. Торговля опционами: Стоит ли продавать опционы? Продолжаем разговор. Разобрались с опционами колл и пут в самом...

Итак, хочу сказать спасибо всем героям всех 3-х прошедших конференций:

Роману Горюнову, биржа РТС, за поддержку от имени биржи РТС, без его веры в этот проект и его поддержки ни одна из 3х конференций никогда бы не состоялась.

Михаилу Иванову, биржа РТС, который прорабатывал концепцию и креативное  наполнение всех 3-х конференций,  искал и вел переговоры со уважаемыми участниками и докладчиками, помогал с поиском общего языка с партнерами и спонсорами конференции и делал еще очень многое, что не заметно и просто осталось за кадром, хотя сделало конференцию именно такой, какой она была.

Виктории Дьяковой и всей ее команде в Derex, которая сделала невозможное и сняла с нас необходимость думать о том, о чем мы думать не хотим.

Биржа РТС, Derex, Журнал F&O, наши уважаемые и бесценные спонсоры и партнеры, ораторы и оппоненты – все потрудились на славу, а те, кто поверил в нас, не пожалел своего времени в погожий субботний вечер достойны особых похвал и за то, что вели себя активно, спрашивали, спорили, уточняли и направляли нас на интересные и нужные темы.

Пусть многое обсудить не удалось, пусть пиво было теплее, чем нужно, все равно – мне понравилось это общение трейдеров больше, чем когда бы то ни было, поскольку оно было искренним и честным, даже если кто-то вдруг ворчал в итоге, так то скорее по причине недосказанности, от нехватки времени для того, чтобы выслушать и выговориться. Да, закончилось мероприятие уже ближе к 6 утра и я мог бы придумать еще одно название – “Народный Опционный Марафон”! Именно по этому пришлось потратить какое-то время, чтобы придти в себя.

Я хочу сказать за себя – так много вещей у меня выстроились в более красивую и понятную картину и по факту того, о чем я узнал и что продумал за часы конференции и последующие пару дней,  я выстрою свою торговлю куда более успешно, чем она идет сейчас. Наверное мне удалось отыскать грааль, ведь он был высказан явно, сразу несколькими очень мудрыми участниками, нужно было только внимательно слушать, о чем я получил множество косвенных подтверждений.

Неожиданный приезд Романа Горюнова преподнес нам подарок не только в части диалога с публикой, но и  позволил сделать нам один большой и длинный кофе-брейк, на котором уже представленные герои опционного рынка могли ответить на вопросы собравшихся, которые не всегда можно было обсудить в зале.

Да, именно этим мне нравится конференция – те, кто имею желание отыскать ответ – имеют тысячи возможностей и судя по отзывам, которые я получил лично – есть большое количество людей, которые этим воспользовались!

Я не смогу сказать отдельное спасибо каждому из принявших участие в 3-ей Народной Опционной Конференции, однако хочу выделить тех людей, которые особо отличились.

Игорь Сокол, человек, который не настолько известен, как мне бы хотелось, своими комментариями совершенно безвозмездно передавал тот самый многолетний опыт опционной торговли, который имеется далеко не у каждого из нас. Мне очень понравилось его высказывание про продажу краев и про путь трейдера на рынке, со звездной болезнью, взлетами и падениями. Подпишусь под каждым его словом, а еще мне нравится его манера общения, с юмором и по делу. Хотелось бы иметь возможность слушать таких людей чаще и дольше, ведь иногда важно не то, что говорит опытный человек, а то, о чем ты при этом думаешь!

Андрей Дронин, относится к разряду людей, которым нужно задавать прямые вопросы, однако ему досталось прилично и те, кто хотел – получил многое, ну например фирменную книжку про торговлю волатильностью, но для этого нужно было проявить прыткость!

Евгений Головин, наверное больше трейдер, чем кто-бы то ни было – запомнился мне защитой российского брокера, да и вообще – ясностью мыслей, надеюсь на таких людях и будет построено наше опционное будущее. Вобщем проблемы с ГО – Женя поможет!

Дмитрий Кулешов, до этого не знакомый мне человек, который сам попросился в круглый стол и полностью оправдал возложенное на него доверие тем, что всегда оставался активным, задавал массу вопросов, отвечал на вопросы из зала и вообще получал удовольствие от конференции с первой и до последней минуты.

Андрей Агапов и Антон Жуков оказали огромную поддержку всем участникам первого действия, однако наверняка остались нераскрытыми масса секретов… например Андрей придумывал RTSVX!

Во втором действии, к которому я подошел несколько нетрадиционно в плане того, что не мешал говорить залу, где было даже несколько выходов на сцену самых активных участников из зала – собрались на мой скромный выбор самые уважаемые опционщики России и СНГ.

Михаил Чекулаев, был и остается одним из самых уважаемых опционных стратегов, особенно в части нестандартных подходов к управлению позициями по волатильности. Мне было трудно останавливать его доклад, ведь его 8 слайдов можно было обсуждать бесконечно!

Алексей Каленкович, как правильно написал Тимофей в своем блоге – войдет в историю опционного рынка России, ведь важнее всего не столько знания, сколько человеческие качества. У нас нет другого, более открытого и не жадного в области бесценных знаний человека. Именно при разговоре с ним многие избавляются от проблем вызванных опционами – это своего рода опционный Кашпировский нашего времени, ну или Чумак – кому как будет удобно!

Денису не удалось высказаться, он закопался в проблемы с ГО, запутал Максима Позняка и запутался сам, задумался, перевернулся, с помощью Евгения Головина снова встал на ноги, однако время вышло и пришлось продолжить обсуждение его грааля за кулисами. Думаю будет необходимо написать об этом отдельную статью ибо из того, что я слышал в его докладе менее опытным опционщикам будет сложнее вынести основную идею, но я рад, что нашлись те, кто ее все же понял и увез Дениса на опционные пытки в какой-то сушибар.

Виталий Курбаковский и Андрей Никитин – не смотря на совершенно малое время, которое им досталось, сумели донести несколько важных мыслей, о которых почему-то забыли остальные участники. Я могу лишь немного пожалеть о том, что половина дня на 12 человек слишком мало, чтобы полностью реализовать возможности, но это даже хорошо, будет что обсудить в последствии.

Кроме этого хочу сказать и отдельное спасибо оппонентам, Александру Патрикееву, Виталию Калугину, Илье Жердёву, Александру Бутманову, Андрею Степанову, Дмитрию Бабушкину и другим.

Ну а Александру Бутманову огромный мегареспект за шикарный турнир по покеру, в котором была отчаянная борьба, но победил сильнейший, а у меня вышел в деньги купленный опцион колл на победителя этого турнира!

Я надеюсь, что мелкие недочеты Андрею Крупеничу от lowrisk.ru , Михаилу Иванову от биржи РТС и Виктории  Дьяковой от Derex будут безвозмездно прощены и забыты и останется в памяти только атмосфера праздника и радости, которую нам всем вместе с вами удалось создать не смотря на полное лунное затмение, которое состоялось в тот день.

Друзья, спасибо вам еще раз за этот день, вечер и ночь!

Похожие записи:

1. Опционы: продажа покрытых опционов Пытаюсь писать об опционах так, чтобы постепенно усложнять материал, сначала...
2. Основы хедж-фонда Я хочу получить некоторую поддержку для ЛЧИ-2010. Мне будут нужны...
3. “Кэрри трейд” и валютные опционы. Довольно часто задают такой вопрос. Ну, опять же, если я...

Если вы не зарегистрировались, то обязательно нужно:

Зарегистрироваться на 3-ю Народную Опционную Конференцию!

Решить для себя, что волнует вас больше всего и

Задать вопрос в интерактивную сессию!

Оставить свой прогноз в конкурсе до среды 7 декабря 18-45

«Прогноз Индекса волатильности RTSVX», а вдруг вы окажетесь ближе всех?

Подумать, хотите ли вы поиграть в “Уроки психологии” -

Покерный турнир среди опционных трейдеров.

Действие первое представят:

- Игорь Сокол, управляющий директор, pуководитель департамента операций на срочном рынке АК БАРС Финанс;
- Андрей Дронин, руководитель управления структурных продуктов ИФ «ОЛМА»;
- Андрей Агапов, частный опционный трейдер;
- Антон Жуков, трейдер опционного деска, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»;
- Евгений Головин, руководитель дирекции срочного рынка ООО “УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги”
- Дмитрий Кулешов, заместитель начальника аналитического отдела, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

Действие второе представят:

- Михаил Чекулаев, эксперт, автор популярных книг об управлении рисками и опционной торговли;
- Алексей Каленкович, частный опционный трейдер;
- Денис Дубина, частный опционный трейдер;
- Виталий Курбаковский, директор по операциям на открытом рынке ЗАО “Математика финансов”;
- Андрей Никитин, директор компании “Финтехконсалтинг”;
- Максим Позняк, зам. генерального директора БД “ОТКРЫТИЕ” по вопросам технологий.

А задавать каверзные вопросы станут 12 уважаемых людей или 12 злобных зрителей, как их уже окрестили в народе:

- Тимофей Мартынов, основатель и владелец sMart-lab.ru;
- Александр Патрикеев, главный редактор журнала о биржевой торговле «F&O»;
- Виталий Калугин, частный опционный трейдер;
- Алексей Метелкин, Xpira;
- Илья Жердев, частный опционный трейдер, автор сайта optiontraders.ru;
- Александр Бутманов, известный блоггер Student, Управляющий портфелем «DreamTeam Investments», преподаватель финансов Плехановского Университета;
- Никита Масюков, robot_Panda, победитель ЛЧИ 2010;
- Антон Бабушкин, robot_Panda, победитель ЛЧИ 2010;
- Виктор Щербаков, директор департамента продаж Биржа «Евразийская торговая система»;
- Андрей Степанов, частный трейдер;
- Дмитрий Бабушкин, ИК “Элтра”;
- Антон Морозов, частный опционный трейдер.

По окончании состоится праздничный ужин, на который приглашаются все участники! Во время конференции при себе нужно всегда иметь бейдж участника и на входе придется показать документы.

Похожие записи:

1. Народная опционная конференция «Lowrisk.ru собирает друзей» Организатор – интернет-ресурс LowRisk.ru. При поддержке ОАО «Фондовая биржа РТС»,...
2. Трейдеры VS Роботы. Война окончена. Приглашаем Вас на семинар «Трейдеры VS Роботы. Война окончена», который...
3. 3-я Народная Опционная Конференция Скоро мы станем свидетелями самого долгожданного, уникального и неповторимого события...

Турнир будет проводиться отдельно от фуршета и мероприятия, в турнире смогут участвовать 32 человека, в три этапа по 8 человек на столе за 3 часа мы надеемся оставить всего 4 победителя.

Процессом будут управлять профессионалы игры в покер, среди участников будут как слабые игроки, так и очень сильные. Ставка пока определена на уровне 3000 рублей, 28 из 32х игроков полностью все потеряют.

Заявки на участие оставляйте в комментариях к этому посту, вы можете не представляться, однако важно, чтобы e-mail совпадал с e-mail ом, указанным в форме регистрации. Кроме этого, я разошлю всем письмо-приглашение, зарегистрироваться можно ответив на него.

Важно! Если желающих будет больше 32х, то преимущество будут иметь те участники, кто зарегистрировался раньше. Непосредственно правила турнира будут опубликованы на месте его проведения, а трансфер будет организован централизовано.

Мне даже интересно, много ли людей хотят играть в покер?

Похожие записи:

1. Оптимальное построение опционных стратегий Пока вы мстите мне отсутствием комментариев, порассуждаю о рынке вообще...
2. Своевременность опционных стратегий Много раз уже об этом писал, но тема не теряет...
3. Конкурс прогнозов на НОК-3 Традиционно биржей РТС на различного рода мероприятиях проводится конкурс прогнозов....

Традиционно биржей РТС на различного рода мероприятиях проводится конкурс прогнозов. Поскольку тематика Народной Опционной Конференции не оставляет нам выбора – было решено пробовать угадывать значение RTSVX на момент закрытия основной сессии в пятницу, 9 декабря.

Итак, кто окажется ближе к истинному значению RTSVX которое мы узнаем в 18-45 по московскому времени в пятницу 9 декабря, тот получит бутылку чего-нибудь вкусненького от меня лично, и какой-то роскошный приз от РТС.

Заявки, вернее значения RTSVX на закрытие пятницы, принимаются начиная с текущего времени и до среды, 7 декабря 18-45, то есть конкурс будет остановлен ровно за 2 дня до того, как мы узнаем победителя.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть,  нужно написать значение RTSVX в комментарии к этому посту, e-mail должен совпасть с тем, под которым вы зарегистрированы на конференцию и участие в конференции должно быть оплачено. Если кто-то укажет одинаковые значения или значения будут равноудалены от истинного, побеждает тот, кто сделал ставку раньше.

Извините, но если ваш e-mail не совпадет с тем, по которому к вам пришло уведомление об участии в конференции, приз перейдет следующему участнику.

Кто еще не зарегистрирован на конференцию или не оплатил ее, ставку все равно можно сделать, однако не забудьте зарегистрироваться на официальной странице конференции и оплатить ее любым возможным способом.

Для тех кто в танке, а такие наверняка должны быть, исчерпывающая информация, значения индекса и история доступны на странице индекса RTSVX на сайте бирже РТС.

Не смотря на то, что сам попытаю счастья, я желаю победы самому достойному из нас! Пусть победит сильнейший, УРА!

Похожие записи:

1. Подготовка 3-ей Народной Опционной Конференции Друзья, подготовка к 3-ей Народной Опционной Конференции идет по ускоренной...
2. 3-я Народная Опционная Конференция Скоро мы станем свидетелями самого долгожданного, уникального и неповторимого события...
3. Внимание – конкурс! Я почти уверен многие запинают меня и за конкурс, и...

Те, кто решил посетить конференцию, обязательно подумайте и выделите для себя те темы, которые вам наиболее важны. Самой лучшей поддержкой для меня был бы заданный вопрос на специальной интернет-страничке, которую я создал. Мы обязательно рассмотрим все вопросы, часть на конференции, а часть у меня на сайте. В идеале, каждый участник должен задать свой вопрос, а некоторые дать развернутый ответ в тех темах, в которых считает себя профессионалом.

Ваши вопросы принимаются по этому адресу.

Если вы владелец специализированного сайта или блога, то я был бы очень благодарен вам за анонс мероприятия, а если вы разместите баннер – то это будет шикарным подарком мне на новый год! Пишите мне на электронный адрес и я вышлю вам баннеры. Все ссылки желательно ставить на официальную страницу конференции:

Официальная страница конференции: 3-я Народная Опционная Конференция

На официальной странице Конференции мы вносим ежедневные изменения, которые касаются состава участников и другой полезной информации, там же, в комментариях вы сможете задать любой вопрос, уточнить любую информацию. Нам важно сделать такое мероприятие, которое бы вам очень понравилось!

Если вы представитель компании брокера, инвестиционной компании или компании разработчика программного обеспечения – то я готов рассмотреть предложения по сотрудничеству в рамках Конференции. Вы сможете выбрать свою тему для выступлений, командировать своего лучшего сотрудника, при желании установить стенд с информацией о своей компании.

Если вы не понимаете чем она могла бы быть вам полезна, мы можем обговорить детали – обращайтесь!

Напомню, что Конференция пройдет 10 декабря 2011 года, в субботу в Москве, в отеле «Холидей Инн Москва Сущевский». Начало конференции в 12-00.

Смысловая нагрузка конференции будет представлена в интерактивной сессии в двух действиях «Профессиональные подходы к торговле опционами», в которой выступят профессионалы-ораторы, и трейдеры-оппоненты, которые будут задавать каверзные вопросы, часть из которых мы возьмем из тех вопросов, которые вы зададите сейчас.

По окончании Конференции нас ждет банкет в уютном ресторанчике, в котором мы продолжим неформальное общение до 24-00, когда карета превратится в тыкву (так всегда бывало раньше).

В 22-00 мы планируем организовать покерный турнир среди опционных трейдеров (по предварительной заявке) с многообещающим названием: “уроки психологии“.

Мы разыграем ценный приз среди участников Народной Опционной Конференции 3, который получит тот, кто наиболее точно спрогнозирует закрытие российского индекса волатильности RTSVX 9 декабря и вручим этот приз на фуршете по окончании мероприятия.

Скорее всего, нас будут ждать еще несколько интересных конкурсов и призов.

Стоимость участия в Конференции составит предновогодние 2012 рублей с человека.

Приходите, я Вас буду ждать!

Похожие записи:

1. Фотографии с народной опционной конференции К статье с описанием народной опционной конференции оставили так много...
2. 3-я Народная Опционная Конференция Скоро мы станем свидетелями самого долгожданного, уникального и неповторимого события...
3. Роботы в биржевой торговле Друзья, я стараюсь анонсировать все интересные события, которые проводят мои...

Я неустанно слежу за рынком с 1999 года, хотя в моей активной торговле были различной продолжительности перерывы, однако следить за рынком я никогда не переставал. Обычно это выражается в чтении ненавистной мне аналитики, после чего я часами просиживаю за графиками, где рассматриваю интересные мне активы в различных таймфреймах и делаю предположения о движениях, обязательно ставя точки отмены.

Казалось бы, а смысл? Еще в университете мне довелось изучать принципы работы нейронных сетей в качестве распознавания образов и звуков, но реализация была довольно примитивной, однако я вынес из этого обучения понимание того, что наш мозг работает по очень похожему принципу (скорее всего нужно говорить наоборот, что идея нейронных сетей слизана с принципов работы мозга, однако нет точного понимания что было раньше – курица или яйцо).

Если посмотреть на рынок, то он разный и постоянно меняется, прогнозировать его – дело очень неблагодарное по многим причинам, однако если сравнить рынок с морем, то даже у моря бывают периоды, когда оно может быть описано какой-нибудь очень простой моделью – штиль, шторм и т.д., включая параметры, например шторм 5 баллов.

Спустя несколько лет я понял, что часто вижу такие ситуации, когда складывается очень понятная мне картинка, которая вызовет определенное движение с вероятностью выше 50%, как правило, такое движение имеет довольно очевидную и близкую точку отмены, где очень красиво можно расположить стоп. Это работает очень хорошо на спокойном рынке, когда такой рынок можно классифицировать как полный штиль.

Допустим, что вы кукл… Естественно, вы будете использовать такие ситуации чтобы набрать или выпустить объем, что будет создавать еще паттерны, но уже другого рода. Вычислить их тоже можно, но для этого нужно уметь вылавливать чужой, крупный интерес в стакане и не бороться с ним, не пытаясь покорить сильную волну.

Если вернуться к моему предыдущему примеру со штилем и возможностью увидеть очень понятные паттерны, то и там без кукла наверняка не обошлось… К примеру, крупный фонд решил откупить нефть по 100 долларов, но весь объем не показывает, а ставит заявку-айсберг на этом уровне, меняет ее незначительно, а при ее удовлетворении автоматически выставляет новый объем. Рынок сразу получит на этом уровне линию сопротивления, которая будет провоцировать локальные отскоки, когда трейдеры будут понимать что такой объем спроса трудно будет продавить и все вдруг захотят поучаствовать в “правильном направлении”. Если рынок спокойный, то это вызовет импульс по законам физики, он простой и понятный, на нем очень легко заработать.

Чтобы избавиться от влияния локальных проблем одного актива, нужно применять межрыночный анализ… Под этим я понимаю то, что есть масса высоко коррелирующих активов, и вероятность вашей победы будет тем выше, чем больше будет подтверждения ваших идей на различных коррелирующих графиках.

К примеру, у крупного игрока есть интерес на покупку в нефти, однако сам рынок позитивен к доллару и негативен к индексам. В этом случае рынок может слопать весь интерес большого участника в нефти и быстро вернуться к точке баланса, а наш рынок вообще может проявлять чудеса эквилибристики, однако верить движениям можно лишь тогда, когда ты видишь подтверждение в евро, нефти, мировых индексах, бондах и т.д., то есть эти активы нужно очень внимательно изучать, даже если торгуешь только Россию.

Итак, для полноценного видения и понимания рынка нужно видеть стакан и понимать процессы, в нем происходящие. Это должно распространяться на целый ряд важных активов и даст возможность видеть больше интересных паттернов для краткосрочной торговли.

А причем тут опционы, спросите вы? А как можно торговать опционами, беря взгляд на рынок от гадалки или еще хуже от влияния горе-аналитиков? Или я не прав? Есть ли у кого-то опыт такого глубокого анализа рынка, можно ли сделать такой анализ в одиночку или это как раз и причина того, что профучастники обычно эффективнее простых физиков?

Похожие записи:

1. Своевременность опционных стратегий Много раз уже об этом писал, но тема не теряет...
2. Собираем коллекцию опционных рекомендаций Ну вот, очередная рекомендация от компании Опцион (ИФК Опцион) –...
3. О сложных опционных позициях На практике можно использовать не только правильные опционные комбинации типа...

Сегодня для вас подготовлен поток сознания, ни к чему не обязывающий. Если вы выскажетесь по существу вопроса, то вероятнее всего это очень мне поможет, а возможно поможет кому-то еще.

Начну с постулатов,  на которых пока основывается моя картина опционного мира, однако если у вас есть основания их покритиковать, добро пожаловать в комментарии.

1. Общее образование трейдеров, торгующих на срочном рынке РФ оставляет желать лучшего. Это касается всех групп и слоёв, как частных трейдеров, так и профучастников, при этом как тех, кто зарабатывает, так и тех, кто только теряет.
2. На рынке обучения в РФ пока практически нет достойного предложения об обучении биржевой торговле, включая подготовку в ВУЗах и частные курсы наиболее успешных и раскрученных участников. Там, где дается методика, зачастую не даются базовые знания, единственно необходимые для самостоятельного мышления.
3. Брокерам не хватает крупных опционных клиентов или контрагентов, причем воспитанием трейдеров с нуля сами брокеры занимаются неохотно.

Если вы со всем согласны, то попробуем ответить кто виноват и что делать, если нет, опять же жду вашего комментария.

Я часто сталкиваюсь с теми, кто не обладая полной картиной что такое опцион и с чем его едят, просто отказываются использовать их в своей торговле даже незначительно, однако и те, кто верит в то, что только так можно зарабатывать стабильно, при этом не зарабатывая, тоже создают внешнее напряжение.

Чтобы проверить свои опасения, я побывал сразу на нескольких семинарах и курсах, как коротких, так и длинных, однако тот поток информации, который давался слушателям не предполагал ни малейшего шанса для них разобраться во всем сразу и всему научиться.

Попробуйте научиться разговаривать по итальянски, посетив даже 3-х недельный семинар Сложно? а за один день слабо?

Я уже долго работаю над этим сайтом, многие опционщики мне знакомы еще с того времени, когда они не могли толком отличить пут от колла и всегда этот путь образования они проходили сами, сами начинали разбираться в мелочах, медленно переходя от одного заблуждения к другому, набивая при этом руку.

Не обойду и себя стороной, мне бы хотелось кое-какие вещи пройти с опытным инструктором, послушать практические примеры, обсудить некоторые моменты, однако я лишний раз убеждаюсь, что эту атмесферу придется создавать себе самостоятельно.

Основной идеей для меня сейчас является то, что я никогда не поддержу обучение, в котором студента заставляют тупо повторять действия, которые он не понимает. Нужно дать исчерпывающие базовые основы, а когда студент запустит у себя процесс мышления, останется только отвечать на его вопросы и поддерживать на этом нелегком пути.

Итак, что делать понятно, перейдем к тому, как. Дело в том, что это все – грандиозная работа, которая должна приносить не только личное удовлетворение, но и деньги, а брать деньги за обучение – похоже на шарлатанство Ну это не так конешно, однако я не люблю это дело до крайности. Если не включать сюда какое-либо средство мотивации, то я организую одну-две сессии, получу все известные вопросы, отвечу на них, запротоколирую и мне станет не интересно и я переключусь на что-то еще.

Еще раз напомню, что это пока поток сознания, любые неточности и шероховатости игнорируйте и обязательно выскажите свое мнение в конце.

Если не брать деньги со студентов, или так: не брать Деньги со студентов за обучение, то обучение кто-то должен оплачивать, так? Вариантов получения денег сразу несколько:

1. Брокеру и бирже выгодно получить квалифицированных клиентов или контрагентов, есть надежда на спонсорство подобной программы, однако я могу оказаться не прав.
2. Студент сам готов оплатить обучение с радостью из прибыли.
3. Студент готов оплатить обучение с горечью из убытков.

Перейдем к тому, что нам нужно:

1. Депозит, который бы заинтересовал брокера и желание студента продолжать общение с этим брокером после обучения.
2. Аудитория, оборудованная торговыми терминалами, в количестве, равном количеству студентов.
3. Масса свободного времени, я думаю работать придется не менее года!

Самое интересное В такую школу нужно будет поступать на основе конкурса, то есть сдавать вступительный экзамен. Я думаю, что хорошо будет смотреться теоретический и практический экзамен, все, что нужно в этом вопросе у меня достаточно хорошо продумано, ведь самое главное – это нужный темперамент и мотивация, без которых так больно будет потратить год усилий напрасно.

Если я не сошел с ума и меня не высмеют, то мы можем работать с двумя брокерами, российским и не российским, которые предоставят нам место для встреч и поддержат проект, будет небольшая абонентская плата + выемка прибыли, образовавшейся от качественной работы студента и тренеров, которых должно быть обязательно несколько , ведь преподать придется сразу довольно много различных подходов. За убытки будет отчисление по результатам экспирации шутка.

Итак, каков, на ваш взгляд, порог входа в подобную школу в плане депозита? Естественно, что с трейдерами, работающими с 1-10 млн. рублей брокер станет работать с большим удовольствием, чем с человеком, у которого есть всего 50 000 рублей и он мечтает быстро и сказочно разбогатеть Никита, Антон, привет

Под преподавателями я бы хотел видеть одного-двух представителей брокеров, ведь их подход несколько иной, одного-двух представителей биржи с рассказами о технологиях и мира изнутри, пару-тройку успешных и уважаемых людей из финансового мира, по психологии, общему трейдингу и конкретно деривативам.

Мне было бы интересно все это организовать… но мне нужна помощь.

У меня сохранились очень хорошие отношения с теми, кто могут помочь: это ОЛМА, Уралсиб, Ай-Ти Инвест, Открытие, это если говорить о брокерах, и если вы это читаете, напишите и свое мнение на этот счет. Так или иначе, что-то подобное представители всех перечисленных выше контор мне предлагали, однако никто пока не знает ответа на вопрос КАК?

Я сильно брежу, или оно стоит того, может после генерального причесывания? Любому мнению буду очень благодарен.

Похожие записи:

1. Эксперт срочного рынка и прочие новости. Есть некоторые вещи, разговоры о которых я постоянно откладываю, поскольку...
2. Конкурс биржи РТС «Эксперт срочного рынка» Недавно заметил объявление на форуме биржи РТС о конкурсе «Эксперт...
3. Страхи нашего рынка. Рынок начинает радовать. Уже много разных красивых технических картинок нарисовали...

Однако не смотря на то, что после НОК-2 я немного уменьшил активность как в трейдинге, так и в написании статей, я получаю шквал предложений по организации обучения, как индивидуального, так и группового, однако это противоречит моему видению развития меня, как человека, и ресурса lowrisk.ru

Потому предлагаю немного пофилософствовать, а почему? Дело все в том, что большинство желающих научиться хотят немного иного, они хотят заработать много денег, вкладывая минимум усилий. Этого я дать никому не могу, оттого не хочу даже начинать пудрить людям мозги.

В трейдинге часто смешиваются понятия о понимании сути процессов (при торговле опционами это особенно важно) и правильной укладкой полученных знаний на рыночные взгляды. Есть конешно арбитраж, но я не сторонник этого подхода, потому не стану рассматривать этот способ как альтернативу.

То есть, чтобы вложить свое понимание рынка в грамотные опционные стратегии безусловно нужно понимать принципы торговли опционами, однако сделав при этом неверное предположение по волатильности или времени можно влегкую “сыграть в ящик” и разочароваться в опционах, что не вполне корректно, не так ли? Вот как в старом анекдоте по лора “Нет, нет, доктор мне точно к Вам, вот этого слова “раз” я и не слышу! Я просто не вполне понимаю как разделить чистое “знание” и умение это “знание” использовать при проведении обучения. Кстати, кто не помнит анекдот, погуглите… один из моих любимых!

Возможно у вас есть какие-то мысли на этот счет, но за 4 года ведения этого сайта я чаще всего сталкивался именно с этой проблемой при попытках кого-то чему-то научить. О греках, синтетике, экспозиции и опционных стратегиях написано чудовищно много, однако люди думают не о пуле и мишени, а о себе и пистолете… потому так сложно найти на самом деле думающего опционщика.

Я с удовольствием помогу желающим разобраться в опционах, в методах, способах, техниках и т.д., подкрепленным примерами из практики, но для этого мне хочется увидеть правильный подход! Ну а пока я всех шлю к Даниле. Данилу я очень хорошо знаю и как преподавателя и как трейдера, так что если кто хочет базово прокачаться, то Данила наконец-то снова решил провести онлайн семинар, а это на мой взгляд очень важно. Я люблю смотреть в глаза тем, кто рядом со мной, вероятно, что это связано с тем, что я в сети с 1998 года. Кто желает посетить семинар – посмотрите подробности по этой ссылке, я также очень надеюсь, что и сам подъеду в эту камерную обстановку.

Ну а если продолжать философствовать, то задам еще один вопрос, а какова ваша мотивация? Когда-то я услышал отличную мысль о том, что торговать опционами может научиться даже обезьяна, однако у нее должна быть мотивация. Если убрать мотивацию типа “срубить много бабла”, поскольку это обычно не работает лишь по причине того, что у большинства это вовсе не мотивация, а навязчивая идея, то что остается? Если я услышу правильный ответ, то я найду себе коллегу, партнера и это было бы очень здорово, а пока могу сказать, что встретимся у Данилы на семинаре

Кстати буду признателен за любые комментарии, ну кто на праздниках скучает… хочется поговорить об этом!

Похожие записи:

1. О йене, опционах, комментариях и арбитражном роботе. Прежде чем продолжить серьезные темы, хочу рассказать о наболевшем, причем...
2. Как обогнать Баффета? За последний год множество раз на опционных спредах мне удавалось...
3. Что бы вы больше хотели увидеть на сайте? Прошу прощения еще раз за небольшой оффтоп, быть может вы...

Кстати, никто не мешает и вам описать в комментариях свое видение рынка на год вперед, а через год мы обязательно вернемся к вашему прогнозу и посмотрим кто же ближе к пониманию рынка, присоединяйтесь!

Итак, мой взгляд на 2010 год можно прочитать по этой ссылке: Что нас ждет в 2010 году?

Первое, на что я обращаю внимание – это на то, что я четко следовал своему новогоднему взгляду, оставаясь медведем через покупки пут опционов.

“То есть буду торговать от пут опционов (от продаж) и от покупок опционов, поскольку исторические волатильности сейчас находятся на очень низких уровнях.”

Однако это не принесло мне дохода, поскольку именно в ожиданиях коррекции или депрессии я оказался сильно не прав, за что и поплатился. С другой стороны, уменьшились мои метания, я поставил себе ориентир и четко следовал ему не смотря на всю околорыночную шумиху и призывы к покупкам на всё

Последнее время я часто размышляю о том, что я делаю и для чего и выделяю ярко одно несоответствие к моему и вашему отношению ко мне. Дело в том, что этот сайт я начал развивать для того, чтобы самому разобраться в себе, научиться опционам и опционным стратегиям и вообще выживанию на рынке. С годами я реально стал разбираться и ориентироваться лучше, но все же мой уровень пока далек от гуру и совершенства, хотя такой ярлык часто навешивают на меня неосознанно, да и что тут уж греха таить, иногда я на это ведусь как маленький. Скорее всего, когда я стану мега-гуру я не буду вести никаких сайтов и стану замкнутым и нелюдимым, а пока у всех есть реальная возможность вместе со мной постигать эту интереснейшую область, а тем, кто находится лишь в начале пути быстренько подтянуться к моему уровню!

Переходим к моему прогнозу рубля к доллару. Все же это было довольно просто и прогноз оправдался на 100%. Волатильность рубля упала, коридор 29-33 был даже чрезмерно завышен вверх, однако тут я себе ставлю твердую пятерку.

Нефть и рубль тоже довольно сильно взаимосвязаны, потому аналогично широкий безыдейный коридор не ниже 50 и не выше 100 долларов за баррель удержался на самом его краю, я наверное скорее всего не ожидал роста, однако рост получился просто несколько слабый, за что можно поставить твердую четверку!

Валюты в виде фунта и евро поразили своим четким следованиям моим ожиданиям, однако последняя фаза на представленном графике еще не случилась – думаю дело во времени и она обязательно реализуется! Возможно мне стоит больше внимания уделять валютному рынку, который в 2010 году меня радовал существенно чаще, чем рынок ФОРТС.

Что же на будет ждать в 2011 году я напишу совсем скоро в своей следующей статье, мне нужно немного обдумать то, на что я часто по своей глупости не обращал внимания.

Когда-то я говорил, что на рынках я приобрел решительность, как качество, которого у меня не было в детстве и юношестве. Потом я стал замечать, что к появившейся решительности мне не хватает гибкости в очень быстро меняющемся мире, однако и этого мало! Думаю, что необходима какая-то отрешенность от происходящего и “трезвый взгляд” на происходящее, чего на 100% пока достичь не удалось.

Вобщем в комментариях готов принять любой совет, анализ моих ошибок, взглядов и предложений по поводу улучшения. Если не вы, то кто же?!

Да, и тем, кто дочитал до конца: 2-ая Народная Опционная Конференция (НОК -2) пройдет 19 марта в г. Москва, стоит ли отдельно остановиться там на психологии торговли в целом и опционами в частности?

Похожие записи:

1. Что нас ждет в 2010 году? Ну вот и прошел целый год. Очень забавно читать то,...
2. ЛЧИ-2010: первые стратегии Долгожданный конкурс начался, однако не все мои задумки мне довелось...
3. C Новым Годом 2010, друзья! Наверное не рано. Сейчас уже самое время начинать празднование нового...