Comments on: Технические перспективы индекса РТС

By: Bender

Bender — Tue, 02 Feb 2010 10:42:45 +0000

Ваша фраза Андрей:
В большинстве случаев достаточно найти такой вход в рынок, где стоп очень близкий, а возможность заработать – большая.
Вопрос: и как же вы без ожидаемой вероятности выигрышей можете рассчитать оптимальный объем своей позиции, т.е. кол-во контрактов которые Вы размещаете? Ладно если недобрать, так ведь и перебрать количество легко можно. Короче, как же Вы расчитываете, чем рискуете?

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 01 Feb 2010 16:14:08 +0000

Bender, мне действительно важен каждый комментарий, особенно знающих и интересных людей.
Мне очень хочется видеть и ваши картинки, но я проанализировал массу способов это осуществить и ничего у меня не получилось.
вопрос упирается или в движок блога или в безопасность. Если кто-то знает как мне помочь – я буду рад выслушать!
Потому если вас не затруднит – выкладывайте картинки в интернет и давайте ссылки. Часто этого достаточно, интересные я буду вытаскивать и сам делать так, чтобы они появлялись не ссылкой, а картинкой.
Альтернатива – или заведите себе блог/сайт или напишите мне статью, я бы с удовольствием разместил.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 01 Feb 2010 16:09:32 +0000

Bender, стоит уточнить один момент – я никогда не интересовался серьезно волновым анализом. Если это случилось само собой, то возможно я волновик
Я не занимаюсь ни расчетами вероятностей, ни изучением своего поведения в рамках одной из существующих теорий. Я – классический интуитивный трейдер, который долго вглядывается в бездну, пока бездна не начнет вглядываться в меня.
За долгое время работы на рынке я заметил такое правило – как правило, трейдер прав. Но он или не успел зайти вовремя, ему снесли стоп или он неправильно вышел.
В большинстве случаев достаточно найти такой вход в рынок, где стоп очень близкий, а возможность заработать – большая.
Если торговать на спот-рынке, то торговля превращается в тяжелый труд, который не всегда вознаграждается, а опционы же решают массу проблем, связанных с неправильным входом, выходом и стопами.
Вот как-то так…

By: Bender

Bender — Sat, 30 Jan 2010 17:50:17 +0000

Андрей, вы похоже любитель волнового анализа. Какую вероятость выигрышей при торговле по волновому принципу и следованию тренду можно по вашему получить? По моему опыту – около 50-55% выигрышей ( ри среднем выигрыше большем среднего проигрыша), и это положительно вообще-то, так как просто следование тренду на основе, например, следования двум средним дает 30-35% попаданий. Но,даже 50-50% вероятности выигрыша при срднем выигыше больше среднео проигрыша- на мой взгляд, это далеко от комфортного психологически трейдинга. Таким образом выигрывать на основе 50% вероятности можно , но рассуждать о возможном развитий событий весьма затруднительно, нужны еще какие-то факторы: фундаментальные или технические (фигуры, паттерны), или сезонные, или объем сделок, или открытый интерес, или волатильность, то есть то, что сдвинет вероятность выигрыша в желаемую сторону от уровня в 50%.
Есть ли для РТС sentiment index (индекс настроений) выпускаемый кем-либо на регулярной основе?
И как двигается вопрос размешения картинок? (если конечно интересует полноценый диалог, а то “суховато” как-то.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 28 Jan 2010 17:52:24 +0000

Art Fry, 2умя руками за Ваще я тоже так считаю А Илюха выходит наш с тобой контрагент (показываю язык)
На самом деле благодаря этому сайту я получил много отличных контрагентов, спасибо вам огромное!!!
ples, фунт просто красив и понятен и довольно хорошо коррелирует с европейской валютой. А еще можно сказать, что в Англии кризис не менее остро переживается, чем в Америке, а вот в зоне Евро – он менее заметен. Потому раз уж зашел разговор о кризисе, то почему бы не фунт?
Если серьезно, то глазу нужно за что-то зацепиться – это просто предположение, все мы ищем где светло.
Илья, согласен с тобой! Только вот ща что-то все уж больно оптимисты. Я думаю нет лучше почвы для продаж, чем большое количество оптимистов ))

By: Илья

Илья — Wed, 27 Jan 2010 14:30:05 +0000

Нет лучшей почвы для дальнейшего роста, чем наличие большого кол-ва пессимистов.

By: ples

ples — Tue, 26 Jan 2010 20:12:13 +0000

Андрей! А почему фунт? просто график более нагляден? Или…?

By: Art Fry

Art Fry — Tue, 26 Jan 2010 11:03:52 +0000

В конце первого квартала ФРС заканчивает программу помощи по выкупам бумаг под ипотечными закладными.
Если в течении двух заседаний они не пикнут про то, что программа будет продлена — это будет означать конец свободных (халявных) денег. Ближайшее заседание завтра в среду 27 января.
Попутно Китай повышает налоги чтоб не было пузырей, правительство все чаще выходит с такими заявами.
Предположительный расклад до конца марта — ходим туда сюда в коридоре с большой волатильностью до мартовского заседания ФРС. Ну а там если не будет дальше денег от них, то валимся вниз и сразу берем добрые 38% Фибо.
По мне – так ФРС будет заявлять что ставки будут на низком уровне еще продолжительное время, поскольку реального выздоровления в экономике нигде толком нет. А вот когда придет время завершения программы помощи ипотеке – то тут либо республиканцы забунтуют, либо кто-нить из налоговой.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 25 Jan 2010 12:29:09 +0000

Волатильность, тем не менее, очень хороший индикатор ожидания рынков. Что-то намечается, действительно, или вверх или вниз Но я больше за вниз.
На счет тем, хорошо, буду периодически выкладывать что-то подобное, обычно я выкладываю обзор тогда, когда сам для себя долго анализирую все коррелирующие активы и ищу понимание рынка.

By: Даниил

Даниил — Mon, 25 Jan 2010 11:22:28 +0000

И кстати, кто то управляет волатильностью:) (и это не мы с вами), поэтому последнее время предпочитаю ориентироваться на другие факторы…

By: Даниил

Даниил — Mon, 25 Jan 2010 11:19:58 +0000

Вижу сужающийся треугольник только по-размашистей чем на Вашем графике), в общем боковик, а в феврале марте жестокий прорыв куда то), 140000 по фьючам не вижу в ближайшие несколько недель. Предлагаю Андрей сделать такие темы…регулярными))

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 25 Jan 2010 10:44:01 +0000

Андрей, я вот видимо читаю неправильных аналитиков, мои все попрочат рост. Ваще конешно нет еще ни одного сигнала к падению на нашем рынке, за то есть на внешних и как это объяснить я пока не знаю, кроме как чрезмерным оптимизмом русских. Глобально если я за рост, но для роста нужно чуть скорректироваться.
VIX, кстати, лишнее тому подтверждение – его рост ничего хорошего не сулит.
По поводу покупки волатильности – взгляд немного однобокий, поскольку даже если подразумеваемая волатильность снизится, а в качестве рехеджирующей техники будет выбрана та, которая позволит брать много мелкой прибыли на движениях актива, например внутри дня при сильной волатильности можно добиться даже нескольких рехеджирующих сделок в день. Вобщем премию купленных опционов отбить вполне может и удастся! Сейчас я бы рассматривал покупку волатильности, а не ее продажу.

By: Андрей

Андрей — Mon, 25 Jan 2010 10:04:36 +0000

Приветствую!
По ощущением, и сообщениям некоторых аналитиков, рынку пророчат хождение вниз, однако если посмотреть на micexindexcf, то на нём видна явно бычья картинка (пробита тройная вершина 1375, достигнут максимум почти 1500), тренд на 30,50,100-дневной вверх, дивергенций на индикаторах не видно.
При этом всем волатильность находится на самых низких уровнях за год.
М/б купить волатильность, использую 2колла и -1фьюсерс на РТС-июнь. При этом если к концу марта волатильность повысится хотя бы до 55 (сейчас около 40), то уже будет безубыток, а движение в любую сторону принесёт прибыль. Но тут есть и обратная сторона, если волатильность ещё понизится будет большой лось. По мойму так же стоит обратить внимание ещё на индикатор vix, за последнюю неделю он резко взлетел с 17 до 27.