Основы хедж-фонда
Я хочу получить некоторую поддержку для ЛЧИ-2010. Мне будут нужны программист, аналитики и, возможно, инвестор(ы), а также опционный стратег. Я хочу обкатать модель закрытого хедж-фонда и даже готов немножко заплатить за участие в этом проекте даже если он не увенчается успехом, однако я уверен, что своё мы возьмем, чьё бы оно ни было! Вобщем подробности ниже.
Скоро начинается один из самых уважаемых конкурсов в России – это Лучший Частный Инвестор 2010 года или ЛЧИ-2010. До этого я никогда не участвовал в подобного рода мероприятиях, объясняя это тем, что 7000% – это не вполне то, что мне нужно, а бежать за скальперами я не планировал и не планирую делать в будущем. На помощь приходит рубрика лучший опционный трейдер, которая обязательно должна быть в этом году, вот там то я и попробую посоревноваться.
Последний год я торговал исключительно опционами на индекс РТС, постоянно находился в короткой позиции и изрядно вымотался, показав незначительный плюс, порой уходя в небольшой минус. Если кому будет нужен стейтмент и он будет нужен обоснованно, то я могу предоставить с личными комментариями.
Пока я размышлял о стратегиях и планах на ЛЧИ-2010 в мою голову пришло несколько интересных мыслей, которые я постараюсь озвучить в этом посте.
Во-первых, я весь год торговал только индексом, был неправ в целом, но не потерял денег, что говорит о том, что если бы я работал с разными инструментами учитывая их корреляцию, то на каких-то инструментах можно было бы показать впечатляющие результаты, где-то сработать в ноль, а где-то показать незначительный минус. В любом случае – это было бы лучше, чем то, что я имею сейчас.
Во-вторых, я подумал и решил, что не стану запирать свой грааль в секретный ящик, ведь все равно без меня самого он работать не станет и решил поделиться своими идеями с массами и обсудить их. (ссылка на “Народная опционная конференция”)
В-третьих, я давно мечтаю сделать хедж-фонд, а сейчас предоставляется удивительная возможность! Я хочу собрать рабочую группу, людей, которые будут генерировать и обсуждать идеи по рынку, а как босс фонда я буду принимать решение какие идеи пойдут в рынок, а какие нет. Те, кто откликнутся, получат процент от прибыли.
В-четвертых, мне потребуется некоторая помощь в организации моего рабочего места, а эти усилия вполне могут пригодиться и другим людям. Предлагается реализовать некоторую web-матчасть, которую будем совместно развивать во время конкурса ЛЧИ-2010.
Для реализации моих идей мне потребуются:
1. Программист, креативный, хорошо знакомый с web-технологиями, за работу которого я заплачу при любом исходе конкурса согласно договоренности.
2. Аналитики, желательно без опыта работы, новички, можно даже торгующие на демосчетах. Единственное ограничение, нужно уметь торговать с горизонтами 1 день – 1 неделя, знать инструменты ФОРТС и давать торговые идеи для спот-рынка типа: инструмент, точка входа, стоп-лосс, тэйк-профит. На данный момент мне будет нужно 3-5 человек и возможно кто-то может остаться в резерве. Заплачу процентом от общей прибыли и по результатам работы можно будет рассчитывать на премию, но заметте, вы НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ, даже постоянно ошибаясь.
3. Опционный стратег, который будет работать моим бэкапом.
4. Если кто решится участвовать в этой идее финансово, я с радостью разделю риски или вообще уйду от них 
) Но в доверительное управление деньги я беру не охотно.
Цели и задачи:
Показать, что опционами можно заработать, причем работая на этом рынке серьезно. Я хочу посмотреть на образ хедж-фонда в действии.
Заработать от 50 до 100% за квартал. Приемлемый риск будет разделен по месяцам, чтобы оставаться в игре до окончания ЛЧИ-2010, ведь чудес не бывает, мы тоже можем ошибаться. Пока я ориентируюсь на 30% риск, для достижения довольно серьезной доходности хотя бы в 50% за квартал, что составляет 200% годовых.
Я жду ваших идей и предложений, осталось всего 2 недели до начала.
Любые комментарии, идеи или даже советы категорически приветствуются. Если желаете присоединиться – тогда пишите мне на почту или оставляйте комментарий, я с вами свяжусь.
Похожие записи:
- Валютные опционы: торговля волатильностью – основы. Еще раз возвращаюсь к торговле волатильностью. Раз выпало такое время, когда в любую сторону торговать страшно, скоро май, да и...
- Опционы: полуарбитражная стратегия Последнее время “клинит” меня на две идеи: покупать опционы, и продавать стренглы При кажущейся их несовместимости можно найти способ реализовать...
- Встреча с Миловидовым (ФСФР) Коллеги, завтра, 21 июля, назначена встреча с господином Миловидовым (надеюсь все знают кто этот человек). К сожалению, обстоятельства не позволяют...
- Что нас ждет в 2010 году? Ну вот и прошел целый год. Очень забавно читать то, что волновало в прошлом году и оценивать свои прогнозы. В...
- Опционная “Сисопка” в Санкт-Петербурге 19 июня Да, нравится мне это слово – “сисопка”, аналога для торговцев опционами пока не придумано. Кстати, если есть идеи, то милости...
Еще раз – привет, Андрей!
Идеей своего хэдж-фонда, основанного на опционных технологиях, я болею уже более года. По разным причинам так и не дошел до ее осуществления (лень – писанины будет много, но все причины – реально объективные)
Есть определенные наработки и понимание, что из себя должен представлять фонд, как быть устроен, с чем и как работать и пр.
Вот ты задумал организовать встречу опционщиков в конце сентября – можно очно обсудить. Я этот вопрос рассматриваю не как некий абстрактный пи-ар проект (нет интереса), а как бизнес, благо бизнесом занимаюсь с 1991 года.
мой скайп: giarvel (Москва, “Солон”). Жду
Георгий,
Да, идея обсудить на конференции отличная, к тому же будет уже кое-какой практический опыт!
Я скайп немного недолюбливаю, но в ближ.время придется освоить, так что добавлю обязательно.
Вобщем регистрируйтесь на конференцию и более детально все обсудим!
Здравствуйте!
У меня есть некоторые идеи по опционной торговле, которые могут приносить доход порядка 5-15% в месяц при просадках с большой вероятностью не выходящих за пределы 10%. Часть из них мною уже опубликована. Часть планирую опубликовать в ближайшее время. В конференции я участвовать не планирую. Над участием в опционной сессии ЛЧИ пока думаю – не факт, что захочу. Работать в фонде полный рабочий день не планирую точно. Но готов к любым взаимовыгодным формам сотрудничества, которые оставят мне достаточно свободного времени.
Степан
Степан, получается, что вы мне как-бы конкурент
) Ну если будете учавствовать в ЛЧИ.
Но в любом случае спасибо за отзыв
Я погу предложить участие в проекте аналитика для фонда, если есть интерес, пишите на e-mail. Спасибо еще раз!
А зачем аналитики-то такие нужны, если не секрет?
Wisard,
я давно на рынке и понимаю, что новичок проигрывает из-за не понимания технологий и психологии.
А идеи новичок генерит вполне себе ничего!
С психологией развяжемся отсутствием финансовой зависимости от сделки, а с технологиями я подсоблю. Не факт, что все получится, но мы увидим! Вливайтесь!
Андрей а ваших планах фонд будет работать только на российском рынке или на западные тоже посматриваете?
Константин,
давайте пока разберемся с нашим рынком, а там будет видно. Если идея заработает, то почему бы и нет?!
Андрей, живу в С-Петербурге, давно читаю всё на Вашем сайте. Готов участвовать в Вашем проекте (аналитик с начальным опытом работы) и финансово тоже. Если возможно, все детали лучше обсудить при личном контакте или по электронной почте. С уважением, Егор.
Добрый день
С удовольствием поучавствую в генерации краткосрочных торговых идей
Также если будет интересно более среднесрочные торговые идеи (с горизонтом удержания позиции до 1 месяца) также могут быть задействованы
пишите – обсудим)
icq:#637596262
Егор, Алексей, написал вам на почту!
Спасибо за желание учавствовать!
Андрей,
приветствую!
Я смотрю, у тебя идея за идеей
Это отлично!
Как и с организацией сентябрьского мероприятия, сейчас также готов свою помощь предложить.
По поводу web-программирования.
Не знаю пока точно, какие именно ты там задачи видишь, но готов в этом помочь. Я скоро как 10 лет в IT и бОльшая часть посвящена именно web-технологиям). Основные платформы – любые – .Net, Java, PHP. Ну я думаю, тебе технологии не должны быть важны. Главное конечный результат.
Что-то пишу и сам периодически, а также могу выступить в роли техменеджера проекта (выявить задачи, оформить ТЗ, подобрать исполнителей, проверить исполнение, внедрить и т.д.). Как в любом деле, здесь также много нюансов, в общем чтобы у тебя самого голова по этому поводу не болела.
По деньгам – за свои задачи денег не возьму, так как мне интересно само участие. В крайнем случае если что-то толковое получится, то всегда можно придумать как это коммерциализировать и отбить денег.
Если же потребуется исполнителей привлечь, то там, конечно, денежка нужна будет, но думаю, что смогу подобрать ребят по разумной стоимости, по крайней мере раньше всегда удавалось
Email мой, я так понимаю, у тебя виден мой, готов подробнее обсудить!
Андрей,
). Торгую больше покупкой, продажу тоже практикую, но ооочень осторожно ибо уже не раз обжигался. Торгую также в основном индекс (опционы и фьючи), плюс Сбер при сильной волатильности и иногда золото.
Ну и как “аналитик”, также непротив поучаствовать – последние полтора года также работаю стабильно в небольшой плюс на опционах (с учётом же 2008 года выхожу только в ноль
Готов поучаствовать, как аналитик. Спот-рынок.
Фьючами, опционами не торговал.
И еще прошу разъяснить – как можно участвовать в идеи финансово – правила, условия.
Дмитрий, Алмаз, ответил вам по электронной почте!
Спасибо за предложения!
Готов помочь с программированием. Есть собственный хостинг, в принципе при сильной необходимости могу превлечь дополнительных спецов, сам 15 лет работаю программером.
для связи icq: 11566602 или по мылу.
Андрей, большое спасибо за предложение,
я свяжусь с вами как только идеи обретут какие-то осмысленные очертания и будет определен фронт работ!
Непонятно зачем нужны такие аналитики – “без опыта работы, новички, можно даже торгующие на демосчетах”. Видимо есть какая-то идея, например, выслушай и сделай наоборот
Некоторый скептицизм связан с тем, что нет человека знающего структуру фонда изнутри, бизнес-процессы и необходимый функционал.
В тоже время готов оказать посильную помощь в подобного рода начинаниях. Почта как я понимаю видна.
Сам торгую на срочном. Фьючи и опционы, последние в качестве хеджа. Придерживаюсь алгоритмической торговли. Ну и образование – фондовые рынки и инвестиции.
KoDe, идею я озвучил выше…
С опционами даже 50/50 можно вывернуть в нашу пользу, важно развязаться психологически.
А от “умных” аналитиков толк едва ли выше
но эту идею проверим!
Если есть желание погенерить торговые идеи, тогда пишите на почту, ну и сделаем заодно наконец альфа-тестирование!
привет, интересна идея, на опционах я год, 5 лет торгую фючерсами на Доу и СиПи, форекс спот, торгую находясь в Ирландии используя без налоговую платформу. Если будут предложения или обсуждение все на майл.
Aleksandr,
есть ли у вас желание напрямую учавствовать в генерировании торговых идей по ФОРТСовым инструментам с опционами (их не так много)?
Если да, то буду ждать ответ на этот e-mail или тут в комментариях.
Добрый день!
Имеется опыт торговли валютными опционами. Если нужен, всегда с радостью откликнусь. И про финансовое участие поподробнее можно?
Анатолий,
ответил на почту. спасибо за желание учавствовать!
Доброе утро.
Готов оказать аналитическую поддержку)
Несколько лет работал аналитиком в ИФК (макро/банки).
Периодически торгую на споте и срочке.
Связаться можно по e-mail.
Дмитрий.
Привет аналитекам:)
Я готов быть Риск-манагером!
Участвую потерянными деньгами:)
Здравствуйте,Андрей!
Готов учавствовать в проекте в качестве аналитика.
Спот-рынок, фьючерсами и опционами торгую недавно,и пока не очень успешно:-()
Дмитрий, Radik,
спасибо!
ответил по почте
Есть опыт торговли опционами RI, SR, GZ и др, могу быть бекапом или выставлять заявки.
volodyas,
редкий человек, кто готов взяться за самое сложное!
спасибо, я буду иметь ввиду.
а на конференции будете?
Здравствуйте Андрей! К сожалению, не могу Вам ничем помочь в данном проекте в силу того, что, на данный момент, имею невыполненные обязательства перед собой:) Тем не менее, идея хедж фонда мне очень интересна. Как Вы собираетесь оформить это юридически? Если есть правовая информация по деятельности хедж фондов в России, буду очень признателен.
Алексей,
я пока обкатываю саму идею. Для юридического оформления после альфа и бета тестирования я обязательно привлеку юристов и специалистов именно в этой области. Результатами обязательно поделюсь тут!