Торгуем биржевыми опционами?
Примите, пожалуйста, участие в голосовании. Мне очень важно узнать ваше мнение, стоит или нет очень детально рассматривать торговлю биржевыми американскими фьючерсами и опционами. Если отклика не будет, не будет и информации на сайте. Буду только ФОРТС и Saxobank рассматривать в качестве примеров.
Интересно также ваше мнение, может быть развернутый комментарий, пожелание.
Уже сформировался небольшой пул возможных брокеров, вообще мне хочется сделать структурную таблицу приятных мне брокеров 
Думаю, что и статус представляющего брокера мне будет к лицу Учитывая мою объективность
На данный момент я работаю с Альфой, Saxobank-ом и Broco. Нужен еще прямой американский или лондонский брокер на рынке фьючерсов и опционов. Спот вообще тоже интересно.
Любые мнения – приветствуются! Ну и еще раз, не сочтите за труд поучаствовать в опросе:
[poll=3]
Похожие записи:
- Торгуем опцион в паре евродоллар. Когда-то это должно произойти. Всеже не смотря ни на что, доллар перепродан! И чтобы тестировать новые минимумы требуется коррекция. Я...
- Торговля опционами: Практика на ФОРТС ч.3 Торговля опционами: практика на ФОРТС вторая часть. Наверное кому-то интересно, так чем же оно все закончилось Рассказываю. Все до банальности...
- Торговля опционами: размер позиции при покупке опционов Сидел сегодня, размышлял на тему того, сколько же нужно покупать опционов, сколько продавать и вообще от чего отталкиваться при определении...
- Размышления о рыночных шортах Как говорилось в одном старом мультике: “Ппппазвольте мне рассказать одну пппппаучительную историю…”. На самом деле всем кому интересно рекомендую прочитать...
- Уровни цен акции Лукойла. Ну что ж, хвала богам, но индекс ДоуДжонса таки закрылся в существенном минусе. И не шибко его под закрытие выкупили....
Ооо… после нескольких просмотров по обзором – я заметил, что ребята из IB и ToS далеко скакнули вперед. Это есть хорошо.
Осталась провести маленькое расследование на предмет тестирования этих двух брокеров.
Меня конкретно интересует широта рынков у этих брокеров.
Что такое широта? — количество предоставляемых для торговли инструментов. И чем больше и шире – тем лучше. Это раз.
Второе – это скорость исполнения сделок. Если вариант как в Саксе – ждать две секунды — для текущего рынка (любого) это уже многовато
P.S. Мой форекс брокер исполняет сделки в 0.3-1 секунды. Конечно, многое зависит от интернет канала, но для передачи 1 килобайта информации я думаю надо иметь не более секунды чтобы совершить сделку.
Ваши мнения?
————
Тестирование IB началось плохо. Программа при запуске выдала ошибку открытия платформы java — у меня Макбук. Напишу в поддержку потом.
ToS — написал пару вопросов в чат – тут же дали ответ. Веду беседу по почте.
Я тут подумал, что надо еще по поводу политики в отношении дейтрединга обратить внимание.
Речь о том, что дейтрейдинг (несколько сделок по одному инструменту в течение дня) считается очень рискованным и позволительно только при определнных ограничениях, скажем, минимум $25K на счету.
Понятно, что никто не запретит закрыть убыточную сделку в тот же день, но, например, в TOS (thinkorswim) прямо поле такое есть – сколько дейтрейдинговых сделок осталось. (3 штуки в течение 5 дней, потом счетчик сбрасывается).
Не страшно, но надо учитывать при открытии счета, для кого-то это может оказаться важным.
Я не понял. Novicetrader, вы это к чему говорите?
TOS не позволяет совершать свыше 5 сделок в сутки по одному инструменту? 0_о
Да, именно так. Но это не проблема TOS, у других брокеров тоже есть ограничения на daytrading. У них это законодательно прописано. Так же, как есть официальный термин “неискушенный инвестор”.
Небольшая цитата:
Day Trading Disclosure Statement
There is a $25,000 minimum equity requirement for ‘pattern day traders’. A day trade is defined as the purchasing and selling of the same security on the same day. Under these rules, if a customer’s margin account falls under $25,000 and the customer has day-traded three times within five days, the customer will not be allowed to open new positions until the $25,000 requirement is restored, or the five days has elapsed.”
Подобное ограничение скорее показатель качества брокера, следования законодательству…
Ну дык это распрострянается только на акции, а на все остальное – все ок.
И то – если суммарно по позам на акции в случае маржин колла у нас получается меньше 25К, то мы можем поставить только 3 позы на разные акции в течении 5 суток.
Вот что мне прислал брокер в ответ на этот вопрос.
——
The pattern day trader rule will not apply when you are trading futures, options on futures or forex. This rule will only apply when you are trading equities, equity options and index options. This rule states that if your net liquidating value of the account is less than $25K you may only place 3 day trades in a 5 business day period. A day trade is when you open and close the same position during the same trading session/day.
——
С другой стороны торговать акциями внутри дня – эээ, ну кому как. Можно пипсануть, но опять же ликвидность рынка акций ниже рынка форекса, поэтому дергаться там как то неестественно.
Тем более с гепами между сессиями.
Видимо, такие законы повыпускали дабы брокеры не сильно паниковали за плетежеспособность клиента в случае маржин колла потенциального. С текущим кризисом и атомной волатильностью можешь и не успеть закрыть (к примеру) лонг, если рынок провалился.
Соответственно, если у клиента более 25К – то он может торговать акциями хоть до усрачки туда сюда до тех пор, пока суммарный маржин колл (потенциальный) не опуститься ниже отметки в 25К.
То есть это своего рода страховка платежеспособности клиента в случае бешенного рынка, потому как там слиппадж по сделкам может быть колоссальный.
Совершенно согласен.
Это не напрягает, просто это нужно знать.
Я вот тарифы, к примеру, внимательно изучал (в т.ч. минимальные суммы, а не только per share), а про особенности дейтрейдинга увидел только когда уже приступил к открытию счета и поначалу испугался. Ну мало ли, открою позицию, она окажется убыточной, захочется ее закрыть. Даже раз в день так не сделаешь. (3 сделки за 5 дней).
Ну, надеюсь, оно и не понадобится.
TOS — это единственный брокер из всех, что я видел, который имеет торговую платформу на все из известных ОС.
Я работаю с Макбуком и был очень удивлен, когда на сайте скачал платформу для Маков.
Платформа имеет просто громадное количество инструментов + гибкость настройки.
Автопросчет стоимости опционов при изменении цены страйка/волатильности/срока истечения. Графики, новости в реалтайме от CNBC, готовые стратегии по опционам, расчет прибыли/убытков по опционам в графическом виде — абасрацца! %)
Разбираться в платформе — не один месяц! Подчеркну это!
Спасибо всем за наводку на такого мегасупермупержуперпуперброкера!
Буду дальше с ним знакомиться.
Art, действительно возможностей столько, что разбираться и разбираться.
Обрати внимание на http://stream.thinkorswim.com/support/learningCenter/tos_learningcenter.html
Краткие 5-ти минутыне ролики по основным функциям.
Например, я был в шоке от богатства возможностей Trade | Theoretical Pricing
Не зря их называют “лучшим опционным брокером”.
Кста, заходи на мой блог, будем вместе разбираться.
А может Андрей именно на него подсядет вместо OEC, тогда совсем здорово будет.
Так прикольно, много форумов/блогов на русском, с картинками. И все чаще вижу картинки именно из TOS (даже если заголовков нет по виду графика и Volume легко идентифицируется). Даже те, кто только на Российском рынке работает, используют демку TOS paperMoney.
Да да. Я именно их и просматриваю.
Выбирет ли его Андрей или нет — не нам решать. Мы ж по сути засоветовали каждый свое, а уже тут произошла перетусовка кто куда.
Там еще и чат у них есть. Типа куча трейдерунов торчит и трындыт о том о сем. Я отправил на русском сообщение в комнате Shadow Traders. Вроде вижу, что на русском все хорошо видно.
Более того – там можно и базарить, как я понял, друг с другом в онлайне. Я слышать могу, а вот с микрофоном пока не понятки. Платформа типа не видит мой микрофон. Не фатально — попозже напишу в поддержку.
Что за блог? Дай ссылку.
Шеф, я вас вижу! (в чате)
Мне даже в голову не пришло по-русски туда написать
А ссылка – просто на novicetrader (отправителя сего коммента) кликнуть.
Все-таки неправильно на чужом ресурсе себя пиарить.
Чат был обкатан успешно!
Пиарить себя тут – я не вижу пиара. Свой ресурс – тоже полезный!
Приятно, что платформа Свим – работа наших питерских ребят из Эксперт-Системы. Может, у кого есть на них выход, чтобы получить полное описание?
Ну меня это не радует и не печалит. Работает – хорошо. Не работает — ну и болт на этого брокера, если не могут нанять нормальных программеров.
Я думаю написать прям туда напрямую кто хочет каких либо файлов по изучению платформы.
Написал Эксперт системе – но они вряд ли чем помогут.
TOS наотказ не дает почту разработчиков для контакта
Вообще интересно. Иметь такую платформу и не иметь мануала, а лишь видяшки.
Один вопрос к юзверям TOS платформы.
Как удалить пустую ячейку в своем новом листе fx инструментов?
В поддержке сказали что типа никак. Может не поняли?
Смотрим пикчур.
http://img.skitch.com/20081229-jmq4g8jki4chp6xnsxy8hjyr7m.jpg
Ага, я сначала был шоке. Как это без мануала?
А потом начал смотреть видюшки и понял, что в этом есть смысл.
Система настолько большая, что вряд ли кто-то сядет и будет, скажем, 800 страниц читать.
Да и обновляется слишком часто. Что, переписывать мануал? Существующие пользователи не будут вновь его перечитывать.
А тут посмотрел обзор по функциям и стало вполне понятно. Ну а потом можно и более детальное видео (которое не через общее меню, а ввиде отжельных файлов).
Для совсем продвинутых часовые презентации…
Пожалуй единственная проблема – это то, что читать по-английски намного проще, чем слушать.
Вот тут они лажанулись.
А для своего рынка “видео-подход”, похоже, действительно довольно эффективен.
novicetrader:
“Вот тут они лажанулись.”
С чего бы это? На неанглоязычных они вообще не рассчитывали, более того, не рассчитывали ни на кого за пределами США и Канады, может быть.
“А для своего рынка “видео-подход”, похоже, действительно довольно эффективен.”
Вот именно.
Поддержка ответила только что, что они готовят мануал вовсю сейчас. Работы типа завалом, а на носу новый год.
Поэтому призывают потерпеть.
Но видяшек в принципе достаточно для «горячего старта». Но лучше все же толковый мануал.
Art, такое впечатление, что удалить действительно нельзя. Но я заметил, что если в пустую ячейку, которая тебя раздражает, уже в Market View вбить тикер, то все будет красиво.
Причем если потом попереключаться н адругие списки и вернуться – все останется красиво.
Спасибо за огромное количество полезной информации! буду тоже разбираться и смотреть.
Тема обширная, и в принципе, даже если я буду работать через другого брокера, биржевые сделки тем и хороши, что они очевидны для всех, какого бы вы не использовали брокера.
Андрей, если вы уже открыли демку и хотя бы заглянули что это за платформа – вы можете о других брокерах забыть.
Единственный пока минус в TOS — это то, что есть путаница в ордерах.
У них слишком загруженно даны понятия что такое стоп/лимит и другие типы ордеров.
По большому счету для работы на рынке нужны только вход, стоп и лимит. Дык вот чтобы поставить/изменить один из них – надо хорошо пошевелить мозгами.
Короче запутанно пока это все.
Я им написал вариант создания (пересоздания) книги ордеров на более user friendly интерфейс. Не знаю что ответят. Если скажут – поменяем – я на него перехожу.
Если скажут что не поменяем – то только опционами там торговать.
Надеюсь, что novicetrader поймет что я им написал и даст ответ – хороши ли будут изменения с его точки зрения или нет.
То, что ордера в TOS запутаны – спору нет.
Правят платформу очень энергично, так что если это не моя тупизна, а особенность – поправят.
Андрей, у меня вот вопросик появился. Возьмем Strangle.
Я могу его продать или купить. Это понятно.
Но как понять Call и Put в этом случае? Я ведь реально любом случае Call покупаю/ Put продаю или наоборот. И в одном случае я рассчитываю, что цена останется в диапазоне, а в другом – наоборот, что сильно уйдет. вроде как 2 опции.
А на картинке 4 варианта (слева Call, справа Put и для каждого Ask и Bid)
85/80 на картинке img227 . imageshack . us / img227/5290/ 20081230stockandoptionqzg9 . png
Можешь растолковать?
http://www.option.ru/glossary/strategy/
Наиболее частые стратегии по опционам. Для интересующихся.
Ну вот, господа, как обычно, все хорошее кончается быстрее, чем мы до него доберемся. TOS куплен Ameritrade и ничего хорошего от этого ждать не приходится. Судя по ответам на ЧАВО Ameritrade не собирается дальше поддерживать клиента TOS. В общем идите на Ameritrade и смотрите, что вас ожидает месяцев через 6…
Я в шоке, господа
Абасрацца.
Мда. Как из закона Мерфи — «Если в бочку с говном добавить ложку вина, то это будет бочка говна. Если в бочку с вином добавить ложку говна, то это будет бочка говна!»
Вывод — из говна все равно вино не сделаешь, а хорошее можно быстро испортить.
ХЗ короче, я насчет этой новости не в курсах. Но все же попытаюсь создать видео файл чтоб разработчикам показать где их минусы, и что надо исправить. Хотя к тому времени это может быть уже не актуально. В любом случае, я постараюсь сделать это в эти выходные.
А так – других вариантов нет. Сакса, но там тормоза
По этому поводу сегодня поставил Open E Cry. Вполне возможно, что придется нанем остановиться, хотя там акций нет как класса…
Зато остальное более-менее.
Ну хз хз.
Я пошлю им запрос, и если через месяц не дадут ответа, то можно слать за борт их всех. Буду сидеть пока на своем брокере.
Пусть хоть только фора, зато на 10+!
Я смотрю, мне облегчается работа. Open E Cry, так Open E Cry. На деле часто ли нужно покупать акции? Покрывать опционы можно фьючерсами, вообщем не стоит значит плодить сущности!
Главное с примерами.
Кстати, при открытии Demo аккаунта в OEC (Open E Cry) опционы по умолчанию выключены. Так что надо им писать и явно просить. Мне вот только что включили, так что я пока не пробовал с опционами в OEC работать.