Comments on: Cтратегии ограничения убытков

By: Константин

Константин — Thu, 21 Jan 2010 20:11:14 +0000

Accumulator
Гамма скальпинг это второе названте “покукки волатильности”

By: ples

ples — Thu, 21 Jan 2010 19:19:56 +0000

Ровно год назад я начал на ФОРТСЕ. И пару месяцев наблюдал за стаканом, просто выводил его в Excel и изображал графически, еще какие-то линии в динамике строил. Не суть. Главное, что я понял, очень большое количество сделок совершаются, я бы так сказал, “из вне стакана”, т.е. кто-то не выставляет заявок в стакан, а просто сидит, смотрит на него и в какой-то момент, бах!, и 1000 контрактов во фьючах Сбера купил/продал. И весь анализ того, что было в стакане пошел насмарку. Причем когда торговля активная, такая неожиданность сваливается как минимум каждый час, а то и чаще.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 21 Jan 2010 13:36:57 +0000

Про гамма скальпинг ничего не скажу, но наверное игра на колебаниях гаммы. Тут бы с дельтой разобраться

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 21 Jan 2010 13:36:12 +0000

Сергей, разница определенно есть.
Во-первых, разная ликвидность – это уже совсем другая торговля.
Во-вторых, усложняется внутридневная торговля – стратегии не терпят суеты.
В-третьих, часто не нужен физический стоп ордер, что тоже существенно меняет принцип торговли.
В-четвертых, греки в качестве описания позиции и управления ею.
Надеюсь достаточно? Кстати, про небу и землю Евгений круто сказал, мне очень понравилось!

By: Accumulator

Accumulator — Wed, 20 Jan 2010 11:50:26 +0000

Встретил на просторах интернетов такое понятие как Gamma Scalping может ктонть объяснить “на пальцах” что это такое

спасибо

By: Евгений

Евгений — Mon, 18 Jan 2010 20:11:05 +0000

Земля – всё таки конЕчна (какой бы круглой она ни была), а небо… бесконечно! Здесь и различие – в возможностях, риске и успехе (прибыли).
Я начинающий опционщик, но уверен, что не надолго.

By: Сергей

Сергей — Mon, 18 Jan 2010 17:07:38 +0000

Я не согласен с этим утверждением, коллеги! Категорически! И раз пошла такая пьянка, неожиданный вопрос. Расскажите, а чем по вашему мнению отличаются небо и земля?? ))))))) Думаю ответ, не так очевиден, как кажется!

By: Василий Ладнай

Василий Ладнай — Mon, 18 Jan 2010 11:18:00 +0000

Cпот торговля и торговля на срочном рынке отличаются как небо и земля – все на срочный рынок, господа!
Хороший девиз. Предлагаю развить тему и углубить в семинаре!

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 18 Jan 2010 11:13:56 +0000

Я вот тоже перечитал все еще раз и могу сказать, что абсолютно ничего не использую. Не рассчитываю точки, а работаю дельтой опционов. Уменьшаю и увеличиваю ее соглано видению рынка, то есть по классификации трейдеров – я интуитивный трейдер. Если кто использует мат.аппарат – поделитесь результатами: помогает это или нет? На мой взгляд и это чисто индивидуально.
Вобщем резюме – спот торговля и торговля на срочном рынке отличаются как небо и земля – все на срочный рынок, господа!

By: Сергей

Сергей — Mon, 18 Jan 2010 11:10:04 +0000

Добрый день!
Сразу видно, что мой тёзка скальпер, и что методика, им описанная это алгоритм оптимизация процесса под робота. Вручную такое не проделаешь.
Да, стопы тема старая и, тем не менее, всегда актуальная. Сам я сейчас не скальпер, но подобные изыскания проводил. И даже тестировал роботов совместного с коллегами изготовления. Для себя сделал вывод, что размещение стопа – это искусство, как и утверждают многие известные трейдеры.
Сама методика интересная, но, на мой взгляд, излишне навороченная. Я имею ввиду предлагаемый вариант с расчётом вероятности и скорости пробоя. Это явный перебор. Анализ по объёмам на каждом пункте – это гут! Цеплять сюда скорость и вероятности – это лишнее на мой взгляд.
Если посмотреть более глобально, то изначальный посыл этой методики, на мой взгляд, ложен. С чем предлагается нам бороться? С проскальзываниями при срабатывании ордера по рынку. Однако в чём суть, из-за чего они возникают? Ответ – мгновенная ЛИКВИДНОСТЬ! Именно благодаря ей, вернее её отсутствию в ТРЕБУЕМОМ объёме, случаются проскальзывания. Вывод очевиден – УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЁМА СДЕЛКИ!
А если точнее, то подстройка объёма сделки под текущую мгновенную ликвидность. Кстати, это очень помогает и закрывать сделку с прибылью без больших проскальзываний. Алгоритмов такой подстройки придумали несколько. Простое среднеарифметическое, взвешенное по объёму, взвешенное по цене (короче как мувинги!). Мне понравился самый простой:::: Рассчитывается среднеарифметический размер заявки (в кол-ве контрактов). Т.е. берём глубину стакана /- 30 заявок в каждую сторону и высчитываем средний размер заявки. Полученная цифра уже может использоваться для торговли. Но возможны варианты. Например, можно её (эту среднюю цифру) разделить на 3 и получиться размер заявки, при котором текущая мгновенная ликвидность близка к 100%! Эту штуку можно рассчитывать он-лайн в ЭКСЕЛЕ и интегрировать в торгового робота. Короче дальше всё зависит от вашей фантазии.
ГЛАВНЫЙ посыл этого подхода: « Мы не можем изменить рынок, но можем измениться сами». Я пошёл именно этим путём. Хотя это не истина в конечной инстанции, но опыт, опыт моей работы и нескольких моих друзей. Я отошел от скальпинга, а они успешно продолжают применять эти наработки. Причём весьма успешно. И что интересно вручную, без роботов)))
Далее, цитата:=== «Прорыв – это фундаментальное понятие. Это не просто техническое состояние рынка, – это переход на новый уровень флета. Прорыв потому и случается, что большинство крупных игроков уходит с рынка. Это происходит на новостях. Именно в эти моменты игроки снимают все свои заявки. Цена рвёт, так как нет поддержки».==== То, что прорыв это фундаментальное понятие, согласен на все 100. Причём вне зависимости от интервала, хоть на минутках, хоть на месячных графиках. Однако, прорыв случается не потому, что крупные участники сняли заявки, а потому что вышла новая информация и на неё участники отреагировали! А это новый уровень цены. По опыту знаю, что наши маркет-мейкеры снимают свои заявки перед выходом новостей. Отсюда и появление «пустого стакана». Участников на нашем ФОРТСе ещё маловато)) Я вообще стараюсь перед выходом новостей не лезть в рынок. Был бит неоднократно))) Хотя, если я открываю средне или долгосрочную позицию, то календарь новостей не влияет на момент открытия.
Вот такие вот наработки.
Хочу пожелать Сергею не останавливаться и «рыть» дальше. Иногда случаются очень занимательные находки)))

By: Даниил

Даниил — Mon, 18 Jan 2010 09:02:49 +0000

Про стоки не скажу(давно завязал с ними):), а вот самое простое при продаже опционов…стрэнглов, стрэдлов например..это превращение в кондора на выходные или праздники…я практикую. А попадал на разрывах я 2 раза сильно…это в октябре 2003, когда Ходора арестовали в субботу вроде и вот в прошлый великий кризис…так что проблема для меня актуальная))

By: Denis

Denis — Sat, 16 Jan 2010 13:23:13 +0000

здравствуйте! Я вот все читаю, пытаюсь понять материал, но пока что-то туго получается. Ясно одно – это очень интересно, но у меня не хватает инйформационного базиса. подскажите пожалуйста грамотные ресурсы для начинающих. Спасибо! Sorry for offtop

By: Андрей

Андрей — Wed, 13 Jan 2010 18:00:33 +0000

Здравствуйте!
В комментарии рассматривается вариант, когда стоп должен срабатывать при пересечении стоп-цены, я обычно использую стоп на закрытии бара, в случае если минимум бара меньше стоп-цены, а сам бар красного цвета.
Объективные минусы:
-цена закрытия м/б значительно ниже стоп-цены
-возможно ложное срабатывание стопа (сразу разворот, после срабатывания стопа)
Плюсы:
-цена закрытия м/б выше стоп-цены
-стоп м/б проигнорирован на зелёных барах, вплоть до отмены стопа
-в той стратегии (на часовых барах), что пользую если стоп срабатывает, цена идёт вниз более чем на 3 ATR в 65% случаев.

Если интерестно, могу кинуть статистику со стопом на закрытии и стопом на пересечении.

By: Василий Ладнай

Василий Ладнай — Wed, 13 Jan 2010 15:58:42 +0000

читать всем обязательно