Перспективы фьючерсов на фондовые индексы
Возвращаюсь все к тому же, с чего начал. А именно с американского фьючерса на доу. Прошло немногим более недели, а те, кто желал встать в шорт по этому фьючерсу до сих пор могут сделать это примерно по той же цене. Это еще одно доказательство того, что порой можно вообще забросить терминал на неделю другую. Что я и сделал.
Май – такое время, когда лучше не соваться, как впрочем и последующие пару тройку месяцев. Кстати, никто не желает поехать взять Берлин на 9 мая? Я собираюсь!
Покуда ситуация для фьючерса на индекс доу djia развивается, на нашем рынке работают две идеи – это пут спред из опционов на фьючерс на индекс РТС и проданный опционный стренгл, но об этом я напишу в следующем обзоре.
Хочу показать картинку по фьючерсу на индекс ДоуДжонса. Посмотрите, шорт мне только мерещится, или я все же в своем уме?
Был пробой канала, возврат к нему и снова снижение. Ну и целый веер дивергенций, которые я умышлено не показываю.
Я бы метил на 7100 или даже тестирование 7000.
В пользу моей идеи говорит еще и бэквардация с самим индексом. Сегодня она была замечена в районе 50 пунктов, пересчитайте в процентном выражении.
В целом, я не вижу противоречий, а потому пока отталкиваюсь от того, что индекс ДоуДжонса в ближайшее время может потерять до 10%, что дает ориентир для построения стратегий и на нашем рынке.
Если ситуация изменится или реализуется, то порисуем еще. А пока я буду готовить вам профили доходности в опционных сделках.
Ну и как водится в последнее время, дам картинку того, как выглядит фьючерс на ДоуДжонс уже после сделки, чтобы иметь возможность видеть то, что получилось в итоге.
За любое мнение буду признателен очень!
Похожие записи:
- Некоторый успех с фьючерсами на индексы и нефть Тем, кто долго ждал в засаде посвящается. То, что так долго ждали большевики наконец свершилось! Я таки вытащил движение в...
- Перспективы рынка и Лукойла Я очень люблю смотреть на то, какие настроения наблюдаются на рынках под конец американской сессии. Это обычно помогает с выбором...
- Американские фьючерсы на индексы и нефть и индекс РТС. Можно долго смотреть на индекс РТС и ничего не видеть, потому приходится обращаться к американским фьючерсам. Сегодня интересны фьючерсы на...
- Фьючерс на облигации, нефть и djia. Ну вот и подоспели некоторые итоги к моему утреннему обзору. Фьючерс на dax особенно дал жару. Нефть тоже дала результат...
- Привычные активы, фьючерс на золото, нефть и доллар Долго думал как же выразить то, что я думаю по поводу нашей российской сессии. Не нашел ничего лучше – “не...
Очень похоже.Рисуется правое плечо известной фигуры.Диверы почти везде.Ралли-липовое.Так что в своем уме.
Андрей добрый день!
По технической картинке я с тобой согласен, тучи сгущаются)) Посмотрим за развитием событий. Кстати по короткому стренглу, считаю что самое время.
Хотелось по картинкам твоим просьбу озвучить. Так получается, что у тебя вместо отображения технических деталей получается радуга. Перегрузка цветом графиков. В глазах рябит. Может более классически отбражать графики? В чёрно-белых тонах свечей? Чтоб было видно, где свечки, а где технические интрументы.
Брал Берлин, как раз 9 мая)
Жил в часе езды от Берлина, решил прогуляться в очередной раз именно в этот день.
Ничего интересного и примечательного. Посидел на крылечке рейхстага и т.п. Праздничных салютов не наблюдалось))))))
Ну а сам город люблю и уважаю, один из самых любимых, сам не знаю почему…..
Ралли-то не спешит завершаться. Уж больно американчеги прут
Ладно картинку еще не поломали, но уже близко к тому.
Мне любопытно очень.
попробую чуток убавить цветности.
Приходится ждать другого входа.
Про Берлин расскажу как вернусь
С картинками, да, немного аляписто, но я так вижу
Арбитраж синтетический фьючерс vs фьючерс, Есть ли перспектива у стратегии на фортс? а на сме???
Вопрос к реально торгующим камрадам.. Какая перспектива у данной стратегии??? Какие подводные камни?? С каким размером депо (От ….) имеет смысл торговать эту стратегию..
заранее благодарен
Блин, сложно так в двух словах.
Это если очень коротко…
Перспективы есть. На ФОРТС денег нужно меньше. Но и ликвидности меньше. На СМЕ ушлых много, много роботов, у нас меньше.
Основной подводный камень – человеческий фактор. Роботы должны работать, а человек думать
ясно. спасибо. про роботов этож понятно ))) просто интересовало именно На сколько все заорбитражено на фортс…
на форуме ртс пишут что заорбитражено оч сильно и ловить уже нечего .. всё уже украдено до нас (с)
Товарищ Андрей Крупенич (Автор) высказался:
“Перспективы есть.”
Андрей, как я понимаю, под синтетическим фьючом подразумевается конструкция из опционов, а базовым активом у опционов является сам фьюч (реальный). Разве при таком раскладе возможен какой-либо арбитраж? К примеру, если построить синтетику по теор. ценам опционов, то получится точное значение фьючерса, а если по реальным котировкам, то цена синтетики будет жуже чем реального фьюча, то есть ценник синтетического лонга будет выше реального, а ценник синтетического шорта ниже.
Если бы базой для опционов выступал не фьючерс, а сам индекс (акция) тогда понятно, было бы 2 инструмента с одной общей базой, но не связанных между собой напрямую (через математику) и тогда возможны рыночные ценовые рассогласования пригодные для арбитража.
В чем подвох? )
Потенциал тут связан с тем, что нет маркет-мейкера, и сделки часто заключаются об невыгодные заявки.
Принцип простой:
1. Выставляется заявка с невыгодной ценой, к примеру +20% к теоретической цене.
2. По факту исполнения полученную дельту компенсируют через синтетику.
3. Поддерживается нейтральность, можно по дельте, гамме и тетте.
4. Позиция перекрывается встречными заявками также по невыгодной цене, по факту их исполнения дельта-хедж убирается.
Хедж можно создавать акциями, очень ликвидно и очень точно.
Почти все читатели оперируют “стаканными” ценами, но на деле сделки заключаются не всегда по цене близкой к теоретической.
Андрей, если честно, ни фига не понял откуда арбитраж ).
Если можно какой-нибудь примерчик с циферками для особо одарённых. ))
Да, насчет Доу я согласен с Вами. Я в шортах по Доу и в лонгах по баксу больше месяца, сейчас вот опять вернулись к тому с чего начали. Сам не ожидал такой прухи на фоне отчетов, да и чессна говоря не ожидал что так хорошо будут отчитываться за второй квартал.
Да, все верно. Рост неожиданный и странный. Но столько негатива вылилось одномоментно, что ща уже даже сложно предположить откуда он может появиться вновь. Невозвраты?
А отчитываются лучше, поскольку аналитики занизили чудовищно ожидания…