Фьючерс на индекс ДоуДжонса показал тыщу!
Ну не могу не обойти вниманием такую восхитительную торговую сессию. Я впервые в жизни вижу он-лайн как фьючерс на индекс ДоуДжонс падает на ровную тысячу пунктов! Я честно подумал, что случилось что-то страшное. Ядерная война, страшные теракты или войны, крушения государств. Мелкие Греки такое спровоцировать навряд ли бы смогли. Поскольку ответа быстро не нашлось, индекс выкупили почти весь и вместо -9% мы закрываемся в символические -3%, ерунда, не правда ли.
Истинные причины пришли позже:
Human error: possibly a trader entering an incorrect figure in a Procter & Gamble (PG) trade — reportedly contributed to the worst of the sell-off, but escalating concerns about Greek debt also played a major role in today’s bloodbath.
Тем, кто не парлакает на инглише скажу так – какой-то дурень из крупной брокерской компании сдуру перепутал с прямым углом котировку Проктер-энд-Гембела и устроил ей кровавую ванную (это я дословно). Возможно, что трейды откатят назад. Интересно, а наши трейды, вызванные таким поведением индекса Доу Джонса откатить дадут?
Может все обиженные напишут письмо премьер министру, ну чтобы он разобрался и отменил вечерние торги? 
))
Ну а тем, кто не очень верит во всемогущество нашего премьер министра, я рекомендую еще раз оценить масштабы катастрофы, в случае, если в конце тренда вы продаете стренглы или стреддлы в надежде на легкую премию. Но главное – это даже не это, а сегодняшняя бессонная ночь и отличные майские праздники!
Кто что думает? Я купил волатильность… Не пройдут такие вещи даром, так что может 40-45% подразумеваемой волатильности в июньском индексе дадут?
Похожие записи:
- Фьючерс на индекс ДоуДжонса YMH9 Сегодня я принял такое решение: начать покупку фьючерса на индекс ДоуДжонса минимально возможным лотом и медленно докупать по мере роста,...
- Нефть, dax и индекс ДоуДжонса Кто-то говорил когда-то, что трейдер – он как охотник. Я вообще по сути своей больше люблю, когда цены падают (наверное...
- Индекс ДоуДжонса на закрытии дня и Лукойл Ну что ж, опять вспоминаю свой индикатор. Индекс ДоуДжонса в последний час торгов. Сперва он выскочил от 13960 до 14010,...
- Короткий фьючерс на золото и нефть Вчера было много торговых идей, часть в минус (американский фьючерс на нефть), часть в плюс (eur/usd и фьючерсы на золото),...
- Привычные активы, фьючерс на золото, нефть и доллар Долго думал как же выразить то, что я думаю по поводу нашей российской сессии. Не нашел ничего лучше – “не...
да уж выкупили круто, выпустили пар с рынка терь можно дальше расти (падать)
кто как пережил такое –хотелось бы услышать для опыта будущего, плюс еще выбор брокера для торговли тож интересен для новичков
А через какой инструмент была куплена волатильность?
появилась версия, что обвал произошел из-за случайной ошибки трейдера Citigroup. «Трейдер на главном дилинге случайно ввел команду на продажу фьючерсов на $16 млрд вместо $16 млн, как он того хотел, ввергнув рынок в хаос»,— пишет веб-сайт Forbes
хорошо поторговал ))))))
даа…памятная ночь была))…я лично встретил её как всегда в кондоре…всё таки поражает гибкость спрэдовых конструкций, правда много роллирований провел и всё же есть шанс получить прибыль к 13 мая.
Я наблюдал все в реальности, как раз занят был роллированием одной ноги спреда, сворачивал пут спред из опционов 155000 – 150000 майские, толку от него никакого, он свою прибыль дал и тут на те…
Дельта была у меня ничтожная, но по мере движения доу к 9800 я вынужден был купить по рынку путы 130000, для компенсации.
Вобщем выровнял дельту в 0, получил майскую продажу, июньскую покупку с положительной теттой и дельтой = 0. Жду до мая, разбираю и продолжаю строить пут спреды вниз.
могу сказать что сильно меня не зацепило это движение вниз, да и вверх, что радует.
По ситигруппу информация не подтвердилась. Там объем был не такой большой. Я думаю вина роботов и стопов. Да и нервы у всех на пределе.
бросай ты свои путы, айда на вОды? )
Хех, покупка волатильности уже принесла свои плоды… Волатильность выросла с 35% до 48%. Это удивительно быстро происходит.
Быстро,но редко.Не пора ли волатильность продавать?
Спешка нужна при охоте на блох.
Мы входим в новый тренд и он скорее всего будет сопровождаться ростом волатильности.
Я готов рассмотреть ставки о 3х-значной волатильности в индексе РТС до конца года, как вам такой прогноз?
Интересная вещь эти опционы…
Теории немного подначитался, вот думаю летом приступить к практике.
Что посоветуете? С чего начать? Какой брокер? В ручную или с ботом?
Заранее спасибо за ответы
Андрей.О какой волотильности идет речь?Это о ставках.
Юрий, речь идет о подразумеваемой волатильности опциона на фьючерс на индекс РТС.
да странный очень обвал был, причины расплывчаты, а сходило далеко, стопы посрывало и вернулось.
причем, вовремя – доллар излишне укрепляется к европейским валютам, сенаторы от нечего делать расследования затевают, кто же виноват в кризисе, у крупных банков вообще хотят отобрать возможность играть на бирже.
а сейчас и сенаторов заняли любимым делом – долго обсуждать, что это было и как избежать и, думаю, одним из выводов комиссии будет – для недопущения панических движений рынка обязательное участие крупных банков в торгах для своевременных интервенций.