Наглядное преимущество опционов перед спот.
Не могу не обратить ваше внимание на торговую идею пятницы: eur/usd.
Все, казалось бы, протекало по очевидному сценарию, но сперва отчего-то оказались виноваты региональные российские банки, которые утоптали eur/usd аж в 28ую фигуру (не верю, что они были причиной), а потом репер Тимати окончательно сломал красивую картинку.
Вместо пробоя получился несерьезный боковик, выход из которого еще предсказать нужно (удобнее всего использовать монетку). Спот позицию можно было закрыть по-разному. У меня получилось закрыть ее по 1,3048, но это редкая удача.
А весь сыр-бор как раз из-за опционной позиции предыдущего обзора.
На данный момент она, мало того, что в прибыли, так еще и допускает нам вариант развития событий, который даст нам забрать всю премию или в крайнем случае вылезти в безубыток.
Не знаю как вы, а я предпочитаю торговать на спот-рынке только, на мой взгляд, железобетонные позиции, тогда как на опционном рынке вполне можно торговать и такую вот неопределенность.
Пока я пас по спот eur/usd. Пусть российский рубль покажет сперва как он может 
Всем удачного дня!
Похожие записи:
- Торговля опционами: перед экспирацией Сегодня один из последних 4х дней торговле опционами на фьючерсы на акции, ну и на индексы остается торговать всего 6...
- О пользе опционов и стопах. Смотрю на графики и немного злюсь. Сейчас поймете почему. Довольно трудный пост, нужно сконцентрироваться. Сейчас покажу 2 валютные пары –...
- Еще раз о вреде торговли на Форексе и пользе опционов! Ну не могу пройти мимо сегодняшнего дня. Классический пример того, что торговать валютами очень трудно и нервно. Ну вот разве...
- Рынок перед открытием 10 января 2008г. То, о чем так долго говорили большевики наконец свершилось. Очевидное дело, Америка не может падать так долго, в бесконечность. Индекс...
- Торговля опционами: размер позиции при продаже опционов Недавно обсуждалось управление позицией, или иными словами риск-менеджмент при торговле опционами. Торговля опционами: размер позиции при покупке опционов. Предложили продолжить,...
Да, Гейтнер всё испортил. Засранец!
Самое что интересное – тут же прогнозы всех супер-пупер аналитиков меняются на прямопротивоположные.
Только вчера все твердили о 1.5 по фунту – теперь же слухи двигаются в 1.35
А кто сказал что прогнозы аналитегов меняются. Как было все плохо так плохо и осталось, текущей рецессии и убытков никто не отменял. А если кто думал, что сейчас придет Тимати и Барак наш Обама, и тут же все зашевелится, тот глубоко ошибается. Посмотрите на подразумеваемую волотильность, российского рынка и американского. Она зашкаливает между прочим далеко за грани своих средних значений и успокаиваться в ближайшее время не собирается. Конечно не спорю, краткосрочные всплески возможны, и 15% роста на российском рынке за последние несколько дней тому пример. Но для этого роста были свои предпосылки. Это замедление девальвации рубля, приток средств в инвестфонды аллокированные на россию, и фундаментальные вещи, типа импортозамещения. Тем не менее в долгосрочной перспективе задница продолжается. Так что не ждите чуда. Чуда не будет.
А как же?! эх… Ну как всегда, а я так ждал чуда, так ждал
))
Но, я думаю, что в ценах уже очень хорошая жопа учтена. А вот то, будет ли хуже, я пока не склонен передраматизировать, посмотрим.
Мне кажется, что это тупо фиксинг на Тимати. Тост был конкретный, ща будем так же конкретно фикситься.
Вообще интересно как нас будут продавливать, это кстати и покажет на истинное положение вещей.
А то что жопа продолжается, так никто не спорит
Ко всему прочему хочу добавить то, что основной причиной обвала стало что? Банки недополучили прибыли или вовсе влезли в убытки.
Кредитный рынок парализован. За ним пошла волна того, что другие производители барахла так же начали терять убытки.
Поскольку правительства дают денег банкам как раз с той целью чтобы они давали свежие кредиты, а не замазывали дыры в балансе, то можно ожидать того, что убытки по финсектору будут сокращаться, а вот убытки производителей барахла будут до конца года. В любом случае основная волна паники, конечно, уже плошла.
Первый транш плана Полсона уже замазали дыры, теперь транш Обамы. Конечно, на каких условиях пойдут по рукам этот транш в 830 млрд — пока неизвестно.
Но, «лучик спасения» уже есть. В дальнейшем надо опасаться корпоративных отчетов DJ, а так же следить за потреблением. Как только потребление в США пойдет в гору — там уже можно будет в лонги/коллы вставать.
Добрый день!
Требуется совет. Тема такая: Хочу открыть агрессивную позицию по производным Газпрома, а именно – длинный фьчерс, короткий ПУТ. Опуская обсуждение целесообразности такой позиции в моменте, вопрос – как между собой согласуются цена покупки фьчерса и страйк ПУТа? Чем руководстваться при подготовке к открытию позиции? Какой опцион лучше продать, в деньгах или вне? Буду признателен за консультацию.
Сергей, с пут опционом все в принципе просто.
Чем дальше в деньги, тем большая потенциальная прибыль, тем более агрессивная стратегия.
Исходить нужно из здравого смысла и ликвидности.
То есть оптимально, на мой взгляд 1-2 страйка в деньгах.
И ещё. Как согласуются между собой в такой позиции страйк и точка безубыточности? Если я хочу получить требуемую мне точку безубытка, то отталкиватся при определении страйка нужно от неё? Какие нюансы?
Странный вопрос.
Берем цену страйк и вычитаем премию. Получаем точку безубытка.
Можно построить график от цены страйк (самому на бумаге) или просто прикинуть страйки не далеко от денег, взять к примеру 3 страйка вниз и вверх.
Чем ниже страйк, тем ниже безубыток будет, но меньшая доходность.
Можно извратиться и построить все то же самое, но для соотношения прибыль/убыток.
Вообщем простор для исследований.
Направление для размышлений понял. Спасибо.