Comments on: Золотые спреды из опционов.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 24 Feb 2009 18:30:39 +0000

На мой взгляд тоже.
Движение по тренду хорошо в разумных пределах и в качестве хеджа к чему-то.
Спекулятивно должна уже быть коррекция.
С другой стороны сыграть на том, что золото пройдет 1000 и за этим пойдет безудержный – бессмысленный и беспощадный рост до 1380 к примеру? А почему нет, но это лучше сделать покупкой колл опциона очень дальней экспирации. Или опять же, предложенный мною спред.

By: Art.Fry

Art.Fry — Tue, 24 Feb 2009 17:48:10 +0000

Вообще интересный момент.
Андрей говорит наиболее приемистый вариант — вертикальный колл (или пут) спред.
Однако в этом примере задача поставлена о создании горизонтального бычьего спреда.
На мой взгляд неразумно покупать такие стратегии, когда на дворе квартальный месяц март. В особенности, что исторические уровни почти достигнуты и скоро конец финансового года в Японии — потому что коррекцию может дать серьезную и быструю.

By: Камиль

Камиль — Fri, 20 Feb 2009 22:30:10 +0000

добрый вечер , хотел бы по золоту поговрить .
Посмотрел (00-30 21.02)цены на мартовский колл =1900 долл на 50 унций ,страйк 993 (спот=993) , дороговато !!!
А что если соорудить обратный спрэд быка
продаем пут страйк 900, цена 466 долл
покупаем кол старйк 1020 ,цена 1020,

прибыль после 1030 ,
убыток в интервале 900-1020 554 долл (меньше простого кола в 3,5 раза )
конечно при опускании цены меньше 900 , убыток
увеличивается не ограниченно.
Как вам такая идея ? Как интересно можно защититься снизу .Может открыться в коротокую на уровне 900 ? Хотя что -то не вижу как это может помочь .