Несколько прибыльных стопов в eur/usd.
7-ая сделка, образцово-показательного выступления на 200 долларовом счете. На этот раз мне показалось, что существует корреляция между djia индексом Доу Джонса и долларом в паре с евро eur/usd. Мне также показалось, что евро должна расти, причем до решения о ставках. А получилось как всегда, серия стопов, хотя и прибыльных.
За вчера я проделал несколько довольно сомнительных попыток купить евро, причем удачных в плане пойманного локального минимума и еще раз удачных прибыльных выходов на движении djia или корреляции/раскорреляции djia и eur/usd. Общий итог этих двух попыток не очень плохой для 200 долларового счета +12,25 доллара США. Но опять стало очевидным то, что я довольно трусливый трейдер, удержать минимальный доход для меня важнее, чем упустить огромную прибыль. То есть довольно сложный риск-профиль. Стоит ли это исправлять? Мешает ли это в торговле? При торговле опционами это сказывается меньше, чем при торговле фьючерсами или на forex. Как вы думаете?
На графике выделены точки входа и выхода.
Первый вход был сделан на положительной корреляции eur/usd и djia (я использовал фьючерс на индекс YMM9). То есть делалось предположение о том, что фьючерс на индекс Доу Джонса djia будет продолжать расти, но под самое закрытие отчего-то его начали существенно продавать и я побоялся быть натянутым на стоп и вышел из позиции.
Второй вход мне удалось сделать существенно ниже, но фьючерс на индекс Доу Джонса хоть и рос, это оказывало скорее обратное влияние на eur/usd. Я потерялся и решил выйти из треугольника.
Из-за того, что входы получались хорошими, в целом результат удовлетворительный, хотя позиция в очередной раз потеряна и это довольно плохо. Еще три сделки и я закончу этот мониторинг позиций. Желающие могут посмотреть на все в реальном времени, инвест-пароль находится по ссылке выше. Результат пока +124,44.
Может быть есть какие-то комментарии, пожелания или идеи? Что-то активность поутихла, весна наверное? 
Похожие записи:
- Привычные активы, фьючерс на золото, нефть и доллар Долго думал как же выразить то, что я думаю по поводу нашей российской сессии. Не нашел ничего лучше – “не...
- Практический скальпинг на фьючерсе YMM9. Каким бы вы ни были инвестором, каким бы вы не были супер позиционным трейдером, все равно хочется попробовать скальпинг. Хочется...
- Несколько слов о нашем рынке. Походу дела пришла-таки рыба-пила. Вообще, если говорить об американском рынке, на который вкупе с нефтью мы всегда серьезно смотрим, то...
- Фьючерс на облигации, нефть и djia. Ну вот и подоспели некоторые итоги к моему утреннему обзору. Фьючерс на dax особенно дал жару. Нефть тоже дала результат...
- Валютные опционы: однокрылая бабочка. У любой хорошей истории должна быть предыстория. У этой тоже будет. Не очень давно я размышлял на счет доллара, а...
“удержать минимальный доход для меня важнее, чем упустить огромную прибыль” -
лучше маленький профит, чем большой лось
Прибыль 30% годовых при реинвестировании всего за 15 лет увеличат капитал в 39,37 раза
Только мне не удается получить 30%
Хочется минимум 500%
Добрый день!
Есть пожелание. Может стоит ответить на вопрос Алексея из предыдущей темы по Сберу? Я думаю стоит))
Кстати о лосях: можно сказать так – “лучше маленький лосёнок, чем большой лось”….или не, ещё – “лучше маленький лось, чем маленький профит”)))) Да и ваще, у кого маленький, с тем девушки не дружат)))))))))))))-это кстати про весну!!!)))
Эээ… ребят, вопрос немного не по теме, но близко к тому.
Что случилось с брокерами? Почему перестали принимать платежи/переводы через VISA?
Почему требуют только банк перевод, при этом наши банки упорно не хотят ничего пересылать.
Мало того. Сегодня пытался открыть счет в гитлербанке (райффайзен) — дык там если я отправляю я должен доказать это одно.
А вот если мне придут бабосы – и тут я тоже должен доказать откуда они – это ваще финиш. И еще если ничего не скажу – они возьмут оттуда бабосов за перевод и отправят бабосы назад.
Че происходит? Наше правительство вдруг резко озаботилось доходами граждан? Или бюджет подсдулся?
В TOS теперь уперлись рогами что никак, кроме как банк переводом не оседлать аккаунт. А банки ни в какую не верят (точнее жопу прикрывают) что есть такой договор оферты и ни в какую не хотят пересылать. Ну блин и че делать? Вкладывать в наш рынок — лучше уж под подушку?
Кто знает про валютный контроль в нашем совке? Заделитесь мыслями. В законах ведь все для гражданина страны – а на деле получается как в тюрьме. Ни туда ни сюда. Как надоела эта страна уже. Чувствуешь себя как селедка в банке.
Добрый день!
Art.Fry ты как первый день родился. Новости смотришь? Сбор налогов снизился до 60% от нормы. Государство страдает(!), налоговая сошла с ума. Новые налоги ввести предлагает, тупо с каждой трансакции по безналу! Жесть! А ты ВИЗА, забыть можно на время про супер сервисы. Банки прикрывают пятую точку однозначно. Нет им до клиентов никакого дела.
Валютный контроль-чисто человеческий фактор. Личный опыт + опыт коллег. Банк кадый раз(!) требует новые доки для перевода и обналички. При этом договориться с девочкой контролёром можно. Оказывается можно нормально переводить денежки, просто боятся девочки, что уволить могут за любой косячок.
Райффайзен всегда был какашным банком. Несколько раз пытался открыть там счёт-результат – никогда не буду его клиентом.
На Кипр нормально пока переводит ПромСвязьБанк, у него там филиал. Правда за сборы поручиться нельзя, каждый раз разные…
Пора сваливать с этого совка!
Кто в ТоS уже переводил средства? Пути/банки/решения?
Ведется борьба прежде всего с отмыванием денег, нажитых преступным путем. Наши сделки порой тоже так можно классифицировать
)))
Но самое главное – борьба с оттоком капитала.
Но отчаиваться не стоит. Перевести деньги все же можно. Единственная ботва, америкашки и правда вне этой темы. Они наши приколы не понимают, потому лучше всего обратиться к представляющим брокерам в россии.
Возвращаясь к теме, я использую USD/CHF сигналы для игры по евро. Корреляция с евро/доллар почти минус один. Если на двух графиках одновременно рисуются противоположные сигналы – то все красиво. Теперь попробую наложить то что здесь прочитал по djia
Насколько интересно следующая идея имеет право на жизнь
создать синтетическую опционную позицию позицию (купить пут евро доллар , продать колл одного страйка ) а купить лонг эту пару , и зарабатывать на положительных свопах ?
Камиль, а ты смотрел в платформе цены пута, кола и свопов???
Камиль, свопы уже включены в цену. То есть в случае со свопами, пут и колл опционы будут различаться в цене на уровень предполагаемых свопов.
Всем привет. Подскажите пожалуйста можно ли заработать на опционах в случае если система выдает сигналы одновременно по парам EUR/USD и USD/CHF и если на обе эти пары общая средняя прибыль в пунктах равна 100-110 пунктов (варьируется от 20 до 250 пунктов), максимальное время нахождения в позиции 10 дней, минимальное 1 день. Почему нужны опционы? – убытки от неправильных сигналов могут быть большими например 500 пунктов, поэтому нельзя использовать просто спот и вероятно опционами можно зафиксировать заранее известный убыток и оценить будет ли такая система приносить стабильный доход со строго ограниченным риском?
Алексей, думаю, что нужно увеличить горизонт. Если неделя – 3 месяца, тогда конешно будет работать. А внутри дня – это слишком дорого. Опционы не для скальперов.
Конечно , изучение опционов открывает широкие возможности работы на рынке форекс . Когда я еще даже не знал о существовании форекс, и не имел понятие о биржах .Считал ,что для меня это неинтересно , и что это или для профессионалов ,или для наивных людей. Однозначно поддерживал устоявшееся мнение ,о том что на этих рынках ничего не выиграешь . Узнавая поближе эти рынки моя точка менялась , но всегда оставалось ощущение что не все так просто . Но простая торговля (не обязательно спекуляция) ,а именно , ” плоская ” торговля не привлекала меня. Я не считал себя специалистом в этой области-области предсказаний ,и соотношение риск /вознагрождение -50 на 50 меня не устраивало .
И мои ожидания были вознаграждены. Я начал изучать опционы. И биржевая торговля стала более понятной и осмысленной.
Я даже стал рассматривать использование Форекс не только для спекуляций ,но и для …инвестирования.Естественно с помощью опционов.
Конечно опционы привлекательны и как спекулятивный инструмент . Сама идея что можно зарабатывать только лишь на том что цена не стоит на месте . А разве какая-нибудь цена хоть на что-нибудь стоит сейчас на месте? Нет , и еще какое-то время так и будет .Поэтому грех не воспльзоваться этим. Конечно , не стоит отрицать фундаментальный и технический анализы.
Возьмите к примеру Фортс .
Меня еще не разу не подводила стратегия (пока все движется )-обратный хэдж . Такое можно сотворить только с опционами .
Камил об инвестировании можно поподробнее…
Подскажите пожалуйста, где найти екселевский файл в котором будут рассчитываться греки. Ну т.е. для чего это нужно: из квика например можно выгрузить все параметры опциона, а греки в нем не считаются. А в таком файле будет наглядно видно при каких параметрах опциона как меняются греки. Спасибо.
Можно скачать програмулину с сайта РТС, на ftp лежит, быть может ее как-то можно прикрутить. А вообще, лучше использовать option.ru.
На опцион ру сервис онлайн, а нужен расчет в екселе чтобы проверять на истории всякие предположения )
Наверняка что-то есть в сети. Только поискать нужно. А если нет, то самому можно написать, раз уж такая необходимость. Заодно станет прозрачной сама модель ценообразования опционов
Да вероятно придется самому писать )
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как считается параметр опционов Волатильность в квике? Например сейчас для квартального кола на индекс РТС с 90 000 страйком в 15:33 он равняется 55.854
В квике волатильность не считается, ее считает и передает в торговый терминал биржа.
Спасибо за уточнение. Но как же он все-таки считается – хочется на основании значений полученных их параметров опциона, получить значение волатильности.
Нет ничего проще:)
Берите формулу Блека-Шоулса, подставляйте цену опциона (текущую) и вычисляйте значение подразумеваемой волатильности.
Привет!
При выводе формулы Блэка-Шоулза одним из существенных предположений является: предположение о том, что на рынке существует постоянная непрерывная безрисковая процентная ставка – для рынка Фортс какую ставку нужно брать?
Обычно ставку рефинансирования ЦБ РФ.
Если вы можете БЕЗРИСКОВО занять денег под другую ставку – берите её.
Вообще я вам так скажу: цену опциона определяет несколько параметров, из них ВСЕ, кроме волатильности известны ВСЕМ участникам рынка (дата экспирации, ставка, рыночная цена БА). Таким образом, если вы подставите в ФБШ расчетную волатильность (из терминала), то получите теоретическую цену (которую и так видно в терминале). Или если подставите теор. цену, то получите волатильность.
Т.е. упражнение это не лишено теоретического интереса (чтобы выяснить коэффициенты для РТС), но лишено практического.
Практический интерес имеет знание о том, является ли подразумеваемае вола выше реальной или ниже.
Зная это, можно покупать или продавать волу.
но….как узнать реальную волу?! вот вопрос, достойный мастера.
Ставку нужно брать реальную рыночную. Для валютных опционов это должен быть либор, а для нашего – та процентная ставка, под которую можно реально разместить деньги. Сейчас даже облигации Москвы, Газпрома, Лукойла торгуются близко к 15% годовых, где-то в этом районе и нужно учитывать ставку.
А вообще забавы ради и понимания для, можно поиграться с Блэком-Шоулзом, зная волатильность и цену опциона попробовать вычислить ставку, и попробовать изменить ее в модели и посмотреть на цену опциона в этом случае.
Сразу придет понимание как оно работает…
Спасибо. Я обязательно поиграюсь с Блэком-Шоулзом ради интереса, но для меня (и для практической работы) так и остался вопрос – какую ставку использует !!! РТС именно на рынке ФОРТС!!!? Ставку ЦБ, ставку, ориентируемую на облигации, нулевую ставку или какую-то свою расчетную?