Несколько прибыльных стопов в eur/usd.
7-ая сделка, образцово-показательного выступления на 200 долларовом счете. На этот раз мне показалось, что существует корреляция между djia индексом Доу Джонса и долларом в паре с евро eur/usd. Мне также показалось, что евро должна расти, причем до решения о ставках. А получилось как всегда, серия стопов, хотя и прибыльных.
За вчера я проделал несколько довольно сомнительных попыток купить евро, причем удачных в плане пойманного локального минимума и еще раз удачных прибыльных выходов на движении djia или корреляции/раскорреляции djia и eur/usd. Общий итог этих двух попыток не очень плохой для 200 долларового счета +12,25 доллара США. Но опять стало очевидным то, что я довольно трусливый трейдер, удержать минимальный доход для меня важнее, чем упустить огромную прибыль. То есть довольно сложный риск-профиль. Стоит ли это исправлять? Мешает ли это в торговле? При торговле опционами это сказывается меньше, чем при торговле фьючерсами или на forex. Как вы думаете?
На графике выделены точки входа и выхода.
Первый вход был сделан на положительной корреляции eur/usd и djia (я использовал фьючерс на индекс YMM9). То есть делалось предположение о том, что фьючерс на индекс Доу Джонса djia будет продолжать расти, но под самое закрытие отчего-то его начали существенно продавать и я побоялся быть натянутым на стоп и вышел из позиции.
Второй вход мне удалось сделать существенно ниже, но фьючерс на индекс Доу Джонса хоть и рос, это оказывало скорее обратное влияние на eur/usd. Я потерялся и решил выйти из треугольника.
Из-за того, что входы получались хорошими, в целом результат удовлетворительный, хотя позиция в очередной раз потеряна и это довольно плохо. Еще три сделки и я закончу этот мониторинг позиций. Желающие могут посмотреть на все в реальном времени, инвест-пароль находится по ссылке выше. Результат пока +124,44.
Может быть есть какие-то комментарии, пожелания или идеи? Что-то активность поутихла, весна наверное? 
Похожие записи:
- Привычные активы, фьючерс на золото, нефть и доллар Долго думал как же выразить то, что я думаю по поводу нашей российской сессии. Не нашел ничего лучше – “не...
- Практический скальпинг на фьючерсе YMM9. Каким бы вы ни были инвестором, каким бы вы не были супер позиционным трейдером, все равно хочется попробовать скальпинг. Хочется...
- Несколько слов о нашем рынке. Походу дела пришла-таки рыба-пила. Вообще, если говорить об американском рынке, на который вкупе с нефтью мы всегда серьезно смотрим, то...
- Фьючерс на облигации, нефть и djia. Ну вот и подоспели некоторые итоги к моему утреннему обзору. Фьючерс на dax особенно дал жару. Нефть тоже дала результат...
- Валютные опционы: однокрылая бабочка. У любой хорошей истории должна быть предыстория. У этой тоже будет. Не очень давно я размышлял на счет доллара, а...
Задайте этот вопрос самой РТС:)
Ставка при расчете теор. цены на ФОРТСе не самое главное и интересное! Вот коэффициенты, которые применяет РТС гораааздо интересней, т.к. они больше влияют на цену и никому 9кроме самой ртс) неизвестны.
А по поводу ставки: я могу вам сказать, что изменяя ставку например от 11% до 17% вот такие результаты получил:
Пут 900 сентябрьский на РТС (вычисление по ф.БШ)(расчеты сегодня утром ДО ОТКРЫТИЯ) торгов)
ставка 11% теор цена 11 383
12% 11 364
13% 11 344
14% 11 325
.
.
17% 11 267
Теор.цена, полученная из РТС – 11 645.
Для того, чтобы сошлись цены из РТС и ф.БШ ставка должна быть -2% (минус да процента).
И вообще, обьясните, зачем вам эта ставка????? Вот изменилась она на 60% (с 11% до 17%) и чего, сильно изменилась цена опциона?
Опцион гораздо чувствительнее к волатильности. Тут зависмость прямо пропоциональная – при изменении волы на 60% и цена опциона изменится на 60%.
Т.о. любой инженер скажет, что влияния ставки на цену опциона – НЕТ! Т.к. для ПРАКТИЧЕСКИХ расчетов погрешность в доли процента, вносимая ставкой не имеет значения.
К тому же, если вы сравниваете опцион на недооцененность-переоцененность, вам ставка просто не нужна. Принимайте её везде равной и все!
P.S. Для дальних опционов ф.БШ дает неверную оценку:) а для ближних дает только ОЦЕНКУ стоимости, но не точное значение. А еще существует метод Паскаля для вычисления стоимости. А еще невозможно вычислить подразумеваемую волатильность, а еще спреды на на опционы составляют даже в страйке на деньгах 100-300 пунктов, что напрочь убивает необходимость учитывать 100 пунктов погрешности, вносимые греком Ро (отвечающим за чувствительность к ставке), да еще в условиях неравенства теор. цены РТС и по ф.БШ.
А есть еще ОЖИДАНИЯ участников торгов! Т.е. пут и колл точно на деньгах не будут равны по стоимости, т.к. толпа например “настроена вниз” и путы будут чуть дороже.
На этом я заканчиваю свой пост и ответы на вопрос по ставке:)
А что, Андрей, каких-то торгуемых идей на опционах Форекса у вас нет сейчас? преключились на ФОРТС, видимо, или не так?
Я и правда очень ограничил свою активность в этом направлении. Но идеи есть и они будут появляться в twitter – ленте. на днял сделаю ее на сайте. Динамичность развивающихся там процессов делает невозможным описывать такие сделки в отдельных постах. Будет коротко и по делу в twitter-e. Сейчас я потестирую новый формат общения, а потом будет понятнее как оно все пойдет
Кстати, поразмыслил на выходных об этой (будь она трижды неладна)
ставке.
И нашел-таки пример, когда ставка действительно важна: дело в том, что обычно на западных рынках брокеры либо начисляют процент на капитал (если вы в логе и они типа используют ваши деньги), либо наоборот отнимают (если вы держите лонг с плечом или шорт).
раньше (в середине 80-х) ставка (или стоимость удержания позы) мола составлять 7-8% годовых, и тогда за полгода на позу капал солидный процент.
но во-первых, сейчас этот процент настолько мал (около 0,5%), что его можно не учитывать;
во-вторых, в РФ мы торгуем опцами на фьючи. Насколько я знаю, на срочном рынке не списывают и не начисляют процент за использование ден. средств.