Доллар или евро?
После вопроса что же происходит с рублем следующий по важности, несомненно, – это доллар или евро? Я скептически отношусь к перспективам доллара, как неоднократно уже объявлял в своих рассуждениях здесь на сайте.
К сожалению, какие-то более менее понятные перспективы на рынке начинают рисоваться только сейчас.
На сколько мне видно, на дневных котировках формируется огромный треугольник, который может вполне не разрешиться и до осени. Скорее всего, его формирование может сопровождаться снижением волатильности и всеобщим успокоением.
У кого есть желание, не сложно оценить дневные котировки по eur/usd.
На деле, лучше опуститься на более доступный временной интервал – 4 часа. График я привожу ниже:
Быстрая средняя (черная) уже дважды давала сигналы на вход, но если брать короткий стоп, то оба сигнала были ложными. Если принять, что минимум состоялся, то очевидно и довольно близкое следование уровням ФИБО.
Я вижу затухание этого микро-тренда к росту доллара и что явно тут напрашивается, так это консолидация или боковик.
Если обе средние устремятся вверх, тогда можно открывать сделки покупками eur/usd на любых снижениях, можно на FOREX, на спот-рынке или вообще на forts, поскольку этот инструмент, с недавних пор, там стал доступным.
Но мне интересна опционная составляющая этой сделки.
Я считаю, что продавая пут опционы, мы вполне можем свести такую сделку к безрисковой. Очень четкий и понятный стоп слишком очевиден. Это значит, что на него могут свозить легко, а могут и чрезмерно шустро скакануть в предполагаемом направлении, тут только гадать. Мы можем продать пут опционы с исполнением через месяц-два, а страйк взять таким образом, чтобы уровень безубытка был бы на 1,27.
2-3 фигуры мы точно возьмем с минимальным риском.
Есть вариант жестоко агрессивный – продать пут опцион аж 1,31. За бешеные бабки 
А уже на верхней границе треугольника продавать колл опционы, создавая грандиозный стренгл внутри треугольника. Но это, мне кажется, слишком красиво
Что же до спот рынка, forex или forts, то рискнув 2-3 фигурами можно получить 7.
Я не сильно люблю множество сделок, многократные улучшения позиции, потому взял евро по текущему пробою быстрой средней по 1,2927. Опять же, пока вся ситуация довольно логична и понятна.
Планирую добавить после пересечения средних и еще на первом откате. Я не стану пока превышать плеча 1 к 10.
Мое предложение принять участие в небольшом мастер-классе торговли фьючерсами и валютами на реальных, но маленьких счетах в 200 долларов остается в силе.
Идея заключается в том, чтобы показать свои мысли и сделки публично, получить как минимум мой комментарий и цель у этой затеи не потерять денег.
Это в своем роде проверка боем ваших способностей, поскольку именно анализ рынка стоит во главе опционной торговли. Нулевой результат опционы могут превратить в положительный, а вот если вы не правы в анализе рынка постоянно, тут поможет только инвертор.
Единственным условием такого рода практики – это открытие счета с моего сайта: Открыть счет. После чего я вижу вас и мы договариваемся о правилах. Самому лучшему трейдеру я переведу на счет 100 баксов от меня лично, кроме того, мой сайт мониторят люди, которым вы может понравитесь как трейдеры .
Почему Броко? Мой счет номер 2008, а сейчас счета нумеруются в первой сотне тысяч. Вы представляете как долго я их знаю
Увлекся, вообщем по евробаксу жду комментариев
Похожие записи:
- Фьючерс на DAX и евро 6E Красивая картина наблюдается на немецком DAX-е. Любо-дорого смотреть, наглядно нам демонстрируя весь июнь. Пока это дело не развернется, мы расти не...
- Привычные активы, фьючерс на золото, нефть и доллар Долго думал как же выразить то, что я думаю по поводу нашей российской сессии. Не нашел ничего лучше – “не...
- Доллар США, поторгуем? Последнее время я даю очень конкретные рекомендации, причем со своей колокольни. А в принципе, наверное должно существовать пространство для творчества....
- Пора на отдых или как мы будем проводить лето! Последнее время уже перестал поддаваться на попытки рынка меня ”запилить”. Но все регулярнее и регулярнее стало происходить вот такое безобразие...
- Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1 Нужно что-то придумать, чтобы было удобно и интересно изучать торговлю опционами, смотря на реальные сделки и сравнивая их со спот...
Андрей, что-то не нашел я у Броко возможности торговать опционами на валютные пары.
Я так понимаю опционами (валютными) торгуем в Saxo, а Броко для “мелочи”, кстати а если Я дружу с Ал… мне всё равно надо в Броко переезжать?
ole, за 200 баксов опционы не дают
Через броко можно открыть счет в open e cry, минимальный вход 5000, там будут опционы.
То о чем я писал – это чистый спот.
Кстати очень заметно преимущество опционной торговли, когда перелазиешь с опционов на спот.
Thinker, никто не мешает продолжать дружить с Ал…
Можно же дружить с обоими
Мне удобно работать с одним брокером, если нас будет хотя бы 5-6 чел.
Вот чесслово хоться ввязаться, НО 200$ подразумевает оочень агрессивную сверхкороткую торговлю, а моя психология всегда бурно реагирует на это
, по мне бы так – подумать, поковыряться в носу 
,просчитать пути отступления ежели что, а тады моно и за “лосём” бежать. Поскольку Я считаю главное не столько вход, сколько выход!
Не важно где ты в реку упал, важно где ты сможешь выбраться. ИМХО.
Нет, никакой агрессии.
Сделки только продуманные, прежде описанные, до входа всё нужно расписать, все предположения, входы, выходы, цели, добавки.
Никакой гонки. Никакой сверхкороткой торговли. Нужно представить, что это не 200 долларов, а 200 тысяч.
И вообще, ну зачем из 200 долларов делать миллион? Сделать нужно сперва 220 за месяц. А потому уже пробовать свои силы на более серьезных суммах.
Я бы дождался следующего заседания ЕЦБ. Потому как Трише что-то недоговаривает. Опасность провала еще есть.
Согласен с Art.Fry. Обстановка наклена и пока ничего неясно
По евро есть предложение рассмотреть вариант шорта пут спреда.
Страйки. лонг пута 1.30, шорт пута 1.23. продолжительность = 1 месяц.
А лучше два месяца. Так как в марте будет репатриация японских инвестиций. Не забываем про окончание финансового года.
Глобально в лонги только после конца марта.
Поправочка – тут получается лонг вертикального пут спреда… сорри… башка под конец дня тупит
Вот облом. У ТоСа нет ни спредов, ни даже бабочек.
Только обычные одинарные коллы и путы. Они там только только процесс налаживают.
Ну, по крайней мере на валюту так. На акции пока не пробовал.
В итоге извратился. Евро – Продал путов 20 штук на 1.24 страйке и купил путов 10 штук на 1.29 страйке. Март 1.
Хз че получится. Тестовая сделка. Всё на демо обкатывается!
Платформа ToS.
Ну спреды можно и ручками создать самому.
А вообще евра покаместь падать пробует, но не может, а это значит расти легче будет.
Короче сделал пропорциональный пут спред.
Шорт пут 1.23 – 20 – март1
Лонг пут 1.29 – 10 – март1
Ахтунг! Только на демо! Тестовая сделка
Я еще не очень разобрался в анализаторе от ТоСа.
Поэтому тут была ошибка. Надо было купить пут в экспирации февраля. Сроки там до 21, а не до 1-го. ыыыы.
И не учел временной распад. Греки еще тяжело даются в познании
Максимальная прибыль по сделке будет в районе 6-7 марта. Если к тому времени будет в районе 1.24 – там и закрываю их.
В любом случае. Сделка тестовая. Надо еще привыкать и привыкать к платформе. Но с каждым днем понимаешь, что платформа супер.
У меня сложилось мнение, что платформа – это конешно важно, но главное – не в том. Купить опцион и продать можно даже по телефону, важно, чтобы тот самый
Андрей здраствуйте С вашей подачи подсел на валютные опционы Я работаю на ФОРЕКСЕ но от постоянного присутствия адреналина уже устал А тут такие партии можно строить Помогите разобрать полет Вот скачал гдето и не могу понять (После длинного тренда успешные участники забега ( те, кто хорошим объемом встал своевременно по тренду, да еще добавился по движению) – начинают продавать опционы против своих позиций, чтобы увеличить прибыль – и одновременно захеджировать частично риск сильного отката или разворота ( в этом случае прибыль от проданных опционов перекроет часть недополученного профита).
Покупателями опционов в этом случае становятся ММ – маркетмейкеры. Они, естественно, должны тут же избавиться от рисков – и начинают хеджировать эти свои уже КУПЛЕННЫЕ опционы – а для этого они должны открывать позиции по споту ПРОТИВ движения – и возможно, именно эти операции останавливают тренд.
Далее, в длительной консолидации, когда волатильность заложенная в расчет цены опционов, снижается, опытные операторы начинают покупать долгосрочные опционы в расчете на приближающийся тренд. В результате ММ-ы оказываются в целом в ПРОДАЖАХ по опционам – и хеджируя их вынуждены открывать позиции ПО НАПРАВЛЕНИЮ выхода из консолидации – чем, возможно, провоцируют ПРОРЫВ и НАЧАЛО ТРЕНДА.) Для начала понять как учасники забега начинают продавать опционы против своих позиций, чтобы увеличить прибыль – и одновременно захеджировать частично риск сильного отката или разворота Не сочтите за трудность разжевать Ведь мы все когдато “учились ходить” Спасибо
Я боюсь рассказывать про ММ. Поскольку не все знаю. Но скажу, что владея опционными позициями большие игроки воспринимают опционные позиции через дельту, гамму, тету. Что позволяет иметь как бы сухой остаток – совокупную позицию по базовому активу.
К примеру я продал пут, дельта 30%, я могу продать колл с дельтой -30%. То есть общая позиция 0. Но есть гамма и тета. Можно и их компенсировать, причем движение рынка не важно и не рассматривается такими игроками. Они берут спред, act фиксят в 0 и уходят со спредом.
Возможно, что кто-то еще торгует при этом направленно, но это плохие ММ
(Это ответ на коммент, который был удален за содержание спама).
это на деме там цены правильно считаются по опционному калькулятору – соответствуют показателю волатильности и спред 10п, на реале спред доходит до 60п )))))))))))))))
у меня чуть глаз не выпал от такого спреда )))
и цены ни хрена не по показателю волатильности и котировка на реале может идти минуту-две
Андрей Николаевич добрый вечер А можно немного развить эту стратегию на каком нибудь примере для чайников (К примеру я продал пут, дельта 30%, я могу продать колл с дельтой -30%. То есть общая позиция 0. Но есть гамма и тета. Можно и их компенсировать, причем движение рынка не важно и не рассматривается такими игроками. Они берут спред, act фиксят в 0 и уходят со спредом.)Спасибо
Ну это продажа стреддла. Рынок отходит на 5% и мы получаем проданный опцион колл к примеру дельта -50, а проданный пут опцион дельта 10. То есть при движении рынка в любую сторону имеем двойной негативный эффект по дельте
Как вам такое?