Торговый план на фьючерсы на нефть и индекс
Сегодня тоже есть торговые идеи в американских фьючерсах на нефть и индексы, но буду очень краток. Жаль, что не всегда понимая свои ошибки, удается их исправлять. Но я обещаю стараться! очень… Смотрю на этот рынок, и думается следующее.
1. eur/usd не желает быть выше 1,38.
2. Нефть прёт в космос, никак не успокоится, нужно караулить момент, когда она устанет. Нефть марки WTI явно смотрится слабее, чем нефть марки BRENT, спред составляет уже 4 доллара.
3. Индекс ДоуДжонс, неужели возврату к 13700 быть? Если да, то там я планирую покупать!
4. dax хочет немного корректироваться, я фьючерсы на индексы не продаю, но были бы позиции, тогда это был бы явный сигнал на их закрытие.
Итоги недели.
Явно для себя понял, мои минусы – не даю прибыли расти и близко ставлю стопы. Думаю поработать над этим, и еще над тем, чтобы чуть более расширить период спекулирования 
Половина дела – понимать свои недоработки!
Похожие записи:
- Американские фьючерсы на индексы и нефть и индекс РТС. Можно долго смотреть на индекс РТС и ничего не видеть, потому приходится обращаться к американским фьючерсам. Сегодня интересны фьючерсы на...
- Фьючерс на облигации, нефть и djia. Ну вот и подоспели некоторые итоги к моему утреннему обзору. Фьючерс на dax особенно дал жару. Нефть тоже дала результат...
- Нефть, dax и индекс ДоуДжонса Кто-то говорил когда-то, что трейдер – он как охотник. Я вообще по сути своей больше люблю, когда цены падают (наверное...
- Некоторый успех с фьючерсами на индексы и нефть Тем, кто долго ждал в засаде посвящается. То, что так долго ждали большевики наконец свершилось! Я таки вытащил движение в...
- Торговый план Почему мы делаем сделки? Я считаю торговый план должен быть четко выражен и понятен! Я считаю, что каждый когда-нибудь да...
Когда начну торговать, моя стратегия по стопам будет следующая. На 50 т. депо стоп 500 долларов. По достижении профита 500 стоп в безубыток с трейлинг стопом 500. Дальше коррекция ручками с учетом параболика и локальных минимумов/максимумов.
Забыл сказать, что 500 начального риска зависит от предыдущих макс/минимумов. Соотвественно определяется размер позиции фьючеров/акций.
Торговля по тренду. Тренд определяется 50 п- МА, SATL на дневках вход на пересечении 9-п МА 18-п на дневках. Заход на перекупленных/перепроданных осцилляторах на часах в противофазе дневкам.
Все равно как-то немного сумбурно. А выход какой будет? А стоп всегда в 1% от депо? то есть макс росадка 10%?
Ну это так, широкие мазки))) Нюансов много, как нибудь распишу. А почему просадка 10%. Это когда подряд 10 неудачных сделок? Тогда лучше уменьшать размер риска пропорционально падению депо. Хотя конечно хочется наоборот. Увеличивать позу и риск.
Ну депо меньше 10% в данном случае не упадет, смысла особого нет уменьшать размер стопа.
Я вот сижу и думаю, а стоит ли ТАК рисковать? Я сам ставлю стопы от 0,1% до 0,5% от капитала… это ваще мелочь. Может вложить в стратегию более серьезные входы?
Понятно, что для тестирования пойдут и такие маленькие риски.
Вообщем для тестирования думаю 500 долларов депо и открытие минилотами по основным фьючерсам. – С просадкой в 30-50%, дабы если поизойдет убийство депо – получится оно довольно быстро, а потери составят 250 долларов. Если стратегия неудачна – доработка и снова в бой. Думаю так. Вопрос насколько много народу будет готова мониторить позиции по фьючерсам? Всем же наш рынок подавай…
Ну и целевой уровень 5000 – т.е увеличение депо в 10 раз. Можно заложить в стратегию увеличение объема по факту получения прибыли, например ступенчато. увеличилась на 500 долларов – вход в 2 раза большим лотом? Или еще как-дь?
А то давай разработаем общую теорию тестирования торгового плана, а затем на 500 долларовых депозитах устроим что-то типа публичного тестирования, причем можно на конкурсной основе.
Как идея?