Все записи в одной ленте

№ 1: Пестов, Ильинский, Труничкин
  • Приветственное слово, Кирилл Пестов, Московская Биржа​​
  • О статистике, граалях и месте частного трейдинга на финансовых рынках, Кирилл Ильинский (Лондон), CEO Fusion Asset Management
  • Особенности торговли новым индексом волатильности (обзор)Николай Труничкин, Московская Биржа​​

№ 2: Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опционаВиталий Курбаковский, трейдер и управляющий, Математика финансов. Скачать презентацию

№3: Проще не бывает: китайская улыбка маркет-мейкера на SIОлег Мубаракшин, Отдел торговли опционами, ITinvest

№4: Опционные лайфхаки: домашний бэктестинг RI-стратегий. TS Lab и Option-LabАнтон Белозеров, частный опционный трейдер

№5: TS Lab. Опционы – началоАлексей КаленковичАндрей Артышко

№6: Особенности торговли новым индексом волатильности (основной доклад)Николай Труничкин, Московская Биржа​​

№7: Арбитраж улыбки волатильности на американском рынке. Теория, результаты, риск-менеджмент, стресс-тест 2008Сергей Долинин, директор и Владимир Сульдин, главный трейдер, Prime Capital Management (Москва)

№8: Продажа опционов для повышения надежности конверсионных валютных операций с частичным покрытиемДенис Стукалов (Самара), трейдер, ФК ВЛС Инвест

№9: Торговая идея по Jun Pan: Использование опционов для предсказания цены активаСергей Шерстобитов, опционный трейдер и управляющий Финам

№10: Опционы на американском рынке (на ETF, акции) для непрофессионалов: всё простоИгорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций,  Freedom Finance

№11: Строим торговую инфраструктуру: один счет на 50 биржСергей Трошин, директор по инфраструктуре Exante​

№12: Новости NetInvestorКонстантин Ивайловский, МФД-Инфоцентр

№13: Использование ПО ИнсТрейдер (Инструментарий трейдера) для исторического тестирования опционных стратегийШайхулов Айрат.

 

за онлайн-трансляцию НОК-8 и видеозаписи благодарим Игоря Суздальцева и телеканал YouTrade.TV
logo_YouTrade.tv
 
 
 

KIM_7340

Цитаты из статей и отзывов

«Все эти люди – действительно частные трейдеры?» — полюбопытствовал представитель Лондонской фондовой биржи, который был специально приглашен на конференцию в качестве гостя. По его признанию, в Великобритании такие мероприятия не устраиваются для обычных участников рынка, так как суть рассматриваемых вопросов неискушенному высшей математикой человеку, пусть даже и торгующему на бирже, совершенно непонятна».

читать Трейдеры потратили на волатильность всю субботу (Financial One, Константин Полтев)

 

«…были моменты, когда я понимал не более половины из того, о чем говорил Ильинский, особенно при разборе конкретных ситуаций с какой-нибудь опционной экзотикой типа digital options, interest rate derivatives и т.п. Однако его выступление мне понравилось на конференции больше всех. Как и многие другие делегаты, я с удовольствием пообщался с Ильинским в кулуарах. Там я узнал, например, как инвестиционные банки могут «отжимать» бизнес у фондов и о том, что Кирилл лично знаком со знаменитым квант-пионером Эммануэлем Дерманом (тот даже замолвил за него слово в каком-то вопросе)».

читать Народ поговорил об опционах в восьмой раз (Finparty, Олег Мубаракшин). Фото: Vyacheslav Kim

 

«В целом было интересно, особенно выступление Ильинского. Мы в песочнице – он большой дядя и говорит о другом мире. Хорошо бы он выступил более детально, рассказал, как структурировать эти сделки. Хотя, конечно, это скорее интересно тем, кто работает в больших компаниях. Что показалось несовершенным. Доклады, претендующие на некую научность, на самом деле имели небольшое как научное, так и прикладное значение. За обилием правильных рассуждений выход был минимальным. Это касается и доклада об изменчивости и о «китайской» улыбке. Характер вопросов из зала свидетельствовал о слабой подготовленности публики… Люди из зала просто не поняли, о чем говорил Курбаковский. Ключевые вопросы должны задавать те, кто понимает. Мне кажется, что для повышения уровня конференций доклады должны быть предварительно разосланы рецензентам, которые подготовят квалифицированные вопросы и заранее предоставят их авторам. Тогда обсуждение будет носить более профессиональный характер». Вадим Галкин, опционный трейдер и управляющий, Schildershoven

 

«Посмотрел запись, в моем понимании, Кирилл Ильинский озвучил, в каком направлении рыть грааль и как получать статистическое преимущество. Другое дело, что для опционного рынка РФ это скорее мало применимо, но лет несколько назад флоу нескольких больших домов на фондовом рынке РФ можно было видеть в «открытых» источниках. Как оно сейчас не имею представления».  Виктор Щербаков, частный опционный трейдер

 

«У Курбаковского была довольно изящная методика определения реализованной подвижности актива — я такими вещами не занимаюсь, поэтому не могу сказать насколько она оригинальна, но тем, кто занимается дельтахеджированием, наверное, посмотреть стоит. Вопрос к Илье Алхимову — на этой конференции представители биржи рассказали о введении на российской бирже аналога VIXа. Хороший информационный повод для доклада о торговли виксовыми инструментами на американском рынке, тем более, что такие спецы есть — например, работающий вместе с Алхимовым Борис Журавлев». dmbes

читать полностью

 

«…с точки зрения докладов НОК полезен все же в большей степени начинающим.Что касается профессионала, то НОК — это в первую очередь возможность пообщаться с конкурентами по стилю торговли (у кого какая доха? кто сколько потерял 3-го марта? кто с каким капиталом управляется?) + возможно(!) услышать идеи для развития собственной торговли: более эффективные решения в своем подходе + идеи для новых подходов.Если вторая часть — та, которая «возможно(!)», — еще может содержаться в докладах (стандартная концентрация указана выше), то первая возможна только в беседе с глазу на глаз. И именно поэтому четко убежден, что для профи НОК — это нетворкинг. То есть, если лично не знаешь другого профессионала — познакомься, если знаешь и не первый раз общаешься — есть шанс узнать какие-то интересные подробности деятельности». Андрей Агапов, частный опционный алготрейдер

комментарий к отзыву НеГрустина

 

«Дядя Миша активно продвигал идею ОПов на синглстоки и недельных ОПов.
В ответ мы услышали некие (очередные) обещания про февраль и реализацию синглстоков (всё же) через поставочные фьючи.
Придётся ждать дальше….

Порадовала также креативность Организаторов при выборе места проведения Конференции. Большинство участников (да и я сам, чего уж тут скрывать, ха-ха-ха) были просто в восторге уже от одного его названия: «Гамма-Дельта» гостиничного комплекса «Измайлово». Рядом ещё была «Вега,» но она, очевидно, показалась организаторам слишком высокой… Не стали брать…Я выяснил про ещё один корпус! Поговорил с одним немолодым уже администратором — так вот. Сначала они пытались несколько раз его отстраивать, но потом плюнули. Несмотря на самые современные материалы и технологии — этот корпус постоянно распадался!Кто бы сомневался: в проекте постройки название этого корпуса было — «Тэта»…» Володя НеГрустин, частный опционный трейдер

читать полностью (есть фото)

 

«…узнал, что основной продукт LSE, которым торгуют российские инвесторы – это опционы европейского типа на ADR российских компаний, и что LSE заинтересована в привлечении частных инвесторов на этот рынок. В 3 часа дня гости из Лондона поблагодарили нас за проявленное внимание и участие, мы сделали аналогичный жест в ответ, после чего они откланялись, сообщив при этом что планируют вернуться в Москву в ноябре. Надеюсь, что LSE понравилась наша конференция и в следующем году мы вновь увидим ее представителей уже с докладом». Олег Мубаракшин, опционный трейдер, ITinvest

читать полностью

 

«Смартлаб очень критично относится к теме еды. Так вот, всяких плюшек было (на мой взгляд) достаточно для того, чтобы удовлетворить желудки практически каждого. Завтрак+Горячий и вкусный обед+ полдник. Никто голодным не ушел?))» Ирина Яковлева, частный трейдер

читать полностью

 

«Надо заметить, что интеллектуальный уровень участников,  что недавно прошедшей конференции СмартЛаба, что НОК, на мой взгляд, существенно повысился. Это сказывается на уровне докладов, качестве вопросов. И это не может не радовать». Андрей Зубков, частный опционный трейдер

читать полностью

 

Фото

Айрат ШайхуловПосле аспирантуры Физического факультета МГУ в 1991 защитил диссертацию. Кандидат физико-математических наук.

В 1993 получил Аттестат Минфина, работал на позиции начальника Фондового отдела банка «Новый Символ».Торговал ГКО, ОФЗ, акциями на ММВБ и РТС, деривативами на МБ и МЦФБ. Разработкой алгоритмов занимается с 1999 года. Запущено и работает большое количество портфелей алгоритмов  на различных торговых инструментах и биржах.

С 2005 года в ИК «Атон-Лайн» разрабатывал алгоритмы для торговли акциями на ММВБ, NYSE, NASDAQ. С  2007 г. начальник отдела в ИК «ИстКомерц». С 2009 года начальник отдела в  ИК «УниверКапитал», где занимался торговлей деривативами на ММВБ, РТС, Eurex, ICE.

Начиная с 2009 г. участвует в разработке программного комплекса, о котором расскажет на НОК-8 в докладе Использование ПО ИнсТрейдер (Инструментарий трейдера) для исторического тестирования опционных стратегий

 

 

Андрей АгаповУ Андрея Агапова самый правильный диплом для алгоритмиста и опционщика: учился в финансово-актуарной группе на кафедре Теории вероятностей мехмата МГУ. С финансовым рынком познакомился в УК «Интраст», где разрабатывал дирекционные алго-стратегии на рынке российских акций.

В 2007-м году перешел в БД «Открытие», чтобы сосредоточиться на опционах – наиболее сложных и интересных для математика инструментах.

Как количественный аналитик и разработчик Андрей исследовал закономерности рынка опционов и по запросу трейдеров совершенствовал корпоративный софт для анализа опционов. Внедрял и результаты собственных исследований. Его Сравнение эффективности стратегий дельта-хеджа и Динамика улыбки и ее влияние на расчет греков опубликованы в журнале «Фьючерсы и опционы». Участвовал в разработке первой версии российского индекса волатильности.

Пять лет Андрей торгует опционами вручную, на собственные деньги, отдавая предпочтение дельта-нейтральному статистическому арбитражу относительно улыбки волатильности. В 2011 он покинул БД «Открытие», а в мае 2012 запустил торгового робота, формализовав накопленный опыт. Старается минимизировать свое участие в процессе трейдинга, фокусируясь на совершенствовании кода и алгоритмов.

На НОК-5 выступил с докладом «Стоит ли продавать волатильность?»

На НОК-8 примет участие в дискуссии по Алгоритмической практике.

Сергей Шерстобитов, ФИНАМВысшее техническое образование. Первое обучение по фондовому рынку прошел в 2003 году, но до 2008 основной деятельностью Сергея был  собственный бизнес в IT-cфере.

С 2008 года занялся ручной торговлей на российском фондовом рынке.

В 2010 году получил аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0  и параллельно с трейдингом работал в Кутузовском офисе «Финама». В 2013 сдал экзамен CFA (level 1).

С 2014 года работает управляющим активами инвестиционного холдинга «Финам» в команде Александра Герчика.

На рассмотрение участников НОК-8 вынесет Торговую идею по Jun Pan: Использование опционов для предсказания цены актива.

1234102Next