опционы и опционные стратегии
[12 Aug 2010 | Комментариев (41) | 638 просмотров]
lowrisk.ru собирает друзей

Как вы считаете, много ли у нас в России и ближайших окрестностях специалистов по торговле деривативами и опционами в частности? Думаете, мало? Давайте докажем, что это совсем не так!
Я уже довольно давно отслеживаю этот рынок и наконец решился организовать большое собрание, серьезный слёт. Пока ведутся организационные работы, вы можете повлиять на формат этого мероприятия, и вообще мне очень важна обратная связь.
Итак, помните, наверное, что я победил в конкурсе “Эксперт срочного рынка”, который проводила …

Читать статью полностью »
опционы и опционные стратегии

Архив о рынках »

[30 Aug 2010 | Нет комментариев | 51 просмотров]
Конференция «Роботы в биржевой торговле»

Конференция «Роботы в биржевой торговле»
30 сентября 2010 г., город Москва
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Роботы в биржевой торговле». Конференция пройдет в Информационно-выставочном центре «ИнфоПространство», 30 сентября 2010 года.
Организатор конференции: Агентство Derivative Expert. Платиновый спонсор: Фондовая биржа РТС.
Рынок механических торговых систем активно развивается. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем не менее 90% сделок будет совершаться роботами. Уже сейчас многие сталкиваются с тем, что МТС разных разработчиков конкурируют друг с …

Читать статью полностью »

Опциона на американские акции »

[27 Aug 2010 | Комментариев (8) | 235 просмотров]
Опционная стратегия “Дирижабль”

В англо-саксонской финансовой традиции такая схема могла звучать как “пропорциональный диагональный спред” или “proportional diagonal option spread”. Сложно, непонятно и никоим образом не отражает суть дела. Таких спредов – пропорциональных и диагональных можно составить миллионы, а чтобы опционная конструкция “зависала” в зоне прибыли нужны дополнительные критерии с образами на богатом русском языке.
Представлю вам такую картину прибыли/убытков по акции ACL (Alcon):
Мечта любого инвестора! Под ветром волатильности конструкция надулась как дирижабль и поднялась над землей, …

Читать статью полностью »

Теория: фьючерсы и опционы »

[8 Aug 2010 | Комментариев (15) | 287 просмотров]
Экзотические опционы

Пришла идея добавить немного экзотики в наши классические рассуждения, классические по тому, что мы обсуждаем стратегии, базирующиеся на классических биржевых опционах. Однако помимо классики, есть еще и экзотика, очень большой и разнообразный класс внебиржевых опционов. Внебиржевых, потому что эмитируются они не биржами, а крупными инвестиционными банками и компаниями. Хотя для их обращения уже созданы площадки, которые позиционируют себя как биржи. Примером может служить европейская площадка SCOACH, на которой в настоящее время торгуются десятки …

Читать статью полностью »

Теория: фьючерсы и опционы »

[4 Aug 2010 | Комментариев (27) | 413 просмотров]
Дефляция и планы на будущее

Начну с моего любимого трейдерского афоризма.
Когда вам становится очень туго и все оборачивается против вас, кажется, что нет сил терпеть ни одной минуты больше, — ни за что не отступайте: именно в такие моменты наступает перелом в борьбе.
Можно немного пообщаться на околорыночные темы в то время как у нас идет катастрофическое лето, лето, которого у нас нет, не было и больше никогда не нужно!
На эту запись меня вдохновила статья единственного аналитика, которого я …

Читать статью полностью »

Опциона на американские акции »

[28 Jul 2010 | Комментариев (13) | 293 просмотров]
ETF с ускорением и опционы

На фондовом рынке США представлено уже более 1000 ETF и количество их постоянно растет. Exchange Traded Funds (ETF) позволяют использовать самые разные инвестиционные решения, но меня в данном случае будет интересовать группа ETF с рычагом – Leveraged ETF, т.е фонды с ускорением против базового актива. Например, базовый актив в виде какого-то индекса равен 10 и LETF с коэффициентом 3 на него тоже равен 10. При увеличении базового актива на 1% за день его  …

Читать статью полностью »