Всё подряд

Дыхание Небес

Михаил Чекулаев

Возможность использования астрологии для прогнозирования поведения финансовых рынков – вопрос, безусловно, спорный. Однако положа руку на сердце то же самое можно сказать и о других предсказательных «науках», вроде технического или фундаментального анализа. 

Обычно в качестве доказательства действенности астрологии в деле предсказания используют исторические корреляции, которых предостаточно. И все же лучше посмотреть в корень: почему, собственно, такое вообще возможно?

Читать →

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ты понимаешь, что у тебя что-то получается, когда система начинает жить и что-то менять (Алексей Афанасьевский)

4 декабря собрали предпраздничный такой сейшн в AllDerivatives Café на Моховой 10 – Алгочетверг под Терменвокс. Много встреч по опционам пришлось на ноябрь, не хотелось мельчить с очередным разбором стратегий, поэтому тему выбрали из далёких галактик. К тому же мой отец – учёный-биохимик, и тема биологии, нейронов и поиска решений на стыке отраслей мне необычайно близка. Встретить алготрейдера, увлечённого биологией – согласитесь, редкая удача. Это я про Алексея Афанасьевского (жмите на имя, чтобы узнать, чем он славен).

Далее →

А между тем мы заметили, что сдувшийся в 2008-2009 пузырь крупнейших банков надулся обратно. Сумма рыночной капитализации 14 международных банков переплюнула «золотой век» середины 2007 года.

30.06.2007 1633 млрд $
30.09.2014 1657 млрд $

О-ля-ля! Просадку между этими датами запечатлел пост Андрея Крупенича от февраля 2009:

baloons.gif

Читать →

Предисловие к докладу

Классическая теория опционов полна противоречий, в основе которых лежит сделанное когда-то Блэком и Шолесом предположение о том, что поведение базового актива подчинено закону геометрического броуновского движения (GBM).
В том, что это не всегда так, легко убедиться. Просто допустим, что поведение каждой из 50 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, действительно подчиняется закону GBM. Но сумма двух независимых GBM не является GBM. А линейная комбинация 50 GBM (индекс ММВБ) превращается в обычное броуновское движение. Следовательно, для расчета опционов на индекс ММВБ правильнее использовать формулу Башелье, а не формулу Блэка-Шолеса, однако мы этого не делаем.

Читать →

Alexey-Afanassievskiy

Прыжок из физиков-теоретиков (Физфак МГУ) в практики-программисты (ВМиК МГУ) Алексей совершил еще студентом в 1994-м, оценив приятную значимость первого гонорара за программный код.

Если к такому диплому добавить французский как родной (спасибо детству при дипмиссии в Париже), можно сделать много интересного, например, возглавить оффшорную команду российских программистов и внести заметный вклад в развитие систем транспортного ПО, которые обслуживают 20 аэропортов, французские железные дороги, автобусы и даже грузовой порт в Марселе.
Читать →

1234104Next